L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1474

 
elibrario:
In un altro thread, una persona che ha scambiato sul CME dice che lì i robot di scambio scambiano tra loro e raggiungono volumi fittizi. E i volumi reali di venditori/acquirenti reali sono molte volte inferiori. Ora capisco perché i volumi sono solo rumore. I volumi reali potrebbero essere utili, ma non c'è un posto dove prenderli.

I volumi di tick di Forex in MT sono correlati ai volumi reali

guardate i volumi di tick, ripetono la struttura da un giorno all'altro, cioè a metà della giornata di trading aumentano, poi calano

quando il numero di partecipanti (volumi) aumenta, non solo ha bisogno di eseguire rapidamente tutte le offerte, ma anche di indovinare dove la folla sta andando - se MM indovina, allora la tendenza è lì, se non - un pizzico per ripristinare l'equilibrio tra acquirenti e venditori.

@Vizard_ ha scritto correttamente - prova il tuo modello nei mercati russi, vedrai subito se vede i volumi o no, ma se non mi sbaglio, la data di scadenza del contratto significa molto anche lì

 
Alexander_K:

Con M1 puoi lavorare tutta la vita e tutto passa. Su una scala temporale uniforme, c'è SB puro con un risultato corrispondente.

Devi lavorare in un sistema di coordinate non lineare. Ma non devono essere esattamente zecche :)

Risultato:


Impara, papà, finché sono vivo.

Non male!
Dove imparare? È irreale leggere tutto il tuo thread. L'essenza del metodo è descritta da qualche parte, in un solo posto? Un blog sarebbe utile.
 
Vizard_:

1. Trovane uno che commercia in 1 posto.
2. Assicuratevi che i volumi reali nel vostro "modello" incidano davvero.
3. Dokuchi - se hai il mm, prova a capire il suo algoritmo, ma non lo capirai senza il vetro)))

Approccio logico, proverò il MICEX

Igor Makanu:

I volumi di tick di Forex in MT sono correlati ai volumi reali

guarda i volumi di tick, ripetono la stessa struttura di giorno in giorno, cioè a metà della giornata di trading aumentano, poi scendono

Sui mercati altamente liquidi, oltre ai compratori e ai venditori, il grande squilibrio nei prezzi è introdotto dai market maker.

Vizard_ ha scritto correttamente - prova il tuo modello sui mercati russi, vedrai se vede i volumi o no e se non mi sbaglio, la data di scadenza ha anche un grande impatto

l'aumento del volume totale e solo per tempo può essere previsto senza la spunta.

Mi chiedo quale sia il rapporto tra l'altezza della barra e il volume scambiato su di essa. Ci sono alcune informazioni al riguardo sul delta del cluster. Ma temo che i volumi tick e reali saranno molto diversi se confrontati per barra

 
elibrario:

Approccio logico, proverò il MICEX

Beh, l'aumento del volume totale e il just in time possono essere previsti senza il tick.

Mi interessa la correlazione tra l'altezza della barra e il volume scambiato su di essa. C'è un clusterdelta in proposito. Ma ho paura che il tick e i volumi reali saranno molto diversi in confronto

MOEX è in MT5, puoi testare lì più velocemente.

Sui volumi e il clusterdeltoo e così via. - Ci saranno delle differenze, ma la correlazione è superiore al 90% tra lo spot e i futures.

 
elibrario:
Non male!
Dove imparare? È irreale leggere tutto il tuo thread. L'essenza del metodo è descritta da qualche parte, in un solo posto? Un blog sarebbe comodo.

... non linearità del tempo, ma chiedete dati, non letture. Data, ora, di cosa era fatto, conversioni. Allora
provate a simulare una cosa simile, potete farlo su altre ff (approssimative) ecc. Avrai una spinta cerebrale + forse una buona
una buona indicazione per masturbarsi. Non divulgare ciò che ottieni, e se il taglio è positivo, mandalo solo a Sanka...

 
Oh, incomparabile Maestro dei Maestri
 
Alexander_K:

Con la M1 puoi lavorare tutta la vita e tutto passa. Su una scala temporale uniforme, c'è SB puro con un risultato corrispondente.

