L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2035
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Maximka, andiamo.
se i miei sistemi di lavoro non funzionano, dovrò andare nell'intelligenza artificiale, se sei il migliore lì, fortunato meprova la fabbrica
L'ho rifatto diverse volte, ci vogliono 6GB dopo lo spacchettamento.
Giorno della settimana, giorno del mese, ora, minuto, ...lo stesso per l'uscita..., durata dell'affare in minuti, SL, TP, risultato +-1Non posso fare immagini, ma posso estrarre dati dai predittori, ma non sono troppo bravo nella questione del tipo di dati utili, ecco un'occhiata alle opzioni e scegli quella che ti interessa
Valori possibili:Ho modificato l'ottimizzatore ultimamente, soprattutto nell'area delle metriche. Ho fatto un tale casino che ne sono orgoglioso. Sono un grande incantatore e posso suonare una melodia come quella, quindi tienitela per te :-)
Quindi parlami delle tue conquiste in modo adeguato...
OK, sì.
non molto, ma è la descrizione più plausibile di un TS astratto o piuttosto si adatta al compito di cercare TS
Vorrei ancora mettere l'accento sull'incoerenza tra il concetto di algoritmo e di TC. Piuttosto, il TS non è un codice fisso, ma il processo del suo cambiamento) "Metti l'Expert Advisor sul grafico e dimenticalo" - questo è, secondo me, un ideale irraggiungibile)
- Quanto è lungo il ciclo di vita del TS? (il folklore dei trader sui test in 10 anni e 10 notti, "succhiati" dal dito del trader, che fa girare la testa a tutti - non dovremmo prenderlo in considerazione)
I test, secondo me, non servono a trovare un buon TS, ma solo a scartare quelli cattivi. Se c'è stata una strategia molto redditizia nel recente passato, questa (o altre simili) sarà sicuramente trovata da altri giocatori, il che secondo il modello di gioco porterà prima o poi alla sua non redditività in futuro.
- Quali sono i compiti di ottimizzazione/riconfigurazione?
Per me lo formulo come "con la fortuna si ottiene più di quanto si perde con la sfortuna". Quando si formalizza questo principio, di solito è qualcosa come massimizzare il payoff atteso considerando lo spread, la limitazione del drawdown e la finitezza della durata del TS. Naturalmente, tutto questo viene fatto nel quadro di alcuni modelli statistici, che il mercato non deve rispettare rigorosamente).
No, non l'ho fatto) quale sarà il risultato? Molto probabilmente, penso che i risultati saranno molto diversi.
Il risultato sarà lo stesso, con piccole deviazioni (ci sono molte ragioni per questo, una di queste è l'arrotondamento) e questo non è il più critico, il più critico è il tempo che ci vorrà per ottenere il risultato e sarà molte volte più grande se usate MQL come motore, ci ho passato un anno e alla fine sono tornato al vecchio e nativo C++. Non sto cercando di scoraggiare coloro che vogliono farlo, è una grande esperienza ma non è necessario))).
Prova la fabbrica.
il tuo culo, mi piace
il tuo culo, sono d'accordo, mi piace
Il risultato sarà lo stesso, con piccole deviazioni (i motivi sono anche molti, uno di loro è l'arrotondamento) e questo non è il più critico, il più critico è il tempo che ci vorrà per ottenere questo risultato e sarà molte volte di più, se il motore usato è MQL, ci ho passato un anno intero e ho finito per tornare al vecchio e nativo C++. Non sto scoraggiando quelli che vogliono farlo, è una grande esperienza ma non vedo perché ne abbiate bisogno))).
L'esperienza è importante))).
Non posso fare immagini, ma posso estrarre dati dai predittori, ma non sono troppo bravo nella questione del tipo di dati utilizzabili, quindi dai un'occhiata alle opzioni e scegline una che ti interessa
Valori possibili:Non so, andiamo con la prima.