L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 449

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Maxim Dmitrievsky:

È troppo veloce, dovrebbe essere addestrato da quale algoritmo L-BFGS, forse un'ora o diverse ore? Ho fatto anche 15 ingressi ma solo uno strato nascosto di 15-20 neuroni, avevo un NS allibiano da imparare... insomma non ho aspettato e ho ridotto la dimensione dei vettori di input) I 3 ingressi con 10k vettori hanno impiegato 5-10 minuti per allenarsi, e questo con uno strato nascosto. Non userei una backpropagation lenta ma una veloce con 1-3 epoche. processo i5

E immagina, anche con 10 minuti non hai una strategia pronta e devi cercare tra N numeri di predittori, lunghezze di vettori, numero di strati nascosti, ecc... nel tuo ottimizzatore per trovare una strategia...

Conosciamo l'algoritmo. 

Algorithms for feedforward nets.
OBJECTIVE
To provide engines for feedforward ANN exploration, testing and rapid prototyping.
Some flexibility is provided (e.g. the possibility to change the activation or error functions).
      

        - The algorithms themselfs are not described here, there are many 
        books which describes them (e.g. get mine "Matrix ANN" wherever you 
        may find it ;-). - Hypermatrices are slow, however there is no other 
        reasonable way of doing things; tests performed by myself show that 
        using embedded matrices may increase speed but the manipulation of 
        submatrices "by hand" is very tedious and error prone. Of course you 
        may rewrite the algorithms for yourself using embedded matrices if you 
        want to. If you really need speed then go directly to C++ or whatever.

Ma in generale è la stessa BP.

Processore Athlon, 2 core. Il portatile è stato comprato nell'anno 8-9. Sui computer moderni di solito vola 2 volte più veloce del mio.

Per quanto riguarda la strategia finita, ci vogliono anche 2-3 mesi o più sulla logica. Niente di che)). Sì, e sul NS ha già speso probabilmente di più mentre si capisce dove imbrigliare il cavallo).

 
Yuriy Asaulenko:

L'algoritmo è noto per essere -

E in generale, la stessa BP.

Processore Athlon, 2 core. Il portatile è stato comprato in 8 o 9 anni. Sui computer moderni di solito vola 2 volte più veloce del mio.

Per quanto riguarda la strategia finita, ci vogliono anche 2-3 mesi o più sulla logica. Niente di che)). Sì, e il NS ha già speso probabilmente di più per capire dove imbrigliare il cavallo).


Se avete davvero bisogno di velocità, allora passate direttamente al C++ o altro. :)) Beh, se ti piace, sei a posto :) E le foreste sono molto più facili da impostare, a proposito, c'è solo un parametro - il numero di alberi :)
 
Maxim Dmitrievsky:

Se avete davvero bisogno di velocità, allora passate direttamente al C++ o altro. :))) OK, se ti piace, allora bene :) E le foreste sono molto più facili da impostare, a proposito, c'è 1 parametro - numero di alberi :)
Se avete davvero bisogno di velocità, allora passate direttamente al C++ o altro. :)) Ciò che si intende qui è una chiamata diretta dell'algoritmo da C++, non da un ambiente interpretato come R o simili. L'algoritmo stesso è comunque implementato in C++). E hai visto tu stesso che la velocità è ok.
 
Yuriy Asaulenko:
Se avete davvero bisogno di velocità, allora passate direttamente al C++ o altro. :)) Ciò che si intende qui è una chiamata diretta dell'algoritmo da C++, non da un ambiente interpretato come R o simili. L'algoritmo stesso è scritto in C++ comunque)

ma puoi inviare i calcoli a una scheda video, dovrebbe essere 5 volte più veloce, se non è integrata nella tua CPU :)
 
Maxim Dmitrievsky:

Puoi inviare i tuoi calcoli a una scheda video, dovrebbe essere 5 volte più veloce se non è integrata nella tua CPU :)

Certo che lo è, ma perché, quando~0,0003 c/campione. È sufficiente per qualsiasi commercio.

E RF in teoria legge, ma non ho familiarità con nessun pacchetto in pratica. Sei veloce a cambiare e a padroneggiare. Ti faccio una standing ovation)). In generale, anche io devo padroneggiarlo.

 
Yuriy Asaulenko:

Certo che lo è, ma perché, quando~0,0003 c/campione. È sufficiente per qualsiasi commercio.

E RF in teoria legge, ma non ho familiarità con nessun pacchetto in pratica. Sei veloce a cambiare e a padroneggiare. Ti faccio una standing ovation)). In generale, anch'io dovrei padroneggiarlo.

Sono in alglib, è reale cambiare 2 righe nel codice da mlp a RF :) E tutti i principali modelli MoM (tranne quelli complessi come RNN LSTM) in AzureStudio per circa una settimana, confrontato i risultati, capito che RF è meglio + persone scrivere...
 

Credo che sia stato tu a postare una grande tabella con i tick delle diverse valute nel thread e a suggerire di prevederli sulla base l'uno dell'altro?

Per favore, pubblica di nuovo quella tabella, voglio usarla per testare una tecnica di selezione dei predittori.

 
Ildottor Trader:

Credo che sia stato tu a postare una grande tabella con i tick delle diverse valute nel thread e a suggerire di prevederli sulla base l'uno dell'altro?

Per favore, pubblica di nuovo quella tabella, voglio controllare una tecnica di selezione dei predittori su di essa.

File:
data.zip  3772 kb
 
Ci proverò:

Grazie. Iniziato l'analisi, con così tante righe il risultato sarà in un paio di giorni. Allo stesso tempo, proverò ad addestrare il modello su logloss simile a quello di numerai, e poi lo controllerò su una tabella di test.

 
Ildottor Trader:

Grazie. Iniziato l'analisi, con così tante righe il risultato sarà in un paio di giorni. Allo stesso tempo cercherò di insegnare il modello a logloss per analogia con numerai, e poi controllarlo su un tavolo di prova.

Hmmm... usi il software del defunto Yury Reshetov? XGB macina quel set al 65-67% di precisione in un minuto. Quando ML è in esecuzione più di un'ora, credo che qualcosa è stato fatto male, così neuronet molto tempo fa è diventato debole.

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