L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1501
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Qual è il problema? Fate una DLL wrapper, e tutte le librerie necessarie sono vostre. Non sta a me spiegarvelo.
Capisco tutto questo, ma in realtà è così che tutta la roba MQL popolare è esclusivamente in Python. Io studio Python, ma non ho tempo per tutto, e inoltre ho bisogno di rendere Python compatibile con MQL - ci sono implementazioni pronte all'uso.... tempo - tempo e ancora tempo è necessario (((
Con MQL o C++ o C# è più facile, le lingue e la logica di codifica sono simili al 90%, ma il problema - non c'è niente di nuovo - tutto è in Python, anche Microsoft CNTK è una nuova libreria, ma non fanno nemmeno esempi di utilizzo per C# - guarda, c'è un pacchetto simile in Python, basta guardare (((
Potete dare un'occhiata a ???? ;)
la domanda è retorica ...
Aprire gli articoli di Maxim, scrive molto brevemente ed essenzialmente, il suo lavoro dà buoni risultati, ha espresso il problema con questo approccio - è necessario un metodo che determina la necessità di modello di post-apprendimento - se si sviluppa, si "2 click" avrà un modello per qualsiasi carattere, cioè, il problema di determinare la stabilità di TC in futuro ... come ovunque ((((.
aprire gli articoli di Maksim, lui scrive molto brevemente e in sostanza, i suoi lavori permettono di ottenere risultati non male, ha già espresso il problema con questo approccio - abbiamo bisogno di un metodo che determinerebbe la necessità di un ulteriore addestramento del modello - se si sviluppa, si avrà un modello per qualsiasi simbolo in "2 click", cioè il problema di determinare la stabilità del TC in futuro... come dappertutto (((
In primo luogo - Non nascondetevi dietro l'articolo di Maxim
Secondo - Si scopre che non c'è nessun Graal dopo tutto, quindi perché scrivere che ce n'è uno? e poi portarci dentro mql? )))) Piccolo bugiardo!)
In terzo luogo - se si risolve il problema della stabilità del TSin futuro, si può fare trading usando uno stocastico, sapendo quali parametri saranno redditizi in futuro
In primo luogo - Non nascondetevi dietro Maxim facendo riferimento ai suoi articoli.
In secondo luogo - Quindi non c'è nessun Graal dopo tutto? e poi portarci dentro mql? )))) Piccolo bugiardo)))
Terzo - se si risolve il problema della sostenibilità
1. Non mi nascondo, ho letto il suo lavoro, l'ho capito e controllato, molto intelligente e facile da "completare" il codice - l'ho messo da parte e ho iniziato a studiare le basi del MO, ho bisogno di una base di conoscenza per prepararmi, non per cercare il graal con un metodo scientifico
2. Non c'è nessun graal e non può essere, ma Maxim l'anno scorso ha detto bene che, in primo luogo, è interessante, e in secondo luogo, il sistema di autoapprendimento consente di risparmiare tempo nel trovare e controllare il TC (non posso garantire la letteralità) .... non sono piccolo!
3. sì, questo è il problema, quelli che davvero il commercio, il problema della stabilità è risolto dal money management e analizzando la redditività del TS per periodi di trading, per MO vorrei venire con qualcosa di più fresco, ho scritto un paio di settimane fa sulla regressione logit, forse può evidenziare la probabilità di "indovinare il TS" aspettativa positiva in futuro
1. Non mi nascondo, ho letto il suo lavoro, l'ho capito e l'ho controllato, molto intelligente e facile da "finire" il codice - l'ho messo da parte e ho iniziato a studiare le basi di MoD, ho bisogno di preparare una base di conoscenze, non di cercare il Graal con metodo scientifico
2. Non c'è nessun graal e non può essere, ma Maxim l'anno scorso ha detto bene che, in primo luogo, è interessante, e in secondo luogo, il sistema di autoapprendimento consente di risparmiare tempo nel trovare e controllare il TC (non posso garantire la letteralità) .... non sono piccolo!
