L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 342
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Un errore tipico di tutti gli ingegneri radiofonici è che pensano che ci sia un segnale sui mercati finanziari, mentre non possono nemmeno nei loro sogni più selvaggi immaginare la situazione che non c'è nessun segnale sui mercati finanziari e non ci sarà mai. Ecco perché i filtri non sono quasi mai usati nei mercati finanziari.
C'è un'altra circostanza, puramente tecnica: i mercati finanziari sono serie temporali non stazionarie, con il risultato che la parte del leone delle statistiche va in pezzi, che funzionano bene in ingegneria radiofonica. Ho superato tanti ingegneri radiofonici su questo forum. Ho consigliato a tutti loro: se volete fare soldi, lasciate perdere l'ingegneria radiofonica. Per sempre.
Reazione tipica che viene dall'ignoranza dell'argomento...
Reazione tipica che viene dall'ignoranza dell'argomento...
Perché hai spento tutti i monitor? dove prendere la saggezza ora)
Che tipo di modelli stai cercando in ingegneria radiofonica?
In radiotecnica, l'esistenza di una sequenza regolare, ad esempio un'immagine televisiva o una musica .... di un segnale di localizzazione riflesso. Il segnale può essere criptato. Ma è l'esistenza del segnale postulato - si sa per certo.
Dobbiamo aggiungere alla differenza che nell'ingegneria radiofonica riconosciamo il passato, mentre nel trading siamo interessati solo al futuro e il passato è solo in fase di sviluppo.
La corrente principale tra i dilettanti nei mercati finanziari è la ricerca di ciò che non è noto. L'idea dei pattern segue il postulato dell'analisi tecnica "la storia si ripete". A livello di credenze, cerchiamo una sorta di modelli sfumati che cambiano nel tempo. E pensiamo che il modello corrisponderà inequivocabilmente all'ordine commerciale. Tutto questo a livello di credenza è una pesante eredità dell'analisi tecnica.
Nell'applicazione della matematica al trading ci sono in realtà due direzioni:
1. Classificazione. La variabile di destinazione coincide con gli ordini nel terminale.
2. Modellazione sequenziale del quoziente d'ingresso: smoothing (filtraggio); guardare il residuo nel suo insieme, modellare questo residuo; guardare il residuo ..... Fermati se il residuo è stazionario. Se ha successo, allora la previsione lavora qualche passo avanti. In caso contrario, si sciamano di nuovo i mercati non stazionari e si prosciuga il deposito.
Un approccio fondamentalmente diverso. La selezione errata degli strumenti (matlab, matcad... filtri e vari strumenti di Fourier) aggrava il problema.
Quindi, ancora una volta.
Dimentica l'ingegneria radiofonica.
Quindi, ancora una volta.
Dimentica l'ingegneria radiofonica.
Non sono a conoscenza dei tuoi risultati pratici, ma i miei approcci di ingegneria radiofonica hanno dimostrato di funzionare per un tempo relativamente lungo.
Il risultato reale dell'applicazione del TC al mercato è una probabilità di un trade di successo di almeno 0,5, con un rapporto profitto/perdita di almeno 2/1.
Quindi, lasciamo perdere l'ingegneria radiofonica).
Perché avete spento tutti i monitor? Dove trovare la saggezza ora?)
Beh, ti sei trovato un guru ;)
Reazione tipica che viene dall'ignoranza dell'argomento...
Non conosco i tuoi risultati pratici, ma i miei approcci radiotecnici hanno dimostrato di funzionare per un tempo relativamente lungo.
Il risultato reale dell'applicazione del TS al mercato è una probabilità di un trade di successo di almeno 0,5, con un rapporto profitto/perdita di almeno 2/1.
Quindi, lasciamo perdere l'ingegneria radiofonica).
Successo, ho scritto dal profondo del mio cuore.
Esiste una specialità universitaria del genere "Sistemi di controllo automatizzati (al contrario di automatici)". Invece del forum, ti siedi su una panchina, impari le basi, allarghi la tua mente e impari che oltre ai processi casuali e deterministici ci sono processi indefiniti. Si ottiene un risultato fenomenale nella vecchiaia: si smette di mettersi in imbarazzo sui forum.
Sei di nuovo sciocco...
E non hai ottenuto un risultato fenomenale nella tua vecchiaia: non smetti di metterti in imbarazzo sui forum.
Successo, ho scritto dal profondo del mio cuore.
Grazie. Naturalmente, successo anche nella ricerca. Non considero affatto il mio approccio come l'unico corretto, e accetto che ci siano altri approcci, forse più efficaci, allo strumento.
Tuttavia, non c'è dubbio che il Data Mining, ad un certo punto, diventa un elemento indispensabile del sistema. Tuttavia, la scelta dei metodi specifici è una grande sfida).
Ho riposto le mie speranze in NS, ma non sembra funzionare. Almeno un semplice esperimento con dati reali è fallito. Cerchiamo... con bottoni di madreperla).
HZ È interessante che nel frattempo il NS abbia imparato e riconosciuto (classificato) perfettamente i modelli creati artificialmente.
Sei di nuovo sciocco...
E non hai ottenuto un risultato fenomenale nella tua vecchiaia: non smetti di metterti in imbarazzo sui forum.
Non ho ancora visto alcun risultato decente qui.
Probabilmente si starà chiedendo - è nuovo...
Ma nessuno e niente di valido è stato ancora trovato.