L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1493
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Non capisco affatto come funziona.
Non ho capito nessuno dei due e ho visto la differenza d'uso, quindi ho rinunciato dopo 2-3 ore di studio)
Anch'io non ho capito e visto la differenza d'uso, per questo l'ho abbandonato dopo 2-3 ore di studio)
diciamo che si potrebbe moltiplicare i valori della matrice Hidden per il valore corrente, per esempio return, e ottenere l'etichetta di classe (cioè lo stato nascosto). Ma poi si scopre che è un semplice classificatore.
e anche alimentare valori normalizzati 0:1 all'ingresso
Non so quale sia il trucco :)
Il metodo ricorda molto un classificatore naïve bayesiano non parametrico. Non c'è nessun obiettivo. Se si usano due stati nel modello, essi distinguono bene tra un downtrend e un uptrend (esempio EURUSD-H4). L'implementazione più semplice dell'indicatore in R è fatta in poche righe (pacchetto depmixS4). I segnali commerciali e i risultati da essi generati corrispondono pienamente all'area di osservazione, sulla quale è stata eseguita la simulazione. È interessante vedere come le curve di stato di probabilità cambieranno nel mercato reale quando arriveranno nuovi dati.
Il metodo ricorda molto un classificatore naïve bayesiano non parametrico. Non c'è nessun obiettivo. Se si usano due stati nel modello, essi distinguono bene tra un downtrend e un uptrend (esempio EURUSD-H4). L'implementazione più semplice dell'indicatore in R è fatta in poche righe (pacchetto depmixS4). I segnali commerciali e i risultati da essi generati corrispondono pienamente all'area di osservazione, sulla quale è stata eseguita la simulazione. È interessante vedere come le curve di stato di probabilità cambieranno nel mercato reale quando arriveranno nuovi dati.
Sui nuovi dati è interessante. Finora non abbiamo trovato nessun codice semplice e comprensibile in C, che possiamo usare mql per scrivere la libreria e non preoccuparci. Viterbi e EM tutti i tipi, lightclihoods e così via.
sarebbe buono come indicatore di debug.
come un indicatore di ripartizione funzionerebbeGiusto. E determinando i bassi, gli alti e dove chiudere, vi aiuteremmo a farlo comunque.
Giusto. E noi aiuteremmo a determinare i minimi, i massimi e dove chiudere comunque.
Dovresti studiare la matematica con l'aiuto di Dio, è pericoloso usare i pacchetti senza pensare.
Ma sì, è una semplice griglia bayesiana, probabilistica.
Dovresti studiare la matematica con l'aiuto di Dio, è pericoloso usare i pacchetti in modo sconsiderato.
ma sì, è una semplice griglia bayesiana, probabilistica.
Puoi fare uno di questi? Mi chiedo come funziona in tempo reale. E un canale per attaccarlo a questa cosa - ci vorrà un secondo.
Puoi fare uno di questi? Mi chiedo come funziona in tempo reale. E un canale può essere attaccato a questa cosa - possiamo farlo in un secondo.
Ho letto per giorni, curiosando tra i pacchetti. Non posso ancora, bisogno di più mana.
Il metodo ricorda molto un classificatore naïve bayesiano non parametrico. Non c'è nessun obiettivo. Se due stati sono usati nel modello, essi distinguono bene tra un downtrend e un uptrend (esempio EURUSD-H4). L'implementazione più semplice dell'indicatore in R è fatta in poche righe (pacchetto depmixS4). I segnali commerciali e i risultati da essi generati corrispondono pienamente all'area di osservazione, sulla quale è stata eseguita la simulazione. È interessante vedere come le curve di stato di probabilità cambieranno nel mercato reale quando arriveranno nuovi dati.
Non so perché, ma il tuo indicatore sembra MACD troncato da qualche filtro passa-banda, aggiungi MACD per confronto
I segnali di trading e i risultati da essi generati sono pienamente coerenti con l'area di osservazione in cui la simulazione ha avuto luogo.
Qualsiasi macchina può essere trasformata in un graal con la formazione. E in generale si è detto molto sul fatto che poco dipende dalla scelta del metodo di classificazione/regressione, così come con gli "indicatori" che, tra l'altro, difficilmente possono essere chiamati MO (se sono ottimizzati).