L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2036
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La domanda è valida, poiché questo approccio appartiene ai metodi di modellazione ad agenti ed è necessario descrivere le regole del comportamento individuale degli agenti. Le regole del "gioco delle minoranze" descrivono solo la "ricompensa" ricevuta dall'agente dall'ambiente.
Gli articoli scientifici sull'argomento di solito non pongono la domanda "come creare un sistema redditizio?") Piuttosto, suona come "come fanno esattamente questi agenti idioti a creare crisi nel mercato?") Pertanto, ciò che chiamano "strategie di trading" sembra piuttosto dozzinale.
Se prendiamo sul serio la questione di cosa sia il TS e cerchiamo di combinare l'approccio del trader e quello scientifico, allora la formalizzazione di questo concetto mi sfugge. La definizione ovvia attraverso il concetto di algoritmo si suggerisce da sola. Ma se si guarda attentamente l'intero ciclo di vita del TS, si può facilmente arrivare a idee come "un algoritmo per la sovraottimizzazione dell'algoritmo TS" e così via all'infinito).
Sto leggendo lentamente articoli sull'argomento e sono giunto alla conclusione che arriveremo a modelli con proprietà complesse degli elementi del modello più semplice - commercianti)
Gli atomi vengono smontati pezzo per pezzo)
guardiamo la situazione della ricerca di informazioni sulla base della credibilità e dell'utilità in futuro,
- quanto è lungo il ciclo di vita del TS ? (il folklore del trader sui test in 10 anni e 10 notti, "succhiato" dal dito del trader, che fa girare le dita di tutti al contrario - non dobbiamo prenderlo in considerazione)
- quali sono i compiti di ottimizzazione/riconfigurazione?
Il TS vive su una serie stazionaria, la stazionarietà di una serie è una capacità di un modello matematico di descrivere questa serie con un errore accettabile, con un errore maggiore di quello accettabile si considera che la serie può essere descritta da un altro modello e si verifica un ritardo. E sono d'accordo con Alex Nikolaev, la strategia consiste nel cambiare/formare nuovi comportamenti dall'analisi di nuovi dati.
Vorrei ancora mettere l'accento sulla discrepanza tra il concetto di algoritmo e di ST. Piuttosto, il TS non è un codice fisso, ma il processo per cambiarlo) "Metti l'Expert Advisor sul grafico e dimenticalo" è, secondo me, un ideale irraggiungibile)
Non potete formalizzare le vostre ricerche con il metodo delle eccezioni o della negazione
Allora siamo di nuovo all'inizio della discussione, cos'è il TS astratto o cosa dovrebbe cercare un trader ?
SZZ: È più facile con gli algoritmi, è stato formalizzato molto tempo fa, o meglio per il concetto di programma: un programma è dati e un algoritmo che elabora questi dati, cioè dati + algoritmo = programma. Mi piacerebbe sentire la stessa definizione minimalista per il TC
La TS si basa su serie stazionarie, la stazionarietà della serie è la capacità di un modello matematico di descrivere questa serie con un errore accettabile, con un errore superiore a quello accettabile, si considera che la serie può essere descritta da un altro modello, e si verifica un ritardo. E sono d'accordo con Alex Nikolaev, la strategia consiste nel cambiare/formare nuovi comportamenti dall'analisi di nuovi dati.
Ma sto cercando di trovare una definizione comune per un TS - si possono cercare un sacco di cose, almeno i bei grafici di equilibrio nel tester sono cercati da tutti e anche trovati da molti, ma come mostrano le osservazioni del servizio segnali e i partecipanti attivi del forum - questo non è ciò che si dovrebbe cercare quando si cerca (valuta) un TS
E poi, cos'è un TS astratto? O cosa dovrebbe cercare un ricercatore?
Il TS è quando da un sacco di informazioni e opzioni per la loro elaborazione si condensano tutte in una singola decisione binaria SI/NO.
TS è un filtro, ci sono diversi filtri, adattivo, intelligente, primitivo ...
il metodo dell'esclusione o della negazione non formalizzerà la ricerca
Allora siamo di nuovo all'inizio della discussione: cos'è un TS astratto? O cosa dovrebbe cercare un ricercatore?
SZZ: È più facile con gli algoritmi, il concetto è stato formalizzato da tempo, o meglio è formalizzato per il concetto di programma: il programma è dati e un algoritmo che elabora questi dati, cioè dati + algoritmo = programma. Mi piacerebbe sentire la stessa definizione minimalista per TC.
Mettiamola così: il TS è un algoritmo, una parte del quale è sempre nella mente del trader. Può essere solo una comprensione intuitiva di quando passare l'Expert Advisor al trading virtuale o riottimizzare i parametri (senza aspettare il drawdown). In linea di principio, può essere una decisione abbastanza razionale basata sulle notizie, ma non necessariamente.
