L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2059

[Maxim Dmitrievsky]

Rorschach:

È poco interessante nella sua forma pura.

Beh, li ho guardati. O ci sono pochi scambi o qualcosa come il tuo. Provato ad aggiungere condizioni - poi sovrallenamento

[Igor Makanu]

Rorschach:

Compriamo in un certo giorno della settimana e a una certa ora con diversi SL e TP. In 10 anni ci sono sistemi in profitto, dove il profitto è diverse volte superiore al massimo drawdown.

Lo stesso sistema ha funzionato su base annuale e mensile. Possiamo vedere che alcune combinazioni di parametri appaiono più frequentemente di altre.

Domanda ai consulenti esperti: Cari consulenti esperti, voglio provare "scientificamente" il significato di questo risultato. A questo scopo uso la legge dei grandi numeri e 4*sko. Può essere usato per il TS con SL e TP disuguali, e quanti trade sono necessari?

dipende dal tuo obiettivo

- se vuoi dimostrare il tuo valore al forum, penso che 100+ scambi all'anno + test over? 3-5-10 anni?

- se da un punto di vista puramente scientifico, allora.... Capite il processo che state ricercando?

ZS: ... sulle vostre dita, avete fatto le statistiche, per esempio avete studiato che durante gli ultimi 10 anni il numero di auto a carburatore stava diminuendo e il numero di auto a iniezione stava aumentando, avete ottenuto i rapporti di crescita e declino, avete fatto una previsione per 10 anni avanti..... e qui Ilon Musk con le sue Tesla ha preso e incasinato le vostre statistiche e ne ha fatto un casino

[Rorschach]

Igor Makanu:

dipende dall'obiettivo

- se dimostri di avere ragione al forum, penso che 100+ scambi all'anno + test per? hmmm... 3-5-10 anni?

- se da un punto di vista puramente scientifico, allora.... Capite il processo che state ricercando?

ZS: ... sulle tue dita, hai fatto delle statistiche, per esempio hai studiato che durante gli ultimi 10 anni il numero di auto a carburatore stava diminuendo e il numero di auto a iniezione stava aumentando, hai ottenuto i rapporti di crescita e declino, hai fatto una previsione per 10 anni avanti..... e qui Ilon Musk con le sue Tesla ha preso e incasinato le tue statistiche e ne ha fatto un casino

Prima puoi fare un test di casualità.

Non mi piacciono tutti i tipi di taglienti.

[Rorschach]

Maxim Dmitrievsky:

Beh, ho dato un'occhiata a questi. O i commerci sono pochi o qualcosa come il tuo. Provato ad aggiungere condizioni - poi riqualificato

Non ne ho mai abbastanza di queste foto.

Accedere due volte a settimana a una certa ora. I conti non sono penny stock.

[Rorschach]

Rorschach:

Potremmo iniziare con un test di casualità

Non lo farà, ci sarà chiaramente una correlazione tra gli incrementi.

[[Eliminato]]

Rorschach:

Puoi iniziare facendo il test di casualità

Non mi piacciono tutti i tipi di taglienti.

https://ru.qaz.wiki/wiki/Randomness_tests

In questo caso,"fare un test di casualità" è, perdonatemi, una completa assurdità, una sciocchezza.

[Andrey Khatimlianskii]

Rorschach:

Non ne ho mai abbastanza di queste foto

L'ingresso è due volte alla settimana ad una certa ora. I conti non sono penny stock.

E se qualcosa andasse storto, facendo una media con un lotto x10, a giudicare dal moccio penzolante?

[Aleksey Nikolayev]

Rorschach:

Compriamo in un certo giorno della settimana e a una certa ora con diversi SL e TP. In 10 anni ci sono sistemi in profitto, dove il profitto è diverse volte superiore al massimo drawdown.

Lo stesso sistema ha funzionato su base annuale e mensile. Possiamo vedere che alcune combinazioni di parametri appaiono più spesso di altre.

Domanda ai consulenti esperti: Cari consulenti esperti, voglio provare "scientificamente" il significato di questo risultato. A questo scopo uso la legge dei grandi numeri e 4*sko. Può essere usato per il TS con SL e TP disuguali, e quanti trade sono necessari?

C'è un problema implicito nella stima della significatività in questo caso - la stima distorta del campionamento. La ragione è che viene selezionata la migliore di tutte le opzioni possibili. Ecco un semplice esempio di modello.

Lasciamo che i rendimenti di ogni trade abbiano una distribuzione normale standard (media zero e varianza unitaria). Il numero di serie diverse di accordi è 120 = 24 ore * 5 giorni lavorativi. Ogni serie ha 150 scambi - circa tre anni. Il codice in R:

nw <- 150
nts <- 120
bst <- rep(0, nw)
for (i in 1:nts) {
  tst <- rnorm(nw)
  if (mean(tst) > mean(bst)) bst <- tst
}

mean(bst)
plot(cumsum(bst), type = 'l')

risultato:

media di best-pass = 0,3418549

equità del miglior passaggio:

Naturalmente, questo non è una garanzia di nessun possibile profitto a prezzi reali)

[Evgeny Dyuka]

Tutti i grafici in questo thread iniziano in basso a sinistra e finiscono in alto a destra ))
Vorrei vivere così...

[Rorschach]

Andrey Khatimlianskii:

E se qualcosa andasse storto, facendo una media con un lotto x10, a giudicare dal moccio penzolante?

A proposito di questo. Ci sono molte cose da prendere in considerazione, l'autore, la dichiarazione del broker, il rapporto del tester.