Devi lavorare in un sistema di coordinate non lineare. Ma non devono essere esattamente zecche :)

Risultato:


Impara, papà, finché sono vivo.

Alexander, beh, non è giusto, c'è un grande drawdown e nessuna fermata.

È così che abbiamo fatto trading sul forex, al 1000% al mese e con un drawdown del 90%.
 
elibrarius:
Non male!
Dove imparare? È irreale leggere tutto il tuo thread. L'essenza del metodo è descritta da qualche parte, in un solo posto? Un blog sarebbe utile.

Ci penserò :))

Ma l'essenza del metodo, in termini generali, è questa:

1. Ho rifiutato di lavorare con le zecche, così come con M1, M5, ... Mi sono arreso. E molto tempo fa. Un anno fa io e il dottore stavamo studiando la capacità predittiva della BP quando si dirada. Anche allora Doc ha detto di essere deliziato e stupito dai risultati della simulazione. Poi, all'improvviso, è scomparso.

2. Sono rimasto affascinato da queste file di zecche assottigliate. Li ho studiati a lungo. Si scopre che queste serie formano una certa struttura temporale nella dinamica. Cioè non si può prendere un qualsiasi campione di dati. Questo campione deve formare, in termini di tempo, una certa gamma dinamica: 8 ore di giorno, 12 ore di sera e 24 ore di notte. Bene, questo è semplificato. Questa serie dipende dagli intervalli di tempo tra i tick assottigliati (li chiamo eventi). Si tiene conto della densificazione/diminuzione del flusso di zecche durante una giornata.

Poi applicò la formula di Einstein-Smoluchowski a tale serie relativa a una certa media e - voilà.

Non credo che Doc abbia preso la mia stessa strada, ma io e lui abbiamo iniziato questo casino insieme.

 
Ho avuto una domanda un paio di settimane fa sul perché i modelli imparano e commerciano così bene sui tuoi tick reali da 03_AUDCAD. La risposta a cui sono arrivato ora è.
Perché la distribuzione dei guadagni di prezzo è simmetrica, e questa distribuzione simmetrica è conservata nella finestra scorrevole.
Qualcosa del genere è quello che devo ottenere su M15.
2018.04.16 22:43
Molto interessante. Lo controllerò.
2018.04.17 00:31
2018.04.17 00:57
Ci sono 10000 incrementi dell'ultimo prezzo su tick reali da 03_AUDCAD.xls
La linea gialla è una media mobile con una finestra di 100. Quasi perfettamente piatto.
2018.04.17 00:58

Ed ecco l'EURUSD M1 per un confronto. 10.000 ultime battute, nessun assottigliamento. La media va costantemente fuori strada.

2018.04.17 01:04
2018.04.17 01:04

Questa è una delle ultime voci che avevo nel mio PM da Doc... Qualcosa mi ha fatto piangere, ricordando i vecchi tempi....

 
Alexander_K:
Ho avuto una domanda un paio di settimane fa sul perché i modelli imparano e commerciano così bene sui tuoi tick reali da 03_AUDCAD. La risposta a cui sono arrivato ora è.
Perché la distribuzione dei guadagni di prezzo è simmetrica, e questa distribuzione simmetrica è conservata nella finestra scorrevole.
Qualcosa del genere è quello che devo ottenere su M15.
2018.04.16 22:43
Molto interessante. Lo controllerò.
2018.04.17 00:31
2018.04.17 00:57
Ci sono 10000 incrementi dell'ultimo prezzo su tick reali da 03_AUDCAD.xls
La linea gialla è una media mobile con una finestra di 100. Quasi perfettamente piatto.
2018.04.17 00:58

Ed ecco l'EURUSD M1 per un confronto. 10.000 ultime battute, nessun assottigliamento. La media va costantemente fuori strada.

2018.04.17 01:04
2018.04.17 01:04

Questa è una delle ultime voci che avevo nel mio PM da Doc... Qualcosa mi ha fatto piangere, ricordando i vecchi tempi....

Avete studiato AUDCAD, compreso lo spread? Lì è enorme - circa 40-50 ppts. Ho guardato il grafico - negli ultimi 100 minuti il prezzo era all'interno dello spread