L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2055
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hai provato la predizione delle serie temporali?
non ha senso
non ha senso.
Perché?
Perché?
perché per un bot la logica è quella di comprare/vendere, tradurre ancora le previsioni in segnali
Se usate il quadrato dell'errore come errore f-fi, non avrete successo. Il modello imparerà a prevedere la barra attualequesto non ha senso
In teoria, si può prevedere per 1 barra in avanti, se si conosce il prezzo di chiusura della barra su un timeframe giornaliero, perché non aprire le transazioni al prezzo di apertura e chiuderle dopo, diciamo, aver superato il 50% della distanza dall'apertura alla chiusura? Allora bisogna essere almeno il 50% più precisi del modello
in teoria si può prevedere per 1 barra in anticipo, se si conosce il prezzo di chiusura della barra su un timeframe giornaliero, perché non aprire trade al prezzo di apertura e chiuderli dopo, diciamo, il 50% della distanza tra apertura e chiusura è passato? allora il modello dovrebbe essere almeno sopra il 50% di precisione
i modelli di regressione sono più difficili da imparare e non sono necessari
i modelli di regressione sono più difficili da imparare e inutili
Lo proverò in vacanza)))) eh, sto andando in vacanza
Prima assaggio, poi divido.
si può fare il contrario, il risultato sarà lo stesso perché il campionamento è casuale
Ho dato la funzione prima, nessuno ha reagito.
Max, fallo bene, come dovrebbe essere e otterrai il tuo 59% di acurasi
prima dividerlo in traine e test.
Voglio dire, fate quello che volete!!! ))
il test non campiona perché il test è una simulazione dei nuovi dati per il modello, e i nuovi dati vengono dal terminale senza campionamento!
Quando lo fai in questo modo, otterrai il 59% e non il 79% ma lo otterrai onestamente.
Max, fallo bene, come dovrebbe essere, e avrai il tuo 59% di acurasi sui ricorsi
prima dividerlo in una traccia e un test.
il treno, non dividerlo, fai quello che vuoi !!! ))
il test non campiona perché il test è una simulazione dei nuovi dati per il modello, e i nuovi dati vengono dal terminale senza campionamento!
Quando fate questo, e dovete farlo in questo modo, otterrete il 59% e non il 79% ma giusto.
È una buona idea, come farai a guardare l'errore sul test senza i segni?
Rilassatevi, prendete un caffè, pensate.
Grande idea, come farai a controllare l'errore sul test senza i segni?
Perché questi segni? Perché no?
Non ho visto i tuoi video, hai fatto qualcosa di diverso?
Guarda i piccoletti ))))
Due di questi per ogni datayntista!!!Perché le etichette? Perché no?
Non ho visto i tuoi video, hai trovato qualcosa di non standard lì?
Le ragazze sono fighe. )))).
Due di questi per ogni santista di dati!!!Oh, cavolo...