L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 841
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Prendiamo un flusso di tick, ma lo leggiamo non ogni tick, ma a intervalli di tempo esponenziali (più precisamente, a intervalli di tempo che obbediscono a una distribuzione geometrica discreta con p=0,5). Abbiamo il più semplice flusso di eventi. Poi "setacciamo" questo VR iniziale. Otteniamo flussi Erlang di diversi ordini. È necessario inserire i ritorni di questi flussi.
Questo esperimento risponderà in modo inequivocabile alla domanda se abbiamo bisogno del diradamento BP.
Tutto è chiaro come un giorno.
Prendiamo un flusso di tick, ma lo leggiamo non ogni tick, ma a intervalli di tempo esponenziali (più precisamente, a intervalli di tempo che obbediscono a una distribuzione geometrica discreta con p=0,5). Abbiamo il più semplice flusso di eventi. Poi "setacciamo" questo VR iniziale. Otteniamo flussi Erlang di diversi ordini. È necessario inserire i ritorni di questi flussi.
Questo esperimento risponderà in modo inequivocabile alla domanda se abbiamo bisogno o meno di un diradamento della BP.
Alexander, posso chiarire ancora una volta, cioè si prende un flusso di tick, lo si assottiglia esponenzialmente (l'algoritmo è citato da Habrahabr), si scrive una quotazione al punto stabilito nel tempo, se la quotazione è assente, si scrive il valore precedente e si ottiene Erlang del 1° ordine. Dalla serie risultante, rimuoviamo ogni seconda citazione, otteniamo Erlang del 2° ordine, del 3° ordine - rimuoviamo ogni terza citazione, ecc. Grazie per i dati.
Alexander, posso chiarire ancora una volta, cioè prendiamo un flusso di tick, lo assottigliamo esponenzialmente, (un algoritmo di hubrahabr), scriviamo una quotazione al punto stabilito nel tempo, se non c'è una quotazione, scriviamo il valore precedente, otteniamo un Erlanga del 1° ordine. Dalla serie risultante, rimuoviamo ogni seconda citazione, otteniamo Erlang del 2° ordine, del 3° ordine - rimuoviamo ogni terza citazione, ecc. Grazie per i dati.
Proprio così.
Lettura consigliata:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837
Lettura consigliata:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837
Dati di origine?
Dati di base?
Algoritmo per la raccolta e il vaglio dei dati vedi https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322. Solo non cancellare, ma Lascialo a ogni K-quote, scartare il resto.
Per l'algoritmo di raccolta e vaglio dei dati si veda https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322. Solo che noi non cancelliamo, ma lasciare ogni K-quote e scartare il resto.
Allora è facile rifiutare l'intero studio. I risultati su diverse fonti di dati di zecca saranno diversi.
Inoltre, c'è un chiaro malinteso su cosa sia una zecca. Su una tale base non c'è niente da parlare di rendimenti.
Conoscendo le basi della determinazione dei prezzi, si può creare qualsiasi numero di zecche.
È allora facile liquidare l'intero studio. I risultati su diverse fonti di dati di zecca saranno diversi.
Inoltre, c'è un chiaro malinteso su cosa sia una zecca. Su una tale base, non si può parlare di rendimenti.
Conoscendo le basi della determinazione dei prezzi, è possibile costruire qualsiasi numero di zecche.
Non voglio discutere. Ma consiglio di provare questo metodo di preparazione dei predittori. La convergenza alla distribuzione normale è ottenuta per tutte le coppie di valute. Non può essere che io sia stato solo fortunato con il mio broker e il flusso di tick.
Non ho intenzione di discutere. Ma vi consiglio di provare questo metodo di preparazione dei predittori. La convergenza della distribuzione normale è ottenuta per tutti i ritorni delle coppie di valute.
Qual è il significato della distribuzione mostrata? Stai dicendo che se aggiungiamo una qualsiasi storia immaginaria di tick con una tale distribuzione, c'è un TS (quale?), che mostra la graficità di questa storia?
Non può essere che io sia stato stupidamente fortunato con il mio broker e il flusso di tick.
Questa affermazione si adatta bene alle realtà geopolitiche attuali, ma non all'approccio scientifico.