L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 180
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Qualche suggerimento su come ottimizzare una variabile in modo che l'altra arrivi a 0 ???? O tende a zero.....
In pratica, ottimizzare una variabile sulla base di un'altra variabile....
F(-fabs(y(x))
giusto?
Per favore, esponi la tua domanda in modo più preciso.
La libreria alglib è stata recentemente aggiunta a mql, questo dovrebbe essere risolto con essa.
passo 1: scrivere una funzione che calcoli il valore della seconda variabile
return(MathSin(inp)); //для примера новая переменная будет вычисляться как синус из первой переменной
}
Avete la vostra prima variabile inp, da essa una seconda variabile sarà calcolata con la funzione Qwe(). Nel vostro caso, la funzione Qwe() ha bisogno di un po' di codice per guardare nella storia dei prezzi e calcolare qualcosa secondo la vostra metodologia.
Inoltre ci troveremo di fronte al solito problema di ottimizzazione: dovremo cambiare la variabile inp per calcolare il valore della funzione Qwe(). Cambiando inp vogliamo ottenere un risultato più piccolo della funzione. Questo può essere fatto in Alglib, ecco una lista di strumenti - http://www.alglib.net/optimization/ . Mi sembra che l'algoritmo di Levenberg-Marquardt dovrebbe funzionare. Non vedo esempi in mql, ma i nomi delle funzioni sembrano essere gli stessi, puoi cercare esempi in c++, molto probabilmente il codice mql sarà quasi identico.
Un'idea è in giro da molto tempo, qualcuno l'ha provata?
Stiamo parlando di modelli "pre-vita".
Si usa in medicina.
Si prendono molte informazioni su un paziente e il modello predice quanto tempo vivrà quel paziente.
In questo caso.
Prendiamo un mucchio di dati e prevediamo quale TR/SL il prezzo raggiungerà.
Mihail Marchukajtes:
Considerando che la variabile di uscita è regolata dalla quantità di profitto di TC, cambiando questo parametro si può almeno scoprire che qualità di dati di ingresso abbiamo...
L'esempio è stato dato, e le teorie dovrebbero basarsi su di esso. E Andrew ha espresso la frase giusta dopo di essa. Per quanto riguarda il punto di riferimento su
Per quanto riguarda l'orientamento su eqi, le reti ecc. non sono necessarie, basta andare al ga e strofinare...
Un'idea è in giro da molto tempo, qualcuno l'ha provata?
Stiamo parlando di modelli "pre-vita".
Si usa in medicina.
Si prendono molte informazioni su un paziente e il modello predice quanto tempo vivrà quel paziente.
In questo caso.
Prendiamo un mucchio di dati e prevediamo quale TR/SL il prezzo raggiungerà.
La cosa più interessante è che nella maggior parte dei casi "ci arriverà" e lì, cosa di cui si approfitta spesso chi fa trading senza stop. Deve essere raggiunto in quel raro caso in cui il deposito non sarà sufficiente per fermarsi. In altre parole, non importa quali valori raggiunge, ma in quale ordine questi punti saranno raggiunti.
Questo se ci sediamo senza un re in testa.
E se abbiamo una previsione di TP con qualche probabilità decente, allora ha senso aspettare il drawdown, e se la previsione è per una perdita, allora dobbiamo rimediare immediatamente, invece di sederci e aspettare che il deposito si svuoti.
Questo è il punto del modello "aspetta e vedrai".
No. Si sa solo quante gocce si ottengono con un altro obiettivo dagli stessi input. Lo stai cambiando))) Tutto deve essere formalizzato.
L'esempio è stato dato, le teorie dovrebbero basarsi su di esso. E Andrew ha espresso la frase giusta dopo di essa. Per quanto riguarda il punto di riferimento su
Per quanto riguarda il punto di riferimento su Equi, le reti ecc. non sono necessarie, basta andare al ga e strofinare...
Qui ti sbagli, o meglio hai ragione ma non fino in fondo, infatti darà il livello di entrata del segnale, ma la cosa più importante non è il numero di pip guadagnati dal segnale, ma che questo segnale non sia un errore. Questo è importante!!!!
Comunque, ora ho regolato l'uscita ad un livello di 0,00008 pips di profitto. Dove il numero di zeri e di uno è uguale :-) Quindi ho un sacco di questi trucchi. Non ancora tutti. A cosa serve Raccontare????
Qui ti sbagli, o meglio hai ragione ma non fino in fondo, infatti darà il livello di entrata del segnale, ma la cosa più importante non è il numero di punti guadagnati dal segnale, ma che questo segnale non sia un errore. Questo è importante!!!!
Comunque, ora ho regolato l'uscita ad un livello di 0,00008 pips di profitto. Dove il numero di zeri e di uno è uguale :-) Quindi ho un sacco di questi trucchi. Non ancora tutti. Perché farlo Dillo a me????
Non è "affinché questo segnale non fosse un errore" ma perché "questo segnale non era un errore" e soprattutto
in modo che "questo segnale non sia un errore" in futuro... ecc. Hai un montaggio sulla storia con un implicito tentativo
di prevedere la volatilità. Tutto imho naturalmente...
Non ne ho bisogno. E non funziona nemmeno correttamente.
Non è "questo segnale non sarà un errore", ma perché "questo segnale non sarà un errore" e soprattutto
"questo segnale non sarà un errore" in futuro... ecc. Hai un montaggio sulla storia con un implicito tentativo
di prevedere la volatilità. Tutto imho naturalmente...
No, andare alla radice, perché cosa stiamo facendo? Dividiamo i dati di ingresso, giusto? E così non c'è nessun pregiudizio nel costruire un modello quando conosce lo stato "NO" meglio di "SI" o viceversa. NS ottiene l'univocità nella costruzione di un modello, senza asimmetrie. Questo è quando il numero di zeri è uguale al numero di uno. E la cosa più importante non è il fatto della divisione in sé, ma che sia costante. Se cominci a perdere soldi, inverti il segnale e vai in salita :-)
Micha, ancora?)) esilarante... Non so voi, ma noi condividiamo, abbiamo un regime e ve ne strappiamo uno nuovo))))