L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 341
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Non si tratta di R
Ho copiato il tuo articolo su Rattle, non so perché hai aggiunto i prezzi nudi anche lì, ma non importa, è un buon articolo) Ho eseguito il tuo esempio e ho ottenuto esattamente gli stessi risultati. Ho ancora una domanda su RNN - consigliatemi qualche buon pacchetto, se disponibile in R, in particolare LSTM. Vladimir mi ha già scritto che è meglio usare Python per NS complicati, ma potrebbe essere in R ) Si è scoperto che è abbastanza facile da usare
p.s. E ancora una volta, vi prego di inviarmi informazioni sul vostro corso di formazione
Ho finalmente capito il tuo articolo su Rattle, non è chiaro perché hai aggiunto altri prezzi nudi, ma non è questo il punto. Ho ancora una domanda su RNN - consigliatemi qualche buon pacchetto, se disponibile in R, in particolare LSTM. Vladimir mi ha già scritto che è meglio usare Python per NS complicati, ma potrebbe essere in R ) Si è scoperto che è abbastanza facile da usare
p.s. E ancora una volta, vi prego di inviarmi informazioni sul vostro corso
Non posso aiutarvi: non faccio networking, la mia esperienza è solo con nnet in rattle. Questa esperienza è negativa.
Non ho un corso di formazione.
Il mio articolo ha deliberatamente un set di predittori piuttosto ampio. Se imparate come eliminarli, potete ottenere l'errore FUORI DAL FILE DI INSEGNAMENTO (questo non è un OOV) sui predittori di articoli fino a meno del 35% per scaffolding e ada.
Buona fortuna
Ho copiato il tuo articolo su Rattle, non so perché hai messo i prezzi nudi anche lì, ma non importa, buon articolo ) Ho eseguito il tuo esempio e ho ottenuto esattamente gli stessi risultati. Ho ancora una domanda su RNN - consigliatemi qualche buon pacchetto, se disponibile in R, in particolare LSTM. Vladimir mi ha già scritto che è meglio usare Python per NS complicati, ma potrebbe essere in R ) Si è scoperto che è abbastanza facile da usare
p.s. E ancora una volta, vi prego di inviarmi informazioni sul vostro corso
Se senza Pythona - rnn e mxnet . Puramente in R.
Buona fortuna
Non posso aiutare: non mi occupo di reti - solo esperienza con nnet in rattle. Questa esperienza è negativa.
Non ho un corso di formazione.
Il mio articolo ha deliberatamente un set di predittori piuttosto ampio. Se imparate come eliminarli, potete ottenere l'errore FUORI dal file di allenamento (questo non è un OOV) sui predittori di articoli fino a meno del 35% per scaffolding e ada.
Buona fortuna
Se senza Pythona - rnn e mxnet. Puramente in R.
Buona fortuna
grazie :)
Non stai costruendo correttamente la tua frase. Tu scrivi: "Non sono riuscito a trovare i filtri che cercavo*. Dato che non so a quali filtri sei interessato, eccone alcuni a colpo d'occhio:
Pacchetto mFilter - filtro Baxter-King, filtro Butterworth, filtro Christiano-Fitzgerald, filtro Hodrick-Prescott, filtro di regressione trigonometrica
Pacchetto FKF - Fast Kalman filter ....
Inoltre, se siete profondi nell'argomento dei filtri e conoscete la formula matematica con cui si calcola, nessun problema per calcolarlo semplicemente. No?
Buona fortuna
Grazie, non lo sapevo.
Se conosci la formula matematica... Chi conosce la formula?). I filtri sono progettati per un compito specifico, e non basta prendere i modelli Bessel o Kalman e applicarli. Avete anche bisogno di strumenti per lavorare con i filtri. I filtri non sono sempre utilizzati nella loro forma originale.
Ho avuto alcuni pensieri per usare R e SciLab insieme, ma il marshalling dei dati R<->SciLab è un compito piuttosto laborioso ed è improbabile che abbia senso, almeno nella fase di sviluppo.
Grazie, non lo sapevo.
Se conosci la formula matematica... Chi conosce la formula?)) I filtri sono progettati per un compito specifico, e non basta prendere i modelli Bessel o Kalman e applicarli. Avete anche bisogno di strumenti per lavorare con i filtri.
Ho pensato di usare R e SciLab insieme, ma il marshalling dei dati R<->SciLab è un compito piuttosto impegnativo ed è improbabile che abbia senso, almeno nella fase di sviluppo.
Mettetevi in contatto.
Se usate Matlab, il marshalling R<-> Matlab è un affare fatto.
Buona fortuna
Ma in realtà il problema dello pseudo filtro R che hai identificato ha radici molto più profonde.
Perché ne avete bisogno? Un filtro è uno strumento ausiliario. E R ha soluzioni out-of-the-box per costruire unità decisionali. Possiamo designare due linee principali: apprendimento automatico e ARMA-ARIMA-ARFIMA-ARCH-GARCH. E cosa ha a che fare questo con i filtri in sé?
Perché i filtri?
Esiste un campo chiamato ingegneria radio statistica. In parole povere, è la scienza che individua e isola i segnali dal rumore, e anche dal rumore sottostante.
Nel caso generale, prima di poter rilevare o identificare un segnale, dobbiamo amplificare lo spettro energetico del segnale con varie trasformazioni e indebolire le componenti di rumore che naturalmente aumentano il rapporto segnale/rumore della serie temporale e semplificano l'ulteriore elaborazione e identificazione del segnale.
Nel nostro caso, ciò che è un segnale e ciò che è rumore dipende da tutti, a seconda della strategia.
Perché i filtri?
Esiste un campo chiamato ingegneria radio statistica. In termini semplici, è la scienza che individua e isola i segnali dal rumore, e anche dal rumore sottostante.
Nel caso generale, prima di poter rilevare o identificare un segnale, dobbiamo amplificare lo spettro energetico del segnale con varie trasformazioni e indebolire le componenti di rumore che naturalmente aumentano il rapporto segnale/rumore della serie temporale e semplificano l'ulteriore elaborazione e identificazione del segnale.
Nel nostro caso, ciò che è segnale e ciò che è rumore dipende da ognuno, a seconda della strategia.
Un errore tipico degli ingegneri radiofonici è credere che ci sia un segnale sui mercati finanziari e non possono immaginare nemmeno nei loro sogni più selvaggi che non c'è nessun segnale sui mercati finanziari e non ci sarà mai. Questo è il motivo per cui i filtri non sono praticamente mai usati nei mercati finanziari.
C'è un'altra circostanza, puramente tecnica: i mercati finanziari sono serie temporali non stazionarie, di conseguenza la parte del leone delle statistiche che funzionano bene nell'ingegneria radiofonica va in malora. Ho superato tanti ingegneri radiofonici su questo forum. Ho consigliato a tutti loro: se volete fare soldi, lasciate perdere l'ingegneria radiofonica. Ho consigliato a tutti loro: se volete fare soldi non importa l'ingegneria radiofonica, lasciate perdere.
Non c'è nessun segnale nei mercati finanziari e non ci sarà mai.
Credo* che ce ne sia uno, dopo tutto. Diciamo che sto cercando di costruire una strategia scambiando i prezzi di apertura su H1. Non ci sono stop e take, ma solo la funzione CopyOpen() da mql, e un Expert Advisor che una volta all'ora decide dove sarà il prezzo in un'ora e prende una posizione in quella direzione. Si scopre che lavoro con un segnale con una frequenza di campionamento di 1/3600 Hz, no?
* Non sono un radiotecnico e non conosco i termini, forse il prezzo di apertura dovrebbe essere chiamato qualcos'altro che un segnale.
Errore tipico di tutti gli ingegneri radiofonici - credono che ci sia un segnale nei mercati finanziari, mentre non possono nemmeno nei loro sogni più selvaggi immaginare la situazione che non c'è nessun segnale nei mercati finanziari e non ci sarà mai. Ecco perché i filtri non sono quasi mai usati nei mercati finanziari.
C'è un'altra circostanza, puramente tecnica: i mercati finanziari sono serie temporali non stazionarie, con il risultato che la parte del leone delle statistiche va in pezzi, che funzionano bene in ingegneria radiofonica. Ho superato tanti ingegneri radiofonici su questo forum. Ho consigliato a tutti loro: se volete fare soldi, lasciate perdere l'ingegneria radiofonica. Per sempre.
Beh, se non c'è segnale, cosa stai cercando? Stai cercando un segnale senza ammetterlo).
Quindi, cosa si intende per un segnale nel mercato - un certo insieme di modelli (nel senso di immagini in un certo spazio), che indica la possibilità di entrare nel commercio in un dato momento del tempo. Un tipico compito di classificazione. E a proposito, prima di eseguire la classificazione, è auspicabile rendere questo spazio se non ortogonale, almeno linearmente indipendente, il che è impossibile in linea di principio senza usare alcun filtraggio.
La mia comprensione è che i vostri predittori sono un tentativo di aumentare il rapporto segnale/rumore.