L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 961
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Allora dovrebbe funzionare solo finché si ripetono i prezzi storici...
Forse è questo il problema ) Lo rifarò e vedrò
Esattamente.
Un certo Asaulenko fa proprio questo. È un fisico e ho fiducia nel suo modello, anche se cerca di dimenarsi come una lepre.
Ed è come segue - guarda se il prezzo è al di fuori del livello di fiducia, e il NS inoltre dà il permesso/disapprovazione per entrare nel commercio. Ho lo stesso, solo che invece di NS uso il coefficiente di asimmetria di Pearson. Ma il suo è meglio - voglio farlo anch'io così.
Sì, capisco che ha una ripartizione delle gamme, ma il demone è sepolto nelle sfumature, come al solito.
Suggerisci quale coppia di valute scegliere (EURUSD-H1 o XAUUSD-H1) e quali periodi impostare come training e test? 10000/1000? 30000/1500? Posso anche impostare i parametri della foresta come voglio. Il pacchetto è randomForest(https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/randomForest.pdf). Voglio che il mio lavoro sia il più socialmente utile possibile :)
qualsiasi, preferibilmente un articolo con ricerca :)
Storia/Futuro = 10000/1000
Sul grafico si può vedere chiaramente l'inizio del periodo di OOS)) Ingresso - indicatore RSI (100 componenti)
formula per il calcolo del j-esimo ingresso iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50, il periodo RSI è 2+j dove j è da 0 a 99.
Sì, possiamo fare anche questo )) si diffonde attraverso l'affiliato
sì, sappiamo anche come fare tali rebaiters ))
Sì, prima frittella, ma ora sto facendo una nuova corsa. ora l'ingresso è corpi candela - l'uscita anche solo come un segnale (0,1). la strategia senza filtraggio.
Quello sotto è un test. Ho ottenuto un risultato molto deludente con 2 pips di spread, -398 pips. Cercherò di filtrarlo. Penso che il periodo di formazione non dovrebbe essere raffigurato nella foresta.
Storia/Futuro = 10000/1000
Sul grafico si può vedere chiaramente l'inizio del periodo di OOS)) Ingresso - indicatore RSI (100 componenti)
formula per calcolare il j-esimo ingresso iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50, il periodo RSI è 2+j dove j è da 0 a 99.
Solo un segmento con feedback (senza apprendimento e convalida)
LevelOpen > 0.1(< -0.1) Profitto 73 pips
LevelOpen > 0.15(< -0.15) Profitto 21 pips
Un piccolo profitto, ma pur sempre un profitto. A livelli inferiori a 0,1 questa è una perdita. Ora dobbiamo cercare di superare questi risultati)