L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 968

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SanSanych Fomenko:


Nella programmazione, molto spesso si sceglie ciò che è più conveniente piuttosto che ciò che è utile, funzionale, ma annacquare per fare una scelta estremamente discutibile non lo è.

Che convenienza c'è, qui Rattle - ancora una volta ha rifiutato di leggere un file per il modello di prova, mentre divertente che legge quello su cui è stato costruito il modello (se si carica separatamente), e simile non legge - e non si può capire cosa aveva sbagliato.

Beh, sto avendo difficoltà con il multithreading - non c'è abbastanza memoria. Ho trovato un articolo su come convertire qualcosa lì, ma non capisco come usarlo....

 
Maxim Dmitrievsky:

SanSanych, l'unica fonte della distribuzione è il sito web di python :)

Per le statistiche e l'apprendimento automatico, l'estensione IPython e anaconda. Vai alla comunità russa di opendatascience o guarda i video di Yandex. Non hanno mai sentito parlare di R. Quindi cosa conta come standard? Provate il pitone per farvi un'opinione e confrontarlo. Inoltre conoscere python, come hai detto tu, ti permetterà di fare più che solo statistiche, e fare altre cose se necessario.

Ci sono altre fonti più autorevoli per le statistiche sull'uso della lingua. Cito regolarmente informazioni da queste fonti.

Ho diversi newsfeed sulle statistiche - da nessuna parte vicino a python, quindi nessun incentivo a studiarlo. I testi R, invece, sono regolari.


C'è un'idea sbagliata di me qui sul sito come un fan della R. Non sono un fan di nessun linguaggio di programmazione e di R in particolare, per me un linguaggio di programmazione è uno strumento. Ma sono molto interessato a organizzare un hangout specializzato, da trader, sulle statistiche su questo sito, e R come "sistema di grafici e statistiche" segue questo interesse. E io passo il mio tempo in questo sito per le statistiche e R è un'espressione assolutamente accurata dei miei pensieri in questo campo e niente di più.

 
SanSanych Fomenko:

Ci sono altre fonti più autorevoli per determinare le statistiche sull'uso della lingua. Cito regolarmente informazioni da queste fonti.

Ho diversi newsfeed sulle statistiche - niente python da nessuna parte, quindi nessun incentivo a studiarlo. I testi R, invece, sono regolari.


C'è un'idea sbagliata di me qui sul sito come un fan della R. Non sono un fan di nessun linguaggio di programmazione e di R in particolare, per me un linguaggio di programmazione è uno strumento. Ma sono molto interessato a organizzare un hangout specializzato, da trader, per le statistiche su questo sito, e R come "sistema di grafici e statistiche" deriva da questo interesse. E io passo il mio tempo in questo sito sulla statistica, mentre R è un'espressione assolutamente accurata dei pensieri in questo campo, niente di più.

No, non ho un'opinione.

Sto solo scrivendo in base alle mie sensazioni quello che mi è piaciuto di più, perché non sono affatto un programmatore e mi diverto solo per me stesso. Ecco perché dico che mi è piaciuto

Mi piace questo connettore come lo avete voi, dovrò ordinarlo anche io se continuerò. Non mi interessa molto per ora perché la non stazionarietà non può essere uccisa da metodi statistici, come abbiamo scoperto tutti, ma solo con la Provvidenza di Dio e strategie altamente specializzate come l'arbitraggio o il trading notturno.

 
Aleksey Vyazmikin:

Che convenienza c'è, qui Rattle - ancora una volta ha rifiutato di leggere un file per il modello di prova, mentre la cosa divertente è che legge quello su cui è stato costruito il modello (se lo carichi separatamente), e non legge uno simile - e non si può capire che cosa aveva un problema.

Beh, sto avendo difficoltà con il multithreading - non c'è abbastanza memoria. Ho trovato un articolo su come convertire qualcosa lì, ma non ho ancora capito come usarlo....

Solo negli ultimi mesi ho usato rattle - è estremamente comodo per controllare i miei pensieri e nessun problema. È più conveniente scrivere uno script in R sulla preparazione iniziale dei predittori, salvarlo in .RData, e poi caricare questo file in rattle.

Il multithreading viene da qui. È possibile caricare tutti i core e anche i computer vicini.

PS.

Consigli per imparare l'inglese. È ridicolmente facile da imparare, basato sull'autodisciplina e su una conoscenza di base della grammatica.

0. Preparare pezzi di carta di circa 4 * 5 cm

1. prendere un paragrafo di qualsiasi testo e tradurlo. Ogni nuova parola si scrive su un pezzo di carta separato: in inglese da un lato, in russo dall'altro.

2. Più volte al giorno guarda questi pezzi di carta da entrambi i lati: una volta dalla parte inglese, l'altra dalla parte russa.

