L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2064
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Cerca Di - il quadrato medio degli incrementi per l'i-esimo minuto del giorno. Poi dividete tutti gli incrementi per il loro corrispondente di=sqrt(Di). Aggiungete gli incrementi al quadrato e cercate le deviazioni dalla SB nella nuova serie. Il prezzo è sbilanciato, ma il tempo non cambia.
Che senso hanno 2 mesi per ogni minuto? I cambiamenti ad ogni minuto saranno piccoli, e i calcoli saranno grandi. O un minuto all'indietro o un mese all'indietro e un mese in avanti. Codice per la prima barra.
Nuova fila
È corretto?
È corretto?
Non credo.
Ho capito l'algoritmo in questo modo: supponiamo che l'ora sia 10:00, si calcola Di per le barre m1 di questo tempo e poi per 10:00-minuti (close[i] - open[i])/di e così per ogni minuto.
Non credo.
Ho capito l'algoritmo in questo modo: diciamo che sono le 10:00, si calcola Di per m1 barre di questo tempo e poi per 10:00 minuto (close[i] - open[i])/di e così per ogni minuto.
Non credo.
Ho capito l'algoritmo in questo modo: diciamo che sono le 10:00, si calcola Di per le barre m1 di questo tempo e poi per il minuto 10:00 (close[i] - open[i])/di e così per ogni minuto.
Questo è corretto. Creiamo due archivi - reale e intero con dimensioni 1440=24*60. Nel primo, sommate i quadrati degli incrementi, e nel secondo - il numero di barre per un dato minuto, e poi dividete il primo per il secondo (per i numeri con numero di barre maggiore di 1). Poi estraiamo la radice quadrata e solo allora rinormalizziamo gli incrementi e assembliamo la somma cumulativa - una nuova serie, che poi esaminiamo per vedere se differisce da SB.
Sì, questo è corretto. Abbiamo due archivi - reale e intero, dimensione 1440=24*60. Nel primo, sommate i quadrati degli incrementi, e nel secondo - il numero di battute per un dato minuto, e poi dividete il primo per il secondo (per i numeri con un numero di battute maggiore di 1). Poi estraiamo la radice quadrata e solo dopo rinormalizziamo gli incrementi e li cumuliamo in una nuova serie, che esaminiamo per vedere se differisce da SB.
In altre parole, la media quadrata delle minuzie per 24 ore, e così per 2 mesi di minuzie. Numero della barra dei minuti? Qual è la somma dei quadrati divisa per 1440?
Dividi la somma dei quadrati per 1440?
Si divide la somma dei quadrati per il numero di barre per un particolare minuto e poi si estrae la radice.
Sì, questo è corretto. Abbiamo due archivi, uno reale e uno intero di dimensioni 1440=24*60.
cioè dobbiamo costruire la somma cumulativa giornaliera = 1440 minuti?
Si divide la somma dei quadrati per il numero di barre di un particolare minuto e poi si estrae la radice.
Allora non capisco. Per la profondità della barra 3 la somma sarà tre e questo valore sarà calcolato per la terza barra o per la prima. Capisco che la media deve essere calcolata per lo stesso numero di barre e non cumulativamente. Sarebbe meglio dare la formula subito. Tutti capiamo le parole in modo diverso).
Non mi sembra giusto.
Non mi sembra giusto.codice sbagliato
Supponendo che non ci siano vuoti nella storia e che ci siano 1440 minuti in tutti i giorni (meno il venerdì) allora il codice dovrebbe essere come questo