L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 971
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Sanych, qual è stato il risultato nel 18?
Non capisco.
Anche il modello stesso è addestrato al 35,5% di errore?
Mi sembra che non abbia senso usare tutti i tick se NS può essere allenato solo sulle barre. Il test dei prezzi aperti sarà più veloce.
Il modello non c'entra per niente - è proprio un insegnante.
Ho deciso di postare del materiale intermedio.
Un sistema di trading basato sulla classificazione.
Guru = Chiudere gli incrementi.
Il sistema è di prova: conto gli incrementi di prezzo di chiusura sullo storico. Gli incrementi ottenuti sullo storico li invio come segnale ad un semplice Expert Advisor, che piazza SOLO ordini; io formulo ordini ottenuti sugli incrementi: COMPRA - VENDI, cioè il sistema è reversibile.
Cioè il sistema di trading guarda SEMPRE avanti, nel futuro. In termini di classificazione questo approccio dà il 100% di predizione, l'ho controllato, poiché il risultato nel tester è completamente diverso.
Ecco il risultato del tester
Ciò che colpisce è la linea di equilibrio - non molto liscia.
Ma valori assolutamente sorprendenti di trade redditizi e perdenti = 64,51% per 35,49%
Ed ecco un'immagine di una posizione lunga perdente seguita da una posizione corta:
Alla faccia dell'insegnante ovvio così ampiamente pubblicizzato qui!
PS. Noto che solo lo spread non può spiegare la perdita del lungo mostrato.
Bene, se avete contato l'insegnante da clowes, gli ordini dovrebbero essere aperti da esso, e non da aperto e senza tener conto dell'ambiente, per lunghi...
Ha iniziato a partecipare di nuovo a numerai -https://numer.ai/dr_tr
Può fare 0,691616 e 83,33% in python?
C'è un set di dati di prova, nessun problema speciale per disegnare qualsiasi numero, e il software è una questione di gusto, prima era possibile sotto 0,5 loglos sul test per fare, ora sono veri come hanno filtrato, ogni volta in modo diverso, al momento sotto 0.67 è improbabile ottenere, andife su numerai molto tempo fa non ha determinato le prestazioni delle previsioni inviate loro, e la partecipazione alla "prova di bruciare" delle loro monete, sotto forma di "stacking" dove i termini estremamente assurdi sciocco venduto loro bonus, o Dio non voglia comprato sulle monete di scambio ((( Così, il negozio chiuso circa un anno, dato il tasso NMR, che tutto il tempo quasi linearmente in calo.
L'idea era abbastanza ragionevole e interessante, ma tutto è svanito in silenzio, non volevano collegare la redditività del fondo con il token NMR, o fare condizioni di scommessa ragionevoli per la loro previsione almeno, e la classificazione pura di chissà cosa, infatti, non è così preziosa in algotrading reale, bastano un paio di anni di scavi in MO per fare una classificazione quasi ideale su frazioni % differiscono dal lavoro di squadre super-speciali, che sul mercato non è così importante, il mercato non è kagl.
Bene, se gli insegnanti contavano con i clowes, allora gli ordini dovrebbero essere aperti da esso, non dall'opzione, e senza tener conto dell'ambiente, per longs....
Corretto. Insegnante in apertura. Meglio, ma ancora deprimente.
Se circa lo spread, non ho un grafico a portata di mano, gioca un ruolo significativo su M1 e sembra una perdita regolare.
Solo negli ultimi mesi ho usato rattle tutto il tempo - è estremamente comodo per controllare i pensieri e nessun problema. È più conveniente scrivere uno script in R per la preparazione iniziale dei predittori, memorizzarlo in .RData, e poi caricare questo file .RData in rattle.
Il multithreading viene da qui. È possibile caricare tutti i core e anche i computer vicini.
PS.
Consigli per imparare l'inglese. Imparare l'inglese è idioticamente semplice, basato sull'autodisciplina e su una conoscenza di base della grammatica.
Tra un paio di mesi non ci saranno più problemi con l'inglese e i problemi con il significato delle parole in russo o in inglese verranno alla luce.
Riguardo a Rattle - dovrebbe funzionare correttamente fuori dalla scatola. Finora vedo la necessità di ballarci intorno. Non sono in grado di scrivere script, quindi non posso valutare la convenienza di lavorare con il formato .Rdate. Forse hai qualche script, che puoi postare qui? Permette di convertire file CSV in .Rdate specificando gli obiettivi.
Riguardo al multithreading - grazie per il link, prenderò in considerazione che ci sono delle varianti, anche se non posso valutarle. Di nuovo, il codice deve essere cambiato per far funzionare il tutto, come ho capito.
Grazie per il consiglio di imparare un'altra lingua, ma anch'io sto lottando con la lingua russa, penso che siano le mie peculiarità che mi impediscono di imparare qualsiasi lingua. In generale non mi piacciono le lingue a causa delle stupide regole grammaticali, la loro irragionevolezza e instabilità.
Ecco la mia domanda: che linguaggio di programmazione sono quei cittadini che sono ancora seduti sulle pentole?
SanSanych Fomenko:
R è il linguaggio della STATISTICA. Una persona che non ha familiarità con la statistica NON ha bisogno di questo linguaggio, e come tale, R è il linguaggio degli statistici professionisti. Se consideriamo il posto che la statistica occupa nel trading, nel trading reale e professionale, oggi NON conoscere R mette in dubbio la professionalità di un trader.
È questa circostanza, la circostanza di ignorare la statistica e la mancanza di volontà/abilità di usare la statistica nel trading, che spiega il mio stupore all'inizio sul rifiuto di R.
Questo messaggio mostra solo l'ignoranza della storia dei linguaggi di programmazione. Fortran era una volta lo standard nel settore bancario (si dice che molti server della Borsa di Londra girino ancora su Fortran, perché non c'è nessuno che faccia il porting del vecchio codice in un linguaggio moderno). Il linguaggio R è stato creato nel 1993 come sostituto open source di Matlab. Python si è ora evoluto in un sostituto completo di R. R è un linguaggio di statistica, ma non è più lo standard del settore.
Anche Perl era popolare un tempo, ma ora sono rimaste solo le espressioni regolari...
Non capisco.
avete uno stato del '17.
Per il '18 è anche normale?
Date un'occhiata a Julia, dicono che sia veloce e su JVM. Sono interessato alle possibilità di integrazione con MT5, non ho ancora trovato alcuna informazione.
Se si vuole valutare la velocità di R, è meglio usare R come linguaggio grafico.
Posso proporre a Renat di integrare R con MT5 perché non voleva integrarlo con R.
Date un'occhiata a Julia, dicono che sia veloce e su JVM. Sono interessato alle possibilità di integrazione con MT5, non ho ancora trovato alcuna informazione.
Non riesco a trovare alcuna informazione sull'integrazione con Мt5 e R non è uno dei preferiti in assoluto.
Cercherò di usarlo con qualche JVM. E non è un compito regale iniziare con Julia e poi riscriverlo per MT.
Python, dopo tutto, non è così difficile.