3. Questo deve essere fatto regolarmente.

4. Dopo un paio di settimane, memorizzerete fino a 50 parole al giorno.

5. Tutto ciò di cui avete bisogno sono un paio di migliaia di parole per leggere fluentemente l'inglese.


In un paio di mesi, non avrete problemi con l'inglese, e i problemi con il significato delle parole, sia in russo che in inglese, verranno alla luce.

CRAN Task View: High-Performance and Parallel Computing with R
  • cran.r-project.org
This CRAN task view contains a list of packages, grouped by topic, that are useful for high-performance computing (HPC) with R. In this context, we are defining 'high-performance computing' rather loosely as just about anything related to pushing R a little further: using compiled code, parallel computing (in both explicit and implicit modes...
 
Maxim Dmitrievsky:

Come tutti abbiamo scoperto, la non stazionarietà non viene uccisa da metodi statistici, ma solo dalla divina provvidenza e da strategie altamente specializzate come l'arbitraggio o il trading notturno.

Se si tratta di non stazionarietà, un numero enorme di pubblicazioni, il mainstream è GARCH. Ovunque, dal trading ad alta frequenza al day-trading.

 
SanSanych Fomenko:

Se si tratta di instabilità, un numero enorme di pubblicazioni, il mainstream è GARCH. Ovunque, dall'alta frequenza al giorno.

Ho visto gli articoli, non ho visto i grafici del reale :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Visti gli articoli, non visti i grafici del mondo reale :)

Beh, cosa fai .... Una volta mi sono imbattuto in un articolo sulla variante GARCH di tutti i titoli dell'S&P500.

Penso che il TS ideale sia GARCH+MO. GARCH è particolarmente interessante - il modello copre le lacune.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ancora una volta mi sono convinto che R non fa per me :) la sintassi non è quasi evidenziata, il codice è illeggibile, gli errori non sono quasi evidenziati. Il codice stesso e il linguaggio non sono esteticamente piacevoli

ecco le vostre controargomentazioni

Sì, si può addestrare un algoritmo in 3 righe invece di 5 in python, tutto qui. La leggibilità in python sarebbe migliore. Non vedo nessun vantaggio con i pacchetti MO, è tutto uguale.

Mostrami un esempio. Io ce l'ho così in Rstudio/ Tutto è ottimizzato e personalizzabile secondo le preferenze dell'utente

#--function-------------------------
 evalq({
  import_fun("InformationValue", optimalCutoff, CutOff)
  import_fun("InformationValue", youdensIndex, th_youdens)
  GetThreshold <- function(X, Y, type){
    switch(type,
           half = 0.5,
           med = median(X),
           mce = CutOff(Y, X, "misclasserror"),
           both = CutOff(Y, X,"Both"),
           ones = CutOff(Y, X, "Ones"),
           zeros = CutOff(Y, X, "Zeros")
    )
  }
}, env)

E gli errori vengono mostrati immediatamente.

Kyegvshch

L'ho chiesto più di una volta, scrivete modestamente e non valutate ciò che non sapete usare.

Imparare le basi.

Buona fortuna

 
Vladimir Perervenko:

Mostrami un esempio. Ho questo in Rstudio/ Tutto è modificato e adattato alle preferenze dell'utente

E gli errori vengono mostrati immediatamente.

Vi ho chiesto ripetutamente di essere modesti e di non valutare ciò che non sapete usare.

Imparare le basi.

Buona fortuna

È inutile discutere, per i miei gusti questo editor è brutto in qualsiasi combinazione di colori, anche la lingua

Penso che tu abbia visto il codice in python, IDE vscode e jupiter notebook

 
Maxim Dmitrievsky:

SanSanych, l'unica fonte della distribuzione è il sito web di python :)

Per le statistiche e l'apprendimento automatico, l'estensione IPython e anaconda. Vai alla comunità russa di opendatascience o guarda i video di Yandex. Non hanno mai sentito parlare di R. Quindi cosa conta come standard? Provate il pitone per farvi un'opinione e confrontarlo. Inoltre conoscere python, come hai detto tu, ti permetterà di fare non solo statistiche ma altre cose, se necessario.

È anche un linguaggio interpretato, ma perfettamente evidenziato e controlla la sintassi al volo, non solo dopo aver lanciato lo script, + piegatura del codice, blocco note e un sacco di altre chicche.

Stupidità su stupidità.

1. I pacchetti/moduli in Python possono essere caricati usando pip install / conda install con lo stesso nome i pacchetti potrebbero non corrispondere affatto nel contenuto. E questo perl " l'unica fonte della distribuzione è il sito python :)" dovrebbe essere messo negli anali.

2. Né IPython né anaconda sono estensioni di MO. Il primo è un semplice editor con esecuzione di codice a linee/blocchi mentre anaconda è un sistema di gestione dei pacchetti (come un repository) e non solo Python ma anche R.

Se vuoi mostrare le tue conoscenze, fallo. Altrimenti state mostrando il vostro dilettantismo.

Sii modesto.

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