3. sì, questo è il problema, quelli che fanno davvero trading, il problema della stabilità si risolve con il money management e analizzando la redditività del TS nei periodi di trading, per MO vorrei pensare a qualcosa di più fresco, ho scritto un paio di settimane fa sulla regressione logit, forse può evidenziare la probabilità di "indovinare il TS" di aspettativa matematica positiva in futuro
Il problema è la non stazionarietà e la mancanza di cicli, fondamentalmente. Con il metodo del brancolamento scientifico ha assaggiato ciò di cui si scrive negli articoli scientifici, cioè l'"efficienza" del mercato. Ma ci sono ancora aree inesplorate nell'applicazione del MO, forse più tardi formulerò e fisserò il compito. Ciò che è poco ricercato è spesso lì impasto, non è disponibile pubblicamente da nessuna parte, suppongo.
A proposito di logit - inviato l'articolo per la revisione. Un altro mini studio.Il problema è la non stazionarietà e la mancanza di cicli, fondamentalmente.
Sì, e la non staticità in tutto - in tutto!
- Ho calcolato il tempo tra le rotture dello ZigZag - bisogna essere un prodigio per capire come funziona il mercato, non c'è ripetizione temporale, qualsiasi combinazione non si ripeterà nel prossimo futuro
- Ho considerato il prezzo di apertura della barra su tutti i TF, l'altezza della barra al massimo/basso, non ci sono ripetizioni, ci sarà sempre una sequenza diversa dalla precedente
- Ho considerato i pattern con diversi metodi, non c'è un "piano" ricorrente del movimento dei prezzi in futuro dopo che il pattern appare
.... Se pensate che la storia si ripeta in futuro, dovreste leggere le storie esattamente nella direzione opposta, quello che era ieri non si ripeterà oggi, quello che è successo il mese scorso non si ripeterà questo mese e così via per tutti i timeframe
SZZY: imho, il generatore casuale ideale è il prezzo ))))
Capisco tutto questo, ma in realtà è così che tutta la roba MQL popolare è esclusivamente in Python. Io studio Python, ma non ho tempo per tutto, e inoltre ho bisogno di rendere Python compatibile con MQL - ci sono implementazioni pronte all'uso.... tempo - tempo e ancora tempo è necessario (((
Con MQL o C++ o C# è più facile, i linguaggi e la logica di codifica sono simili al 90%, ma il problema - non c'è niente di nuovo - tutto è in Python, anche Microsoft CNTK è una nuova libreria, ma non hanno nemmeno fatto esempi di utilizzo per C# - guarda, c'è un pacchetto simile in Python
Il problema è la non stazionarietà e la mancanza di cicli, fondamentalmente
Sì, e la non stazionarietà in tutto - in tutto!
Nel mio post mi sono limitato a risolvere il problema della non stazionarietà, in modo disordinato, ma ho fatto
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1499
Non un solo commento intelligibile!!! e tanto meno un tentativo di risolvere il problema...
Nel mio post mi sono proposto di risolvere il problema del non-stacynaire, in modo disordinato, ma ho fatto
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1499
nessun commento comprensibile!!! e tanto meno un tentativo di risolvere il problema...
quanto dovrebbe essere forte una lente per vederne anche solo un accenno?
e qual è la larghezza, l'altezza e la velocità del mercato misurata in quali pappagalli?Quanto forte dovrebbe essere la lente per vederne anche solo un accenno?
e qual è la larghezza, l'altezza e la velocità del mercato misurata in quali pappagalli?La AFC, che altro? Non c'è altro, tutto il resto è una sciocchezza soggettiva.
1) Un'armonica ha solo tre parametri - ampiezza (altezza), frequenza (periodo) e fase (punto di partenza).
2) la somma degli ormoni può descrivere una funzione di qualsiasi complessità
La AFC, che altro? Non c'è altro, tutto il resto è una sciocchezza soggettiva.
1) un'armonica ha solo tre parametri - ampiezza (altezza), frequenza (periodo) e fase (punto di partenza)
2) una funzione di qualsiasi complessità può essere descritta dalla somma di ormoni
Questo è per Asaulenko e altri radioamatori