L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 840
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Finalmente ho trovato un video RL decente in russo :)
Beh, si capisce dalle facce sullo splash screen, ma c'è solo qualche altro facepalm
Non lascerò che questo ramo cada fuori dal Top tier.
Signori della rete neurale - la gente comune sta aspettando il Graal da voi. Non rovinare tutto.
Qui ognuno fa il proprio graal. E questo è uno scambio di esperienze, argomenti e trolling. Nessuno vi darà un graal già pronto. Perciò, fatevi coinvolgere e studiate l'argomento.
Non ho bisogno di un graal pronto - ognuno ha diritto alla privacy in questi casi. Ma non rifiuterei un segnale. Mi sarei fidato più dei segnali di un novizio senza alcun apparato matematico. Ma, ahimè... Nessuno dei partecipanti a questo thread ha un segnale di trading. Un paradosso inspiegabile!
So per certo che il problema della previsione di BP è risolvibile, leggete Kolmogorov. L'unica cosa che rimane è decidere i predittori. Resto della mia opinione - sono ritorni in un flusso setacciato.
Sto aspettando una vera svolta qui, un grande segnale, e preparando le mie tasche. Avendo letto sul forum dei maestri del genere epistolare, i loro sogni e le loro fantasticherie sul denaro, anch'io sono diventato sfrenatamente parziale al denaro.
PS Sono pigro per studiare nuovi toolkit, tranne Vissim in cui sono il professionista, sono già vecchio... E non ho il modulo Vissim NeuralNet e non lo trovo da nessuna parte.sono i ritorni in un flusso setacciato.
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Non ho bisogno di un Graal pronto - ognuno ha diritto alla segretezza in queste cose. Ma non rifiuterei un segnale. Sarebbe più affidabile dei segnali di novizi autodidatti senza alcun apparato matematico. Ma, ahimè... Nessuno dei partecipanti a questo thread ha un segnale di trading. Un paradosso inspiegabile!
So per certo che il problema della previsione di BP è risolvibile, leggete Kolmogorov. L'unica cosa che rimane è decidere i predittori. Resto della mia opinione - sono ritorni in un flusso setacciato.
Sto aspettando una vera svolta qui, un grande segnale, e preparando le mie tasche. Anch'io ho letto sul forum di maestri del genere epistolare, i loro sogni di denaro e i loro sogni ad occhi aperti e sono diventato sfrenatamente indifferente al denaro.
PS Sono pigro per studiare nuovi toolkit, tranne Vissim, in cui sono esperto, sono già vecchio... E non ho il modulo Vissim NeuralNet e non riesco a trovarlo da nessuna parte.Supporto
Quale parte sostiene e con cosa?
Come continuazione del post https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 sto allegando il tick BP già convertito in flussi Erlang di diversi ordini.
Le prime due cifre nel nome del file sono l'ordine del flusso Erlang.
Per esempio: 01 AUDCAD ... - flusso semplice, 30 AUDCAD ... - Flusso Erlang di 30° ordine
Dati elaborati per il 02-06 aprile 2018.
Sarebbe interessante sapere se la qualità della previsione migliora all'aumentare dell'ordine del flusso.
Se necessario, posso continuare a trasformare il flusso fino al 100° ordineCome continuazione del post https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 sto allegando il tick BP già convertito in flussi Erlang di diversi ordini.
Le prime due cifre nel nome del file sono l'ordine del flusso Erlang.
Per esempio: 01 AUDCAD ... - flusso semplice, 30 AUDCAD ... - Flusso Erlang di 30° ordine
Dati elaborati per il 02-06 aprile 2018.
Sarebbe interessante sapere se la qualità della previsione migliora all'aumentare dell'ordine del flusso.
Se necessario, posso continuare le trasformazioni di flusso fino all'ordine 100Aspettate un po', farò i flussi senza csv direttamente nel terminale. Sono sicuro che si può, solo che non l'ho approfondito - occupato con altri trucchi finora.
Posso chiarire ancora una volta: prendo il cotier sorgente, lo converto in Erlang e poi prendo il suo ritorno?
O prendete un ritorno e poi lo convertite in Erlang?
(La mia testa ribolle di tutti i tipi di NS, costantemente occupata))
Aspetta un po', farò dei flussi senza csv direttamente nel terminale. Sono sicuro che si può, solo che non ci sono entrato - sono occupato con altri trucchi finora.
Posso chiarire ancora una volta: prendo il cotier sorgente, lo converto in Erlang e poi prendo il suo ritorno?
O prende un ritorno e poi lo converte in Erlang?
La mia testa ribolle di tutti i tipi di NS, costantemente occupato ))))Prendiamo un flusso di tick, ma lo leggiamo non ogni tick, ma in intervalli di tempo esponenziali (per essere più precisi - intervalli di tempo che obbediscono a una distribuzione geometrica discreta con p=0,5). Abbiamo il più semplice flusso di eventi. Poi "setacciamo" questo VR iniziale. Otteniamo flussi Erlang di ordini diversi. È necessario inserire i ritorni di questi flussi.
Questo esperimento risponderà in modo inequivocabile alla domanda se abbiamo bisogno di BP pruning o no.
Nessun membro di questo thread ha un segnale di trading. Un paradosso inspiegabile!