L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1483
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Non mi sono allontanato da loro. Ne avete bisogno se i nuovi dati sono al di fuori di una gamma familiare di valori.
Ecco cosa sono gli outlier. Variano per ogni chip (prendo l'1 % dall'alto e dal basso), i volumi, per esempio, da 1 a 2474, trovo l'1 % superiore e partono, per esempio, da 2000. Dopo di che tutto ciò che è sopra 2000 lo equiparo a 2000. Ho tagliato il delta del prezzo di 0,01000, ecc. Ai nuovi dati faccio il taglio con gli stessi livelli che sono stati ottenuti durante l'allenamento.
Cioè non ho bisogno di portare tutte le caratteristiche alla 1.0.
Questi sono gli outlier. Sono diversi per ogni singola caratteristica (prendo l'1 % dall'alto e dal basso), il volume per esempio da 1 a 2474, trova l'1% superiore e inizia a 2000, dopo di che tutto ciò che è sopra 2000 sarà uguale a 2000. Ho tagliato il delta del prezzo di 0,01000, ecc. Ai nuovi dati faccio il taglio con gli stessi livelli che sono stati ottenuti durante l'allenamento.
Cioè non devo portare tutte le caratteristiche alla 1.0.
se le caratteristiche stesse sono non stazionarie nel senso. Per quanto mi riguarda, qualsiasi apparecchio fisso è una schifezza 50/50. E se li tagliate (le emissioni) allora dovreste anche vietare il commercio in quelle aree.
Domanda per tutti i neuralnetworker e i random forester - come si comportano i vostri modelli allenati quando cambiate broker?
Ultimamente mi sembra che la differenza nei dati di diversi broker, nell'aspetto dell'apprendimento automatico, per qualche motivo cresce, anche se in teoria dovrebbe essere il contrario.
O forse è la pre-elaborazione...
Una domanda per tutti i neuralnetworkers e i forestali occasionali - quanto sono adeguati i vostri modelli addestrati quando cambiate broker?
Per me sembra ultimamente che la differenza nei dati dei diversi broker, sotto l'aspetto dell'apprendimento automatico, per qualche motivo stia crescendo, anche se in teoria dovrebbe essere il contrario.
Ma forse è a causa della pre-elaborazione...
Quali broker? In RF i broker sono solo in borsa con una e la stessa quotazione, non ha senso discutere di altre cucine, ci può essere qualsiasi quotazione
quali broker? in russia, i broker sono solo in borsa con la stessa quotazione, le altre cucine non hanno senso discutere, ci può essere qualsiasi quotazione lì
Quale percentuale di utenti del terminale del proprietario del sito su cui conduciamo la discussione lavora a broker con quotazioni corrette?
Questa non è proprio una domanda per me) sul forex, tutte le quotazioni sono corrette, ma tutte sono diverse. Sono corretti nel senso che è impossibile dimostrare il contrario.
Non so perché sono qui e perché non voglio deluderli. E allora che dire delle piccole cose.Questa non è proprio una domanda per me) sul forex, tutte le quotazioni sono corrette, ma tutte sono diverse. Hanno ragione nel senso che è difficilmente possibile dimostrare il contrario
Quando guardo gli mfx, non vedo alcuna differenza, almeno nel timeframe m15 nel tester. Quindi cosa sono le piccole cose.E quale percentuale di utenti del terminale del proprietario del sito su cui stiamo discutendo lavora con broker con quotazioni corrette?
Si presume che il Forex sia un mercato decentralizzato e ogni broker ha i suoi fornitori di quotazioni e per dare prezzi adeguati ai trader c'è il filtraggio dei tick
Se non conoscete la differenza tra i due, potreste essere sorpresi dalla differenza dei prezzi, se non conoscete la differenza. , "filtraggio", "tick", ecco qui
https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124
cioè tutti i broker hanno sempre le quotazioni giuste ma il tuo TS sta guardando quella sbagliata ))))
Si presume che il Forex sia un mercato decentralizzato e ogni broker ha i suoi fornitori di quotazioni e per dare prezzi adeguati ai trader c'è il filtraggio dei tick
Se vuoi fare trading nel Forex, devi cercare nel forum i messaggi degli amministratori su "filter", "filtering", "ticks". , "filtraggio", "tick", ecco qui
https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124
cioè tutti i broker hanno sempre quotazioni corrette e il tuo TS sta guardando quella sbagliata ))))
Corretto significava lo stesso - borsa valori, che sono centralizzati, per favore leggete almeno un livello più in alto, non solo le ultime parole - diceva che non aveva senso discutere delle quotazioni decentralizzate dei DC.
E voi, siete pronti a discutere solo gli aspetti amministrativi e legali e chi guarda dove, o avete i vostri modelli MO e potete rispondere in sostanza - reagiscono alla volatilità delle quotazioni?
Quelli corretti intendevo lo stesso - le quotazioni di borsa, che sono centralizzate, si prega di leggere almeno un livello più in alto, non solo le ultime parole - è stato detto lì che le quotazioni decentralizzate da società di intermediazione non hanno senso per discutere.
E voi, siete pronti a discutere solo gli aspetti amministrativi e legali e chi guarda dove, o avete i vostri modelli di MO e potete rispondere in sostanza - se reagiscono alla volatilità delle quotazioni?
Volete un espediente?
Avevo degli input che erano indipendenti dalle quote, perché come molti di noi ho sempre preso la differenza dei dati nella finestra risultante. Quando si prende la differenza in una piccola finestra, di solito questa differenza è sempre la stessa e il valore dell'indicatore stesso non gioca un ruolo speciale, ma una volta ho fatto un errore quando ho fatto una voce, che ha mostrato risultati molto migliori della differenza regolare, ma le voci stesse sono diventate molto sensibili alle quotazioni. Sto cercando di allenare e preparare il TS sul mio computer di casa e il robot fa trading su UPU, ho iniziato a notare durante il trasferimento del TS che i segnali sono completamente diversi e anche il valore inviato alla rete è diverso da quello che erano nell'allenamento. Bene, diciamo che due settimane fa il broker ha cambiato il volume di una barra di una unità, per esempio. Ora per il succo.
Prendere AD calcolato a partire da una certa data. Vale la pena di cambiare il volume di qualsiasi barra all'inizio del calcolo, diciamo 1-2 giorni dopo l'inizio del calcolo. Solo una barra e un cambio di volume e il risultato alla fine, cioè nel tempo corrente sarà diverso nei numeri in modo abbastanza significativo. Ed è allora che ho capito il trucco, come il broker getta i robot nel fosso. Se fai trading manualmente o usando l'analisi grafica, questo cambiamento non si noterà, ma sarà molto importante per un robot di trading. Ora controllo completamente tutti i parametri. O fare voci indipendenti dalle citazioni....