L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1345
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A proposito, qualcuno ha visto Trickster? Avevo voglia di discutere con lui..... Sì, è passato un po' di tempo.... Noi non siamo Noi!!! :-)
Lo stregone corse in soccorso di Aliosha, che era stato catturato da investitori arrabbiati... Tornerà presto.
Il concetto di spettro è definito solo per un processo stazionario. Il prezzo non lo è, se non altro per l'aumento della dispersione nel tempo.
Che sciocchezze stai dicendo...
A quanto pare, il concetto di spettro rimane inesplorato per te, nebbioso.Che sciocchezze stai dicendo...
A quanto pare, il concetto di spettro ti è rimasto sconosciuto, nebbioso.Oleg, vuoi parlare dello spettro?
Come si applica questo alla formazione dei prezzi di mercato?
1) Oleg, vuoi parlare dello spettro?
2) Come si applica questo alla formazione dei prezzi di mercato?
1) Non voglio parlare con te di niente. La tua conoscenza "dello spettro" è limitata a questa immagine.
2) La tua domanda conferma solo la tua mancanza di conoscenza e comprensione dello "spettro".
1) Non voglio parlare con te di niente. La tua conoscenza dello spettro è limitata a questa immagine.
2) Questa tua domanda conferma solo la tua mancanza di conoscenza e comprensione "dello spettro".
Ho anche un prisma nella mia scatola, quindi c'è qualche conoscenza pratica "sullo spettro"
Volete discuterne?
Ho anche un prisma nella mia scatola, quindi c'è qualche conoscenza pratica 'sullo spettro'
Vuoi parlarne?
Mandarti dentro...
Dovrei mandarti...
Un altro prisma per te?
Posso darvi il mio, ho giocato abbastanza.
Dove andare a prendere un altro prisma per te?
Posso darti il mio se vuoi, ho finito di giocare con il mio.
devi pensare di essere molto spiritoso.
Guardati da parte - sembri patetico...
Ora, come preparare i dati per l'allenamento.
1. otteniamo una serie dal generatore di numeri casuali e la trasformiamo in una serie vicina a quella del mercato. Tali serie hanno uno spettro illimitato e non è realistico prevederne i valori.
2. passiamo la serie attraverso il filtro passa basso (LPF). Abbiamo ricevuto una serie casuale che ha uno spettro limitato e la possibilità di prevedere in anticipo per n-count, tuttavia questa serie non è molto simile a quella del mercato.
3. Generiamo una serie con M=0 dalla RNG e la aggiungiamo alla serie dopo la LPF, dopo aver tenuto un gioco di tamburello. Otteniamo di nuovo una serie che è molto vicina a quella del mercato. Useremo questa serie per la formazione.
4. Come funzione obiettivo prendiamo la serie nel passo 2 passata attraverso la LPF e spostata di N campioni all'indietro che dà la previsione di N campioni in avanti.
Poi alimenta le serie di input e di target al NS, si allena e controlla i risultati dell'allenamento. Poi ripetere i passi 1-4, alimentato serie nel passo 3 al NS e confrontare l'uscita del NS con una serie spostata di N campioni nel passo 4.
Questo è tutto. Nessuna meraviglia. Tutto questo può essere fatto senza NS. Quello che mi ha sorpreso è che l'NS lo ha fatto in pochi secondi, e in soli 24 cicli di clock di apprendimento. E questo con molto rumore, non si può nemmeno vedere la componente a bassa frequenza. Incredibile.
Perché non ha funzionato con il mercato VR. Qualsiasi LPF ha un ritardo significativo e la sua curva è spostata a destra rispetto a VR. Cioè, abbiamo un segnale LF già ritardato in ogni punto della serie, e quindi l'intervallo di predizione risulta essere più grande del consentito, e la predizione diventa irrealistica. Non possiamo nemmeno costruire un vero obiettivo per l'allenamento.
Cioè una mouve costruita usando pseudoquotazioni di mercato, poi viene aggiunto del rumore con varianza invariabile e payoff atteso e la stessa mouve spostata di un intervallo di previsione viene offerta come obiettivo di allenamento. Di conseguenza, l'NS impara a rimuovere il rumore e a prevedere il movente tramite regressione. Giusto?
Che sciocchezze stai dicendo...
A quanto pare, la nozione di spettro è rimasta sconosciuta, nebbiosa per voi.Imparare il teorico non dai discorsi di Cicerone, ma dai libri di testo. Cercate il vostro Korolyuk raccomandato, per esempio.