L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1475
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Perché la distribuzione dei guadagni di prezzo è simmetrica, e questa distribuzione simmetrica è conservata nella finestra scorrevole.
Qualcosa del genere è quello che devo ottenere su M15.
La linea gialla è una media mobile con una finestra di 100. Quasi perfettamente piatto.
Ed ecco l'EURUSD M1 per un confronto. 10.000 ultime battute, nessun assottigliamento. La media va costantemente fuori strada.
Questa è una delle ultime voci che avevo nel mio PM da Doc... Qualcosa mi ha fatto piangere, ricordando i vecchi tempi....
E qual è il criterio in base al quale alcune zecche vengono eliminate? O la parola "diradamento" ha un significato diverso?
Avete studiato AUDCAD, compreso lo spread? Lì è enorme - circa 40-50 ppts. Ho guardato il grafico - negli ultimi 100 minuti il prezzo non si è mosso dallo spread
Sì.
Anche se il modello di Doc sulle zecche diradate stava dando ottimi risultati, lo spread si stava mangiando quasi tutti i profitti. Quindi, è passato a un ulteriore diradamento, fino a ottenere un evento (citazione) circa una volta ogni 15 minuti. Ahimè, non so cosa sia successo dopo. È scomparso... Forse ucciso come Aliosha - chi lo sa...
Mi sono fermato a questo e ho semplicemente applicato le formule della teoria dei processi casuali alla BP ottenuta.
E qual è il criterio in base al quale alcuni tic vengono eliminati? O la parola 'diradamento' ha un significato diverso?
Sono stato assottigliato da Erlang come un semplice flusso di eventi. C'è una serie di citazioni di zecche, ogni 2a citazione ne rimane - la studiamo, non ci sta - quindi ogni 3a citazione, ecc. Fino ad ottenere una serie con determinate proprietà.
Sono stato assottigliato da Erlang. C'è una serie di eventi di spunta, ogni 2a citazione ne viene buttata fuori - indagate, non ci sta - quindi ogni 3a, ecc. Fino ad ottenere la serie con determinate proprietà.
Supponiamo di aver appena azzerato la distribuzione sulla storia, trovato la distribuzione desiderabile e poi? Se iniziamo a sfoltire dal secondo tick e non dal primo, dovremo buttare via dei dati completamente diversi, giusto? Non capisco come si possa diluire in tempo reale dal punto desiderato.
Diciamo che l'abbiamo buttata sulla storia, abbiamo trovato la distribuzione desiderata, e poi? Dopo tutto, se iniziamo a sfoltire non dalla prima spunta ma dalla seconda, dovremo buttare via dei dati completamente diversi, giusto? Non capisco come possa essere fatto in tempo reale dal punto desiderato.
:))) Beh, ci ho messo 1 anno e mezzo per farlo. Ma, senza diradamento, non ho la minima idea di come risolvere questo problema.
E inoltre - nel caso di Doc il NS prevedeva stupidamente un segno per il prossimo incremento, mentre io ho ottenuto un processo Ornstein-Uhlenbeck con un ritorno alla media.
Sì.
Anche se il modello di Doc sulle zecche diradate stava dando ottimi risultati, lo spread si stava mangiando quasi tutti i profitti. Quindi, è passato a un ulteriore diradamento, fino a ottenere un evento (citazione) circa una volta ogni 15 minuti. Ahimè, non so cosa sia successo dopo. È scomparso... Forse ucciso come Aliosha - chi lo sa...
Mi sono fermato a questo e ho semplicemente applicato le formule della teoria dei processi casuali alla BP ottenuta.
Amico... Non credo che queste battute su Doc siano più divertenti, dato che Aliosha è morto di morte violenta, e lo stesso vale presumibilmente per Yura Reshetov. E DR_TR, per fortuna, è vivo e vegeto, lavora per uno stipendio come impiegato, facendo le commissioni del capo, e non pensa nemmeno a tutto questo incubo con i mercati, almeno fino a quando la ferita spirituale non sarà guarita, dopo aver perso circa tre kilobucks su crypto, e poi, sono sicuro, tornerà rinfrescato e con nuove idee.
