L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1110
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la domanda principale è COME avviene
imho, non come ma quando è più interessante ))))
l'ho scritto qui e non qui e c'erano rapporti simili: il prezzo si muove in un giorno, chiudendo i massimi/minimi storici più vicini (High/Low), questo crea l'effetto di una distribuzione normale, e poi succede un bang-bang e il prezzo invece di muoversi di nuovo entro l'ora più vicina (o un altro time frame) si muove nella stessa direzione, distruggendo così la distribuzione normale creata prima
Vado a cercare un programma di statistica, faceva una bella figura lì
Generalmente fluttuano, in tutte le dimensioni, nel tempo lineare e nella sua scala, da strumento a strumento, ecc. La questione principale è COME avviene, qual è la funzionalità dei cambiamenti nelle statistiche, in particolare quanto sono regolari le funzioni di cambiamento, se le statistiche non cambiano continuamente (almeno frammentariamente costantemente) e nemmeno regolarmente, allora guai, allora restano solo gli addetti ai lavori a godere del mercato.
Tali "curve" saranno in tutti i prezzi di mercato, lo strumento non è importante, il TF non è importante, i principi di elaborazione non sono importanti se si può invertire una serie di prezzi (ho usato logaritmi e incrementi... non importante)
C'è un articolo sul forum "sull'andamento delle monete" da qualche parte, imho, non c'è modello matematico più adeguato dei mercati :)
Ho trovato un metodo di ottimizzazione istantanea e di previsione istantanea
I prezzi passati sono un insieme arbitrario da 1 a 9 cifre e i prezzi futuri sono un insieme arbitrario da 1 a 9 cifre.
I prezzi stessi si formano attraverso prezzi matematicamente impossibili.
E sì, il Pi greco è uguale a 1.
Ho trovato un metodo di ottimizzazione istantanea e di previsione istantanea
I prezzi passati sono qualsiasi insieme da 1 a 9 cifre e i prezzi futuri sono qualsiasi insieme da 1 a 9 cifre.
I prezzi stessi sono formati attraverso prezzi matematicamente impossibili.
E sì, il Pi greco è uguale a 1.
Potrebbe spiegare più dettagliatamente la filosofia di questa idea?
Potresti essere più specifico, dirmi la filosofia dietro l'idea?
non risponderà, è già stato bannato ))))
Non voglio nemmeno guardare il codice sorgente, a giudicare dal nome e dall'immagine "curvilinea" è un'altra versione della decomposizione della serie di Fourier in armoniche (devi impostare da quale barra costruire) e poi ricostruirle usando nuovi dati (nuove barre)
la versione originale giace nel kodobase da 6-7 anni; l'indicatore stesso è progettato astutamente, cancellerà le sue "curve" anche nello Strategy Tester e ne ridisegnerà costantemente di nuove
Ho fatto una versione di questo indicatore un paio di mesi fa per ordinare, in modo che non ridisegnasse i vecchi dati nel tester, ho anche fatto un consulente con un lotto fisso ... La percentuale di prevedere un colpo è davvero nulla!
SZS: Se la trovo, darò la versione per il tester senza ridisegnare, o la modificherò tu stesso...
non risponderà, è già bannato )))
Non voglio nemmeno guardare il codice sorgente, a giudicare dal nome e dall'immagine "storta" è un'altra versione della decomposizione della serie di Fourier in armoniche (devi impostare da quale barra costruire) e poi la ricostruzione delle armoniche su nuovi dati (nuove barre)
la versione originale giace nel kodobase da 6-7 anni; l'indicatore stesso è progettato astutamente, cancellerà le sue "curve" anche nello Strategy Tester e ne ridisegnerà costantemente di nuove
Ho fatto una versione di questo indicatore un paio di mesi fa per ordinare, così non avrebbe ridisegnato i vecchi dati nel tester, ho anche fatto un consulente con un lotto fisso ... La percentuale di prevedere un colpo è davvero nulla!
ZS: Se lo trovo, darò la versione per il tester senza ridisegnare, o modificarlo voi stessi ...
Ma non sembra un segnale armonico, forse non è così semplice ...
Basta che il fabbro non si riveli un... Econometrico.
Generiamo alcune curve e mettiamole in un vr.
Proviamo una decomposizione classica.
.........
È divertente, non ci avevo mai pensato prima.
Fa, parliamo dell'uso pratico di GARCH... Facciamoci una risata...
Non so quando sarà, anche se ho fatto la parte più difficile: scegliere un modello. Penso che sia una direzione abbastanza alternativa a MO. In ogni caso GARCH è un Expert Advisor tradizionale, a differenza di MO.
Non ho finito di lavorare a GARCH, perché ho creato un Expert Advisor di alta qualità in MO, ma da giugno non ho avuto abbastanza tempo ed energia per completare tutto a livello commerciale.
È un'inclinazione naturale quella di scavare e vedere di cosa è fatto un cotier. Prima di farlo, è abbastanza
È logico provare a montarlo (argomento SB) e controllare il cotier. Generare, svitare,
guardare da una diversa angolazione è possibile in diversi modi. Qui sotto c'è un'altra decomposizione...