L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 975
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ci sono molti binding Python+MQL5 su Github. Forse creerò il mio...
Imho, è meglio creare il proprio.
Ho fatto la mia scelta, e abbastanza consapevolmente, perché considero Python un sottosviluppo rispetto a R.
Ma non sono contro Python - chi vuole impararlo, che lo faccia, inoltre sostengo tale desiderio di imparare Python, perché Python è necessario per implementare i blocchi decisionali negli EA, che (blocchi) sono difficili/complicati/impossibili da implementare in µl. Ma sono molto interessato ad espandere tale comunità, soprattutto se mostreranno davvero almeno i test degli EA che usano Python. Non c'è un tale problema con R.
https://www.mql5.com/ru/users/terentyev23 Alexey ha sviluppato il suo tema per molto tempo.
Inoltre non capisco una cosa. Avete bisogno di qualche statistica speciale, non le solite, che hanno smesso di essere sviluppate dal secolo scorso e che si possono fare ovunque, fino a Exel? Per esempio, cosa potrebbe mancare in questo pacchetto?
https://www.statsmodels.org/stable/index.html#
La particolarità dei pacchetti python è che non sono modelli singoli come in P, ma intere librerie complete. Per la piena funzionalità è necessario installare solo 3-4 librerie ed è tutto.
Per esempio, cosa potrebbe mancare in questo pacchetto?
https://www.statsmodels.org/stable/index.html#
A cosa ti serve? Dovresti fare un EA, non una perversione con funzionalità e supporto sconosciuti.
La peculiarità dei pacchetti python è che non sono modelli individuali come in P, ma intere librerie complete.
Mi sembra che lei dovrebbe smettere di parlare di argomenti che non conosce affatto.
Ci sono molti binding Python+MQL5 su Github. Forse creerò il mio...
Può fornirmi un link?
Per esempio, cosa potrebbe mancare in questo pacchetto?
https://www.statsmodels.org/stable/index.html#
A cosa ti serve? Dovresti fare un EA, non una perversione con funzionalità e supporto sconosciuti.
La particolarità dei pacchetti python è che non sono modelli individuali come in P, ma intere librerie complete.
Mi sembra che dovresti smettere di parlare di cose che non conosci affatto.
Allora perché preoccuparsi degli EA, perché R?
Penso che lei si sia stancato delle imprese futili e degli argomenti stupidi insieme a Perervenko. Lei può essere un buon giudice dei pacchetti, ma il suo livello intellettuale generale lascia molto a desiderare.
Non prendo sul serio nessuno dei due perché so che sono giocattoli e sciocchezze, ma sono divertenti.
La competenza di un "trader" è quella di mostrare almeno una dichiarazione decente.
La competenza di un "machine trader" è quella di mostrare la dichiarazione sul MO. La competenza di un nerd e di un trader inadeguato è quella di forzare le stronzate, senza sapere come usarle e come trarne profitto.
Che senso ha averne uno? Anche i consiglieri, perché avete bisogno di P?
Mi sembra che lei si sia stancato delle imprese futili e delle stupide discussioni con Perervenko. Lei può essere un buon giudice dei pacchetti, ma il suo livello intellettuale generale lascia molto a desiderare.
Non prendo sul serio nessuno dei due perché so che sono giocattoli e sciocchezze, ma sono divertenti.
La competenza di un "trader" è quella di mostrare almeno una dichiarazione decente.
La competenza di un "machine trader" è quella di mostrare la dichiarazione sul MO. La competenza di un nerd e di un trader inadeguato è quella di forzare le stronzate, senza sapere come usarle e come trarne profitto.
I danneggiati sono quelli che vengono sfruttati!
Ma hai ragione: la misura di tutto è l'EA sul mercato reale. Stiamo lavorando. Glielo mostrerò.
Gli offesi sono quelli che ne pagano il prezzo!
Ma hai ragione: la misura di tutto è l'EA sul reale. Stiamo lavorando. Se ci riuscirò, ve lo mostrerò.
Scordatevelo, non otterrete più della media dell'ospedale. STATISTICHE.
Tutta questa roba quasi scientifica non fa che confondere i neofiti, per esempio, non spiegando loro che è tutta una solita sovraottimizzazione con un look intelligente.
solo periodicamente è possibile strappare dei pezzi
Non importa, non riuscirai a superare la media dell'ospedale. STATISTICHE.
il quasi-scientifico tutto questo turbinio confonde solo i nuovi arrivati, per esempio, non spiegando loro che è tutto solo regolare sovra-ottimizzazione con un look intelligente
solo periodicamente è possibile strappare dei pezzi
Il problema è stato risolto e NON è un volantino quasi scientifico.
I miei predittori non portano all'overtraining, inoltre la capacità predittiva dei predittori cambia molto poco quando la finestra si sposta al di fuori del campione di allenamento. L'errore di previsione del modello è inferiore al 30%, che è lo stesso nel test, nella convalida e nell'allenamento fuori campione. L'errore di previsione su 4 diversi tipi di modello è circa lo stesso. L'errore di previsione è regolabile e può essere ridotto. Funziona lo stesso su 14 coppie di valute. Ci sono prove in R.
Finora è confermato nel tester.
Rimane da completare il MM e la gestione del portafoglio di coppie di valute - è tutto su µl. Poi lo implementerò in modalità demo e dopo di che posterò i risultati dei test
Ciao professori di scienze superiori!)
Come va, la macchina dei miracoli è pronta?
mi sto già pulendo le mani))
Beh, no, almeno qualcosa di interessante da guardare. Spero che la felicità duri più di mezzo anno