L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1499
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Ho un'idea ma non riesco a capire come implementarla...
1) Abbiamo un segmento con dati di mercato (ODS)
2) Abbiamo certi parametri di mercato come larghezza, altezza, velocità, ecc.
3) Abbiamo un indicatore, che siano due medie mobili.
4) C'è un'equità ideale basata su (ORD), sono stati fatti quegli "accordi ideali", in base ai quali è stata costruita l'"equità ideale".
5) ci sono accordi che si fanno all'incrocio delle medie (classico)
L'obiettivo è quello di trovare un trade in modo che le azioni costruite siano massimamente simili alle azioni ideali dal passo 4), per esempio, per misurare la correlazione tra loro.
L'essenza dell'algoritmo è che iparametri di mercato dal passo 2) dovrebbero essere usati per correggere i periodi delle medie su ogni candela per ottenere il trade più vicino all'equity ideale.
Mi scuso per le mie dichiarazioni non molto chiare, ho sempre un problema con questo,
In termini semplici:
Su ogni candela, a seconda dei parametri di mercato (punto 2) stiamo cercando tali periodi di medie (punto 3, 5) al fine di ottenere il massimo vicino al capitale ideale in tutta l'area di trading (punto 4)
Chi ha qualche idea su come dovrebbe essere implementato?
Già parlato di qualcosa di simile o lo stesso ...
I "trade ideali" sono quelli che usano onde che mediano sia a sinistra che a destra (future), le onde convenzionali (lato sinistro) sono sempre in ritardo, la loro "redditività" è una funzione non della finestra (periodo) ma della condizione del mercato (trend/flit), e la finestra influisce solo sul numero di operazioni, ma non sulla loro redditività. Quindi non ha senso cercare periodi (finestre), non dà nulla, dobbiamo cercare modi per distinguere gli stati del mercato.
È già stato detto qualcosa di simile o lo stesso...
"I trade ideali sono quelli che usano le bacchette che mediano sia a destra che a sinistra (future), le bacchette convenzionali (sinistre) sono sempre in ritardo, la loro "redditività" non è una funzione della finestra (periodo), ma delle condizioni di mercato (trend/flit), e la finestra influenza solo il numero di trade, ma non la loro redditività. Quindi non ha senso cercare periodi (finestre), non ci dà nulla, dobbiamo cercare modi per distinguere gli stati del mercato.
Te l'ha detto Trump questa merda?
Te l'ha detto Trump questa stronzata o cosa?
Non ti capisco...
Chi cazzo è Trump? Ha preso un'altra botta al petto a metà settimana in pieno giorno?Non ti capisco...
Chi cazzo è Trump?:))) Questo è quello. È ovviamente tuo padre. Altrimenti, da dove vengono questi testi? Non capisco... Mi dispiace.
:))) Questo è quello. È ovviamente tuo padre. Altrimenti, da dove vengono questi testi? Non capisco. Mi dispiace.
Ok, niente domande, ragazzi... attenzione con biancospino o colonia)))
È già stato detto qualcosa di simile o lo stesso...
"I trade ideali sono quelli che usano le bacchette che mediano sia a destra che a sinistra (future), le bacchette convenzionali (sinistre) sono sempre in ritardo, la loro "redditività" non è una funzione della finestra (periodo), ma delle condizioni di mercato (trend/flit), e la finestra influenza solo il numero di trade, ma non la loro redditività. Quindi non ha senso cercare periodi (finestre), non dà nulla, dobbiamo cercare modi per distinguere gli stati del mercato.
Ti stai sbronzando o cosa?
Roger, nessuna domanda, tu lì... attento al biancospino o alla colonia)))
:))) Andiamo, andiamo, amico. Continuate a spacciare l'abisso della stupidità a coloro che soffrono.
L'essenza dell'algoritmo è che utilizzandoi parametri di mercato dal punto 2) su ogni candela per regolare i periodi delle medie per ottenere il più vicino possibile al commercio ideale di azioni.
Non devi aggiustare nulla.
Dovete trovare questi periodi. Calcolateli facendo delle ricerche. Una volta trovate, non cambiatele mai, non importa quanto sia difficile. Questi periodi ci sono e formano la struttura temporale del mercato.
Solo gli opinionisti con le labbra non lo capiscono. Beh, e tu - shhhh, non dirglielo mai.
Ho un'idea ma non riesco a capire come implementarla...
1) Abbiamo un segmento con dati di mercato (ODS)
2) Abbiamo certi parametri di mercato come larghezza, altezza, velocità, ecc.
3) Abbiamo un indicatore, che siano due medie mobili.
4) C'è un'equità ideale basata su (ORD), sono stati fatti quegli "accordi ideali", in base ai quali è stata costruita l'"equità ideale".
5) ci sono accordi che si fanno all'incrocio delle medie (classico)
L'obiettivo è quello di trovare un trade in modo che le azioni costruite siano massimamente simili alle azioni ideali dal passo 4), per esempio, per misurare la correlazione tra loro.
L'essenza dell'algoritmo è che iparametri di mercato dal passo 2) dovrebbero essere usati per correggere i periodi delle medie su ogni candela per ottenere il trade più vicino all'equity ideale.
Mi scuso per le mie dichiarazioni non molto chiare, ho sempre un problema con questo,
In termini semplici:
Su ogni candela, a seconda dei parametri di mercato (punto 2) stiamo cercando tali periodi di medie (punto 3, 5) al fine di ottenere il massimo vicino al capitale ideale in tutta l'area di trading (punto 4)
Chi ha qualche idea su come dovrebbe essere implementato?
Molte cose non sono formalizzate, "parametri di mercato: larghezza, altezza, velocità", "accordi ideali" ecc. Anche le medie tendono a funzionare in una vasta gamma di parametri, quando funzionano.