L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1584
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Non proprio. Igor fa un'ottima osservazione. Ho capito molto tempo fa che devi separare la tua strategia di trading in parti. Per dirla semplicemente.
Primario - questo è il modo in cui definiamo la situazione quando entrare e quando uscire.
Secondario - questo è il modo in cui entriamo e usciamo, ... media, frazionario, chiusura parziale, mantenimento in breve.
Il principale - un minimo di parametri e la massima semplicità per la stabilità, lo usiamo per includere tutta la nostra comprensione del mercato e tutti i tipi di analisi ed esperienza.
Secondario - il mercato non ha essenzialmente nulla a che fare qui, c'è una pura teoria del gioco sulla massimizzazione del proprio profitto. La cosa principale è non cambiare i parametri di quello primario.
Quelli primari e secondari dovrebbero essere regolati e ottimizzati, e analizzati separatamente.
E il "terziario" .... è il principale problema irrisolto .... determinare quando la strategia ha smesso di funzionare, e dalla parola ha smesso di funzionare del tutto - in questa direzione, vedo solo l'opzione di formare statistiche di trading online sul principio del rapporto Strategy Tester, per far funzionare il tutto con la prima transazione nel test, è necessario prendere parte delle transazioni dal tester, poi sarà possibile spegnere EA.... in caso di una deviazione significativa dal rapporto del tester tutto sommato, ho un sacco di lavoro da fare ((
bene e "terziario" .... il principale problema irrisolto .... determinare quando la strategia ha smesso di funzionare, e dalla parola assolutamente smesso di funzionare - in questa direzione, vedo solo l'opzione di generare statistiche di trading online sul principio del rapporto Strategy Tester, per far funzionare tutto dal primo affare nel test per prendere parte degli affari dal tester, allora sarà possibile ad una deviazione significativa dal rapporto tester per spegnere EA.... tutto sommato, c'è molto più lavoro da scrivere e studiare ((
Esattamente, a proposito, sto dividendo la secondaria in 3-7 sotto-strategie ora. Se molti non hanno capito, stavo affrontando esattamente questa domanda - come determinare se il sistema non funziona correttamente.
https://www.mql5.com/ru/forum/329200
Non proprio. Igor fa un'ottima osservazione. Ho capito molto tempo fa che devi separare la tua strategia di trading in parti. Per dirla semplicemente.
Primario - questo è il modo in cui definiamo la situazione quando entrare e quando uscire.
Secondario - questo è il modo in cui entriamo e usciamo, ... media, frazionario, chiusura parziale, mantenimento in breve.
Il principale - un minimo di parametri e la massima semplicità per la stabilità, lo usiamo per includere tutta la nostra comprensione del mercato e tutti i tipi di analisi ed esperienza.
Secondario - il mercato non ha essenzialmente nulla a che fare qui, c'è una pura teoria del gioco sulla massimizzazione del proprio profitto. La cosa principale è non cambiare i parametri di quello primario.
Primario e secondario per regolare e ottimizzare e analizzare separatamente, spero di aver spiegato chiaramente l'idea.
Oppure il terzo modo è quello di indovinare gli estremi e aprire una posizione su di essi che sarà sempre sul mercato. Allora non abbiamo bisogno di dividerli in parti primarie e secondarie!
Oppure il terzo modo è quello di indovinare gli estremi e aprire una posizione su di essi, cioè essere sempre sul mercato, poi dividerli in parti primarie e secondarie, non ti serve!
Se riesci a indovinare, per favore. Il prelievo di ogni affare dovrebbe essere pari a zero. Buona fortuna! ;) ma qui stiamo parlando di cose reali.
Beh, se riesci a indovinare, per favore. Aperto sul tick di picco più alto per tutto il cutoff, il drawdown di ogni trade dovrebbe essere zero. Buona fortuna! ;) e qui stiamo parlando di cose reali.
Non interferirò...)), ok, parla, non interferirò...
Scusa per l'intrusione
Non proprio. Igor fa un'ottima osservazione. Ho capito molto tempo fa che devi separare la tua strategia di trading in parti. Per dirla semplicemente.
