L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1244
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Per quanto riguarda l'argomento del MO stesso, la sua stessa esistenza per molti anni dimostra la totale inutilità dell'approccio: MO come sistema di trading. Studiando gli escrementi dell'elefante, c'è poco da dire sull'elefante stesso, tanto meno da prevedere. E citazioni, nient'altro.
Al momento, i sistemi logici-indicatori, con meno sforzo, mostrano risultati abbastanza reali. Quindi si potrebbe anche usare il MO in tali sistemi. Diciamo, foresta-alberi - già preparato logica insegnabile per tali sistemi, che preoccuparsi di scrivere tutto. In generale, il MO, come soluzioni applicate a sistemi esistenti, è un argomento abbastanza lavorativo.
Al contrario di TS sugli indici, MO permette di sperimentare che non c'è nessun graal, che i prezzi sono rumore e l'algotrading è un casinò, non sto nemmeno parlando del trading manuale.
Per quanto riguarda i guru, per il passato prevedibile ne abbiamo avuto solo uno - SanSanych, e questo in mancanza di uno migliore.
+100500
Il MO, a differenza del TS sui tacchini, ti permette di affrontare il fatto che non ci sono grails, che i prezzi sono rumore e il trading algoritmico è un casinò, per non parlare del trading manuale.
Non c'è niente che il tuo modus operandi dimostri. Tutto questo era noto senza MO, e molto prima di MO.
Lo faccio, attraverso GA, ma l'overkill è ancora primitivo (nell'esempio dell'articolo, un "di")
il problema non è come "aggiustare" correttamente ma come prolungare il divertimento ora... perché di solito non riesco a far funzionare più del 100% della traina
la cosa principale è nelle caratteristiche che non funzionano bene, non sono immutabiliCosa sono i mix gaussiani, ero troppo timido per chiederlo, cosa posso fare con loro? Voglio sviluppare di più l'approccio probabilistico, ma esito a iniziare
Perché la via del samurai è stata suggerita da Alessandro, ma per essere sicuri che nessuno capisca niente, bisogna farlo attraverso modelli probabilistici.
Max, non c'è altro modo che quello di Doc. È necessario guardare i risultati sotto diverse distribuzioni di ritorno - normale, triangolare, lognormale, ecc. Non appena vedete dei buoni risultati, dovreste selezionare gli stessi sulla vera BP. Solo in questo modo e nient'altro, finché il Mago non aiuta. È una lunga, lunga strada - ma vale il viaggio.
E il diverso Asaulenok - non ascoltare. Sono l'unico vero fisico qui. Il resto sono solo... Matematici o peggio. Buona fortuna!
Ascolto solo le persone che offrono davvero qualcosa di interessante, Asaulenko si limita a scrollarsi di dosso tutto e a calpestarlo :)) Hai un sacco di buone idee, per quanto mi riguarda... beh, in termini di approccio probabilistico, ovviamente.
Beh, forse sto esagerando i miei meriti, naturalmente. :))
Ma non è questo il punto. Si prega di alimentare le diverse distribuzioni di rimpatriati al NS. Mettilo in una tabella, come ha fatto Doc. Vediamo.
Poi metti i migliori risultati dove vuoi - foreste, NS. Dove vuoi tu. Questo vi darà solo +1-2% di precisione, non di più.
Farò esattamente questo, ma in un modo leggermente diverso
Vi mostrerò presto i risultati, l'anno prossimo forse ))
OK. E l'indù, dategli dei compiti, non siate timidi. Saluti!
OK. E date all'indù un momento difficile - dategli dei compiti, non siate timidi. Buone vacanze!!!
Buon anno ))
Soprattutto per te, uno degli ultimi post di Doc sul mio PM:
Avete già una serie temporale quasi perfetta (tick reali). Facendo un diradamento si mantengono più o meno tutti gli stati nascosti, le dipendenze e altre cose che sono in questa serie temporale, e per il modello in formazione questo diradamento non è un problema. Ma allo stesso tempo si aumenta l'incremento del prezzo medio e di conseguenza lo spread diventa sempre meno un problema, è bello averlo così.
Quindi non si può rovinare con il burro. I tuoi tic sono fantastici. Il diradamento erlang - aiuta a superare la diffusione.
Ma è tutto basato sulla tua fonte di tiki, i tic sono già elaborati in un modo che non conosciamo, e questa è la cosa più importante. Se prendi i tick dal terminale - la tua intera strategia probabilmente non funzionerà. Ho cercato di portare i prezzi disponibili in mt5 alla stazionarietà dei vostri tick reali per alcune settimane, ma ci sono arrivato molto vicino.
Buon anno )))
Buon anno nuovo anche a te)!
Hai fatto molto lavoro quest'anno.
Ma spesso le chiacchiere sono sole.
Senza un modello, non si può insegnare il bosco, gli aghi, gli alberi, la taiga.
Cercate prima la radice.