Perché la distribuzione dei guadagni di prezzo è simmetrica, e questa distribuzione simmetrica è conservata nella finestra scorrevole.
Qualcosa del genere è quello che devo ottenere su M15.
La linea gialla è una media mobile con una finestra di 100. Quasi perfettamente piatto.
Ed ecco l'EURUSD M1 per un confronto. 10.000 ultime battute, nessun assottigliamento. La media va costantemente fuori strada.
Questa è una delle ultime voci che avevo nel mio PM da Doc... Qualcosa mi ha fatto piangere, ricordando i vecchi tempi....
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/909231/
Perché la distribuzione dei guadagni di prezzo è simmetrica, e questa distribuzione simmetrica è conservata nella finestra scorrevole.
Qualcosa di simile devo ottenere su M15.
Ho già scritto su questo, e ho spiegato che non ha senso....
Non c'è bisogno di essere un genio per fare una serie con queste proprietà, non c'è bisogno di usare trasformazioni esotiche ecc. È sufficiente fare una doppia/tripla differenziazione di serie....
E sì!
1. Otteniamo una serie super stazionaria con guadagni simmetrici e scorrimento regolare
2. Avremo un ritorno permanente a zero.
3. otterremo un'eccellente prevedibilità di tali serie da qualsiasi classificatore, superiore al 90%.
Ma avendo applicato un tale segnale al mercato, saremo schiacciati alla prima tendenza, perché dopo la trasformazione inversa questo segnale non vale un centesimo!
Quindi andiamo,Alexander_K
Giustificare il mio errore con delle prove (uno screenshot del commercio di qualcun altro senza nickname non è la prova che hai ragione)
O smettete di diffondere queste sciocchezze nelle masse, qualcuno potrebbe anche crederci...
Non vedo l'ora di una discussione sostanziale.
O argomentare il mio caso con delle prove (gli screenshot di scambi di altre persone senza nickname non contano come prova che hai ragione)
O smettila di diffondere queste sciocchezze alle masse, qualcuno potrebbe crederci...
Sto aspettando una conversazione sostanziale.
Questo è il suo screenshot, il problema è che i drawdowns sono equivalenti ai profitti, questo grafico non mostra l'equity. Quindi la prova di metodo è molto discutibile, con tutto il rispetto.
Sono d'accordo sulle mosse forti, solo che non ce ne sono state ultimamenteMa applicando un tale segnale al mercato, saremo schiacciati alla prima tendenza, perché dopo la trasformazione inversa questo segnale non vale un centesimo!
Quindi andiamoAlexander_K
Giustificare il mio errore con delle prove (uno screenshot del commercio di qualcun altro senza nickname non è la prova che hai ragione)
O smettete di diffondere queste sciocchezze nelle masse, qualcuno potrebbe anche crederci...
Sto aspettando una conversazione sostanziale.
Non devo dire niente, ti farebbe sentire meglio?
Tanto più che il Doc è scomparso e per il suo lavoro non posso dire nulla, tranne che ho visto il suo segnale crescere, e poi bang - e non c'è nulla...
Sul mio segnale:
Ho descritto tutto quello che posso nel thread TIP. E originariamente era tutto costruito sul diradamento del flusso delle zecche. Proprio sulla M1, M5, .... nessuna formula della teoria dei processi casuali funziona. Infatti esce +0% di profitto come su SB. Su file diradate, non lineari nel tempo, funzionano. Non so perché funziona così e non altrimenti.
È possibile infilare semplicemente delle serie diluite in NS e trarne profitto? A questa domanda potrebbe rispondere Doc ... La mia opinione personale - no. Ho detto questo a Maxim. NS dovrebbe comunque conoscere la teoria dei processi casuali e derivare indipendentemente la formula di Einstein-Smoluchowski per la varianza dei processi... Sconfiggere il genio umano di NS è impossibile. IMHO. Potrei sbagliarmi...
Ma, dopo tutto, quasi nessuno in questo thread sta pre-elaborando i dati di input. Ma Warlock 1000 pagine fa ha detto che questo è il più importante e questo stadio è il segreto più importante di tutti i maestri di MI. E devi imparare ad ascoltare Koldun.