L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 447
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Come fa? :) Continuando a riqualificare ogni settimana, 3a settimana di test dal vivo, ho preso uno stop questa settimana, ma poi l'ho ripreso, e il commercio attuale è a +100 a pareggio. Ha recuperato un po' del drawdown della scorsa settimana e in totale circa il 45% in 3 settimane incomplete ora con il 7% di drawdown. E' divertente, amico. La cosa più interessante è che non capisco perché apre i trade avanti e indietro, con tutti i sistemi precedenti sapeva sempre cosa è dove e come, è insolito.
Come fa? :) Continuando a riqualificare ogni settimana, 3a settimana di test dal vivo, ho preso uno stop questa settimana, ma poi l'ho ripreso, e il commercio attuale è a +100 a pareggio. Ha recuperato un po' del drawdown della scorsa settimana e in totale circa il 45% in 3 settimane incomplete ora con il 7% di drawdown. E' divertente, amico. La cosa più interessante è che non capisco perché apre i trade avanti e indietro, con tutti i suoi sistemi precedenti sapeva sempre dove e come, questo è insolito.
Dovrebbero mettere il segnale, sarebbe interessante seguirlo.
Avrebbe postato un segnale, sarebbe stato interessante guardarlo.
Come fa? :) Continuando a riqualificare ogni settimana, 3a settimana di test dal vivo, ho preso uno stop questa settimana, ma poi l'ho ripreso, e il commercio attuale è a +100 a pareggio. Ha recuperato un po' del drawdown della scorsa settimana e in totale circa il 45% in 3 settimane incomplete ora con il 7% di drawdown. E' divertente, amico. La cosa più interessante è che non capisco perché apre i trade avanti e indietro. Con tutti i sistemi precedenti ha sempre saputo dove e come, è insolito.
(Posso avere un'altra foto? ) Mi chiedo cosa sia successo dopo per te questa settimana...
La settimana scorsa, l'intero rapporto non entrava nello schermo :) Poteva andare meglio, ma ho comunque chiuso la settimana in attivo. Ho anche aggiunto DAX, ma non è stato molto redditizio la prima volta. Lo sto costantemente migliorando a poco a poco, sperimentando con predittori e modi diversi di aprire le posizioni.
Come fa? :) Continuando a riqualificare ogni settimana, 3a settimana di test dal vivo, ho preso uno stop questa settimana, ma poi l'ho ripreso, e il commercio attuale è a +100 a pareggio. Ha recuperato un po' del drawdown della scorsa settimana e in totale circa il 45% in 3 settimane incomplete ora con il 7% di drawdown. E' divertente, amico. La cosa più interessante è che non capisco perché apre i trade avanti e indietro. Con tutti i suoi sistemi precedenti sapeva sempre dove e come, è insolito.
Sono invidioso). Sono immerso nello studio della teoria delle reti neurali e nella lettura di libri su NS - non c'è fine in vista). Ho preparato alcune sequenze di allenamento, ma non sono sceso nei dettagli - non tocco il computer da circa una settimana. Ieri sono tornato a casa, ma devo ripartire mercoledì. Forse avrò il tempo di fare qualcosa.
Se state ancora lavorando con il neurone di Reshetov, ho scoperto che non è il NS, ma una specie di implementazione del filtro adattivo (AF) - anche questa una cosa molto interessante. Non l'ho provato e non lo farò presto, ma a giudicare dalla teoria funziona benissimo per la costruzione di predittori.
Sono invidioso). Sono immerso nello studio della teoria delle reti neurali e nella lettura di libri altamente artistici sui NS - non c'è fine in vista). Ho preparato alcune sequenze di allenamento, ma non sono sceso nei dettagli - non tocco il computer da una settimana. Ieri sono tornato a casa, ma devo ripartire mercoledì. Forse avrò il tempo di fare qualcosa.
Se state ancora lavorando con il neurone di Reshetov, ho scoperto che non è il NS, ma una specie di implementazione del filtro adattivo (AF) - anche questa una cosa molto interessante. Non l'ho provato e non lo farò presto, ma a giudicare dalla teoria funziona benissimo per la costruzione di predittori.
Sì, ancora su di esso, non è ns, sistema esperto, addestrato semplicemente da ns... Maxim Dmitrievsky: Sì, ce l'ho ancora, non è NS, è un sistema esperto, addestrato semplicemente come NS. La cosa più importante sono i predittori, presto li adatterò alla foresta casuale, generalmente NS non ha vantaggi su RF, ci mettono troppo tempo, l'errore è maggiore... Se vuoi addestrare velocemente allora RF+ottimizzatore è sicuramente il migliore.
Di nuovo, a giudicare dai libri, NS e RF sono disegni completamente diversi e per la maggior parte non intercambiabili. Pertanto, probabilmente non è necessario dire senza ambiguità cosa è meglio e cosa è peggio. L'uno o l'altro design potrebbe essere migliore per certe classi di compiti.
Per il mio progetto, NS è probabilmente migliore perché, nel mio caso, non dovrebbe sostituire TS, ma solo integrarlo. Grazie a questa combinazione, secondo il progetto dell'architetto)), sia la NS che la ST stessa dovrebbero diventare molto più semplici.
Di nuovo, a giudicare dai libri, NS e RF sono disegni completamente diversi e per la maggior parte non intercambiabili. Pertanto, probabilmente non è necessario dire senza ambiguità cosa è meglio e cosa è peggio. L'uno o l'altro design potrebbe essere migliore per certe classi di compiti.
Per il mio progetto, NS è probabilmente migliore perché, nel mio caso, non dovrebbe sostituire TS, ma solo integrarlo. A spese di tale unificazione, secondo l'idea dell'architetto)), sia il NS che la ST stessa dovrebbero diventare molto più semplici.
Di solito MLP non ha vantaggi, a volte anche la regressione lineare o SVM o polinomiale danno risultati migliori, non importa quanti strati si aggiungono :) e ci vuole molto più tempo per allenarsi. Se ho imparato che MLP è un mostro brutto, lento e poco promettente per il trading, soprattutto perché copia il meccanismo dei neuroni reali in un modo molto primitivo, e non nel modo in cui avviene realmente nel cervello :) L'unico NS normale e prospettico è la convoluzione ns per il riconoscimento dei modelli, mentre non sono in grado di prevedere, e se così un ensemble di classificatori semplici e veloci sarà sufficiente.
Il classificatore bayesiano è migliore ma peggiore di RF.
La settimana scorsa, l'intero rapporto non entrava nello schermo :) Poteva andare meglio, ma ho comunque chiuso la settimana in attivo. Ho anche aggiunto DAX, ma non è stato molto redditizio la prima volta. Lo sto migliorando a poco a poco, sperimentando con predittori e diversi metodi di apertura delle posizioni.