In generale, un "pezzo dell'algoritmo del TS" rimane sempre nella mente del trader, il che indica l'impossibilità di formalizzarlo completamente. Se cerchiamo di formalizzarlo, il risultato sarà una ricorsione senza fine - l'algoritmo che cambia l'algoritmo che cambia l'algoritmo... ecc.
Sono d'accordo con Valery che la ragione è la non stazionarietà. Non può essere rimosso tramite detrending, passaggio a incrementi e altri metodi simili dell'econometria.
Non so, facciamo la prima.
Nel campione lì tutti i poli sono coinvolti nella formazione, l'ultimo è mirato?
arrivare a modelli che tengano conto delle proprietà complesse degli elementi più semplici del modello - i commercianti)
Eppure, spero che "il transistor non possa misurare il grande cuore dell'eroe")
Non vorrei finire nella pattumiera della Storia)
TC è quando si condensano tutte le informazioni e le opzioni di elaborazione in una singola decisione binaria SI/NO.
TS è un filtro, i filtri sono diversi, adattivi, intelligenti, primitivi...
Se stai scrivendo di strategie di test, devi tornare al passo precedente: cosa vuoi trovare?
Mettiamola così: il TS è un algoritmo, una parte del quale sta sempre nella mente del trader. Può essere solo una comprensione intuitiva di quando passare l'Expert Advisor al trading virtuale o riottimizzare i parametri (senza aspettare il drawdown). In linea di principio, può essere una decisione abbastanza razionale basata sulle notizie, ma non necessariamente.
In generale, un "pezzo dell'algoritmo del TS" rimane sempre nella mente del trader, il che indica l'impossibilità di formalizzarlo completamente. Se cerchiamo di formalizzarlo, il risultato sarà una ricorsione senza fine - l'algoritmo che cambia l'algoritmo che cambia l'algoritmo... ecc.
Sono d'accordo con Valery che la ragione è la non stazionarietà. Non può essere rimosso tramite detrending, transizione a incrementi e altri metodi simili dell'econometria.
Quindi non possiamo formalizzare il concetto di TC?
Quindi si scopre che TC è l'ispirazione? O suonare uno strumento musicale?
O torniamo al nostro ... - Si scopre che il TS è prima di tutto l'analisi delle informazioni di mercato e il processo decisionale.
Nell'esempio tutte le colonne sono coinvolte nella formazione, l'ultima colonna è l'obiettivo?
L'ultima colonna è l'obiettivo, il resto sono input
Scrivere una rete neurale da zero solo per vedere come impara è un divertimento dubbio)) Quando si può testare su quelli già pronti e non si soffre di sciocchezze
Inoltre bisogna scrivere la parallelizzazione, un ottimizzatore di qualità, il supporto GPU e renderlo scalabile. Tutto questo per capire che i NS non lavorano nel forex
E poi scoprire che NS richiede un giorno per imparare (come nei recenti articoli) e che nessuna ricerca può essere condotta su una tale architettura (a causa delle caratteristiche mql o Dio sa cos'altro).
Perché questo improvviso pessimismo globale? ))) Ho "guardato" come venivano addestrati prima di tutti i pacchetti moderni in NeuroShell Day Pro. E anche allora ho ottenuto risultati robusti che non so come funziona all'interno ed è stato difficile, quasi impossibile, collegarlo a MT4.
Sono d'accordo che sarebbe auspicabile imbullonare la GPU.
La questione è che tipo di NS sono e in quale paradigma sono stati costruiti/appresi, il mio è in evoluzione.
Sì, la prima variante robusta può essere addestrata anche per un giorno (anche se in pratica su un vecchio portatile di casa ci vogliono 8 ore). Ma tornare alla necessità di un'ulteriore evoluzione della prima variante a scapito della sua robustezza sarà necessario tra un mese. Cioè anche con dieci strumenti di lavoro nella vita reale prima ci sarà una nuova variante.
Ora, per quanto riguarda l'architettura, prendiamo l'algoritmo NEAT come base e aggiungiamo le nostre caratteristiche. All'uscita l'architettura si evolverà, compresa l'architettura.
Quindi va così.
E allo stesso tempo consiglio di leggere libri/lezioni di microbiologia ecc.
E nelle dispute purtroppo uno è un pazzo (argomentando senza conoscenza), l'altro è un bastardo (argomentando con conoscenza), preferisco uno scambio di opinioni con argomenti/ragionamento.
Dopo tutto, la cosa principale è avere un impatto, al diavolo loro - andiamo))).