Primario - questo è il modo in cui definiamo la situazione quando entrare e quando uscire.
Secondario - questo è il modo in cui entriamo e usciamo, ... media, frazionario, chiusura parziale, mantenimento in breve.
Il principale - un minimo di parametri e la massima semplicità per la stabilità, lo usiamo per includere tutta la nostra comprensione del mercato e tutti i tipi di analisi ed esperienza.
Secondario - il mercato non ha essenzialmente nulla a che fare qui, c'è una pura teoria del gioco sulla massimizzazione del proprio profitto. La cosa principale è non cambiare i parametri di quello primario.
Quelli primari e secondari devono essere regolati e ottimizzati e analizzati separatamente, spero di aver spiegato chiaramente l'idea.
Sì, una specie di satanismo è ricominciato, stavamo comunicando normalmente.
Io sto scrivendo sulla ricerca di modelli ma lui mi offre delle cose tipo martingala senza alcuna spiegazione.
La cosa principale nella predizione BP sono i modelli (leggi: eventi atomici che si ripetono e che possono essere previsti). Se avete qualcosa da dire sull'argomento, ascolterò e farò anche finta di simpatizzare.
La conversazione è cominciata con questo, poi si è messo a parlare di droga per qualche motivo. Una specie di diarrea verbale.È da un po' che parlo con lui.
Io scrivo sulla ricerca di modelli, lui lancia una specie di stampaggio sotto forma di martingala, senza spiegazione.
Non entriamo in tutto questo casino, la cosa principale nella previsione della BP sono i modelli (leggi: eventi atomici ricorrenti che possono essere previsti). Se avete qualcosa sull'argomento, ascolterò e farò anche finta di essere comprensivo.
Max, lascia che ti faccia una domanda... Come risolverete il problema della frattalità del mercato? Sappiamo tutti che il mercato sembra avere delle regolarità! Oggi il "testa e spalle (per esempio)" si è formato per 15 minuti e ieri ci sono volute 6 ore.
Quindi come si insegna l'algoritmo MO usando dati che non si ripetono in futuro) e come si fa a scambiare modelli che non si ripeteranno in futuro?)
la differenziazione non aiuterà))
Max, lascia che ti faccia una domanda... Come risolverete il problema della frattalità del mercato? Sappiamo tutti che il mercato sembra avere delle regolarità! Oggi il "testa e spalle (per esempio)" si è formato per 15 minuti e ieri ci sono volute 6 ore.
Quindi, come si insegna l'algoritmo MO utilizzando dati che non si ripetono in futuro) e come si fa a fare trading su pattern che non si ripeteranno in futuro?
la differenziazione non aiuterà))
Frattale non significa prevedibile (vedi Mandelbrot), letteralmente fractus è latino per frazionario, dentellato.
Non c'è nessuna martingala lì, per niente, c'è un semplice piazzamento di ordini, e media e contro-ordini, c'è la riapertura degli ordini con il movimento lungo le traiettorie, per dirla in breve - questa è una ricerca di una griglia di ordini con un numero variabile di ordini permessi, ma GA stesso muove gli ordini secondo il suo principio noto, beh quasi )))) Ma questo non è lo scopo principale della ricerca di un TS efficiente, questo è solo per scoprire le possibilità del GA strategy tester e analizzare le opzioni di lavoro con gli ordini
Non sono un sensitivo, quindi scrivi un articolo e non scervellarti.
frattale non significa prevedibile (vedi Mandelbrot), letteralmente fractus è latino per frazionario, frastagliato.
Naturalmente, non è quello che intendevo.
In parole povere, c'è un modello, un grafico, dal prezzo... Si ripete(frattalità), ma sempre con parametri diversi, parlando il linguaggio del DSP, il modello ha sempre ampiezza e frequenza diverse, quindi risulta che questo modello non si ripete mai )))) se si analizza il mercato con una finestra scorrevole e indicatori con parametri fissi (non adattivi)
Questo è un problema, dovrebbe essere risolto prima di risolvere tutti quelli successivi