L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 187
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
E se si suona anche il ticker...
Idea interessante, l'ho espressa, ma non è venuta bene. Mi aspettavo degli ululati cosmici o qualcosa del genere, ma è venuto fuori solo rumore :)
Il volume deve essere alzato al massimo, altrimenti non si sente nulla.
Ho allegato un EA per mt5 per salvare barre e tick in un file nel caso qualcuno voglia ripeterlo. E poi è necessario eseguire un tale script R per creare i file audio:
range11 <- function(x){2*(x-min(x))/(max(x)-min(x))-1}
openPrices <- read.csv("dump_open.csv")[,"open"]
ticks <- read.csv("dump_ticks.csv")[,"ticks"]
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_open.wav")
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=5000, bits=16, clip = TRUE), "dump_open_slow.wav")
save.wave(audioSample(range11(ticks), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_ticks.wav")
Grazie, proprio quello di cui avevo bisogno. Ha un grande rumore spaziale invece del rumore bianco.
La frequenza è leggermente diversa, in modo che 1 secondo = 1 giorno. In glorioso stereo!
p.s. 1_1.mp3 -> proprietà -> dettagli -> genere -> Blues :D
Qualcuno sa da dove si possono ottenere le quotazioni delle valute e degli indici?
forse qualcuno lo troverà utile, una raccolta di fonti di dati finanziari per la r-ka, penso che si possano anche scaricare notizie dahttp://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/
ma non ha quello che mi serve, quindi la mia domanda è pertinente
Qualcuno sa da dove si possono ottenere le quotazioni delle valute e degli indici?
forse qualcuno lo troverà utile, una raccolta di fonti di dati finanziari per la r-ka, penso che si possano anche scaricare notizie dahttp://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/
Ma non ha quello che mi serve, quindi la mia domanda è pertinente.
cosa mi impedisce di farlo direttamente da MT? o questo è il post n.1
https://www.mql5.com/ru/forum/73266
cosa ti impedisce di farlo direttamente da MT? o questo è il post numero 1
https://www.mql5.com/ru/forum/73266
grazie, non sapevo nemmeno che esistesse una cosa del genere...
C'è un manuale per questo miracolo?
A sostegno del discorso di Reshetov.
Essenzialmente un classificatore trinario, è un comitato di due classificatori binari che catturano l'essenza dei dati, rispetto all'uscita. Fare la stessa mossa. Supponiamo che una rete abbia detto sì e l'altra no. Cosa fare in un caso simile???? Beh, ovviamente la risposta è "Non lo so" Se entrambi hanno detto sì, allora sì, se no, allora no..... Penso che questo approccio sia giustificato e sapete perché?
Il punto è che quando costruiamo una variabile di uscita possiamo sempre specificare a quale classe appartiene questo o quel segnale (sulla storia ovviamente) e non esiste una cosa come "non so" sulla storia. Ma ho notato una particolarità, che quando NS dice Don't Know, di solito si riferisce a qualche classe. Basta guardare il precedente "non so", determinare che questo segnale era vero o falso, e in futuro, quando appare "non so", sappiamo già che è una classe di verità, per esempio. La cosa più importante è che la divisione in classi sia stabile.
Beh, sono solo io.... pensieri ad alta voce....
In altre parole, non c'è nessun 'non so' in natura quando si tratta del passato. In passato, sappiamo sempre qual era il nostro segnale. Per questo abbiamo definito il "non so" di oggi come una bugia, quando appare il "non so", significa che una rete punta in alto e l'altra in basso e di conseguenza sappiamo quando non sappiamo, ma la prima rete dice sì, e la seconda no. È una bugia quando il secondo dice sì e il primo no. La cosa principale non è come dice sì, ma quanto è stabile, per esempio, non ho allenato le mie reti per diversi giorni, vediamo come funziona.
Come vediamo i segnali TS per l'acquisto sono già orientati dove "non lo so" è una bugia e il segnale stesso mostra correttamente quello inferiore.
L'ultima freccia non è ancora orientata, perché un altro NS lavora lì, il segnale è in vendita, ma si è rivelato falso secondo il NS, vediamo......
Nel mantenere Reshetov nella conversazione.
Nessuno ne dubitava :)
Sarò onesto i segnali satellitari dovevano essere riorientati, ma tutto sommato non male!!!
Il punto è che quando si costruisce una variabile di uscita possiamo sempre specificare a quale classe appartiene un segnale (sulla storia ovviamente) e semplicemente non esiste una cosa come "non so" sulla storia. Ma ho notato una particolarità, che quando NS dice Don't Know, di solito si riferisce a qualche classe. Basta guardare il precedente "non so", determinare che cosa quel segnale era vero o falso, e in futuro, quando appare "non so", sappiamo già che è una classe di verità, per esempio. La cosa più importante è che la divisione in classi sia stabile.
Mi ricorda un sistema di controllo dei missili.