L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 201
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Caro collega!
Per diverse pagine c'è una discussione sulle differenze tra i vostri algoritmi e quelli di R sui bordi del dominio della funzione. I punti marginali sono punti marginali e in pratica le differenze potrebbero essere trascurate.
Ma in questo caso ho una domanda molto più sostanziale:
Dov'è la documentazione per tutte le vostre funzioni?
In precedenza, pensavo di prendere la vostra funzione, poi prendere la documentazione di R, dato che le vostre funzioni sono analoghe, e approfondire le parti della documentazione di R che descrivono gli algoritmi o seguono i link forniti da R. R ha una documentazione e un apparato di riferimento di altissima qualità.
Nel corso della discussione, ho scoperto che le vostre funzioni sono diverse da R - sono alcune altre funzioni i cui algoritmi si basano su altre fonti. Non c'è niente di questo nell'articolo stesso, nessuna documentazione. E lo apprendiamo da Renat in un contesto completamente diverso.
In pratica, possiamo trarre una conclusione inequivocabile che il codice non può essere portato da R a MQL5.
Ed ecco perché.
È perché non hai letto l'articolo e ti sei perso la ripetizione più volte:
Ma invece i critici riescono a fare affermazioni sul vecchio lievito della loro conoscenza e fiducia in R senza leggere attentamente l'articolo stesso. E certamente senza cercare di eseguire script di test con le prove.
Affinché non ci siano malintesi:
Al momento c'è una descrizione delle funzioni nell'articolo https://www.mql5.com/ru/articles/2742
Grazie, capisco il suo punto di vista.
PS.
Come ho capito, hai visto la documentazione su Normal e altre funzioni in R, quindi non farò un copia-incolla e confronterò con il tuo link.
Questo perché non hai letto l'articolo e ti sei perso la ripetizione più volte:
Ma invece i critici riescono a fare affermazioni sul vecchio lievito della loro conoscenza e fiducia in R senza leggere attentamente l'articolo stesso. E certamente senza cercare di eseguire script di test con le prove.
Grazie, il tuo punto è chiaro per me.
PS.
Questa è la seconda volta che mi rimprovera di non aver letto l'articolo.
L'ho letto, inoltre ho trovato un errore nella funzione (restituito scalare invece di vettore), che hai corretto e ora questo errore è sparito.
Grazie, il suo punto di vista mi è chiaro.
PS.
Questa è la seconda volta che mi rimprovera di non aver letto l'articolo.
L'ho letto, inoltre, ho trovato un errore nella funzione (restituito scalare invece di vettore), che avete corretto e ora questo errore è assente.
Questa è una contromisura al tuo commento "In pratica, la conclusione che la migrazione del codice da R a MQL5 è impossibile".
Forse avete letto un vecchio articolo e non quello nuovo di ieri. Non c'era nessun errore - c'era una versione con ritorno scalare (molto tempo fa) e abbiamo aggiunto le funzioni vettoriali. La biblioteca è cresciuta seriamente dal vecchio articolo ed è stata essenzialmente riscritta.
Avevo ragione - non hai letto il nuovo articolo.
Spero che non si parli più di "tu non hai queste funzioni e te le sei inventate".Proverò a fare una domanda al team di supporto R.
Articolo "Computing discrete mixtures of continuous distributions" è disponibile sul sito dell'autore.
Gli autori dell'articolo dicono che il problema è nel criterio di convergenza della serie.
L'implementazione del loro algoritmo di ricorrenza proposto 7.2 https://github.com/neurodebian/afni_removeme_eventually/blob/master/nct.c
Tuttavia il calcolo delle ricorrenze ha degli errori. Per esempio, per la funzione beta:
#include <Math\Stat\Math.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
double a=1;
double b=1;
double r_beta=MathBeta(a,b);
for(int j=0; j<40; j++)
{
if(j>0)
{
r_beta*=((a+j-1)/(a+b+j-1));
}
double beta=MathBeta(a+j,b);
PrintFormat("%d error=%5.20e",j,beta-r_beta);
}
}
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 0 error=0.0000000000000000e+00
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 1 error=-5.55111512312578270212e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 2 error=0.000000000000000000e+00
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 3 error=1.11022302462515654042e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 4 error=1.38777878078144567553e-16
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 5 error=-2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 6 error=2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 7 error=1.66533453693773481064e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 8 error=-2.91433543964103591861e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 9 error=-1.24900090270330110798e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 10 error=-2.77555756156289135106e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 11 error=-1.24900090270330110798e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 12 error=5.68989300120392726967e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 13 error=-2.91433543964103591861e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 14 error=-5.55111512312578270212e-17
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 15 error=-4.85722573273505986435e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 16 error=-1.87350135405495166196e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 17 error=5.27355936696949356701e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 18 error=-1.04083408558608425665e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 19 error=-3.400058018291454190505e-16
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 20 error=-3.26128013483639733749e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 21 error=4.57966997657877072925e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 22 error=-3.19189119579732505372e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 23 error=1.52655665885959024308e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 24 error=5.55111512312578270212e-17
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 25 error=-6.24500451351650553988e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 26 error=-2.70616862252381906728e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 27 error=4.85722573273505986435e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 28 error=4.64905891561784301302e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 29 error=8.32667268468867405318e-17
201611.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 30 error=-9.02056207507939689094e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 31 error=-2.98372437868010820239e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 32 error=2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 33 error=2.74086309204335520917e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 34 error=-3.43475248243407804694e-16
201611.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 35 error=2.08166817117216851329e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 36 error=4.16333634234433702659e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 37 error=8.673617379889403547206e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 38 error=-1.21430643318376496609e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 39 error=-2.18575157973077693896e-16
Per il calcolo della CDF la precisione può essere sufficiente, ma per la conversione quantile con alta precisione può non essere sufficiente.
Così abbiamo usato la somma diretta senza calcoli di ricorrenza nell'algoritmo quantile.
Questa è una contromisura al tuo schema "In pratica, c'è una conclusione inequivocabile che la migrazione del codice da R a MQL5 è impossibile".
Spero che non si parli più di "non hai queste funzioni e te le sei inventate tu".Ho la cattiva abitudine di leggere prima di scrivere qualcosa. "Non mi sono mai impegnato in una tale invettiva; ho dichiarato solo l'essenza del mio argomento.
Si scopre che non riesco a farvi capire il mio punto di vista, e non è la prima volta.
Pertanto, senza di me.
Ti auguro sinceramente buona fortuna, Renat!
Signori, qual è l'argomento di 100.500 pagine? Chi ne sa di più in matematica? Che differenza fa per voi come questione di principio se la funzione è definita in 0 o non definita, se un errore in R è scritto nell'articolo o no. È come se vostro figlio venisse discusso qui e gli si dicesse che è un totale... e voi lo difendete con tutto il vostro petto.
Prendilo come un dato di fatto e usa le funzioni integrate in mt5, chiedi agli sviluppatori nuove funzioni, se manca qualcosa, scrivi il tuo. Dovresti usare le caratteristiche incorporate di mt5, chiedere agli sviluppatori per le nuove, se ti manca qualcosa, scrivi il tuo.
Affinché non ci siano malintesi: