L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 174
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Non ci dovrebbero essere scambi, in teoria, perché non c'è offerta di valuta. E un altro punto interessante sulla recente situazione di GBPUSD. Come si sono comportati i futures e quanto sono scesi? :)
Così dice il grafico, ASPETTATI un'inversione, come oggi sulla sterlina.
I modelli redditizi non si ottengono nemmeno con 10000 o 500 predittori, ma con meno, diciamo, 10. Stipare 500 predittori nella NS è un idiota. I rumori affogheranno tutto là fuori. Non mi sorprende che non abbia funzionato bene.
Il 90% del problema (l'altro 10% è formare candidati predittori e scegliere il metodo MO) è la selezione imparziale del modello. In qualche modo la gola stretta è spesso il modo in cui si interpretano i risultati dell'allenamento.
Sono sicuro che anche con molte e molte informazioni, rovinare un esperimento può essere molto facile.
Qui stai lodando Reshetov senza aver mai capito il suo lavoro, eppure ha fatto una cosa MEGA cool, Dimmi perché????
Ha risolto uno dei problemi importanti nella costruzione del NS. Si tratta di scegliere quei predicati che danno la massima generalizzazione. Il mio file di espulsione ha circa 40 prefetti, un terzo di loro sono di base e il resto sono ritardi di questi dati, ma l'ottimizzatore costruisce modelli usando solo 4-5 prefetti. E sono sempre diversi. I modelli con più di 5 predicati come dimostra la pratica non funzionavano molto bene, un sacco di valori era "non so", come questo modello va raramente ma bene e funziona più a lungo, e tenendo conto che ottimizzo il modello ogni giorno, non ne ho bisogno, Bene, il numero di record che faccio per gli ultimi 5 giorni (in conformità con il volume e OI) come risultato, ho una tabella di 45 colonne e 30 righe ed è sufficiente per guadagnare (come mostrato nello screenshot) e non importa come la rete divide il bene e il male, ciò che è importante che ha fatto così costantemente. Non è raro che dobbiamo girare il TS, perché dopo l'allenamento comincia a STABILIzzarsi perdendo soldi, poi lo giriamo e voilà, cominciamo a guadagnare costantemente, quindi è così....
Si tratta di come separare un modello addestrato sul rumore da un modello addestrato sul segnale.
So come farlo, ma ho bisogno di molti calcoli.
Comunque, stai pensando nella giusta direzione :)
I modelli redditizi non si ottengono nemmeno con 10000 o 500 predittori, ma con meno, diciamo, 10. Stipare 500 predittori nella NS è una seccatura. I rumori affogheranno tutto là fuori. Non mi sorprende che non abbia funzionato bene.
Dovresti essere sorpreso :) Funzionava bene all'epoca, non oso parlarne ora, perché sono costretto, ma ho "sentito da qualcuno che l'ha sentito" dei quants del fondo che danno 10k vettori agli input di CNN, anche se non conosco i loro recenti ritorni, ma nel 2011 avevano il 12% su mezzo metro, che è figo, anche se hanno perso l'8% nel mezzo, ma comunque...
Nessun commento sui "modelli redditizi" su 10 caratteristiche)) Tutti coloro che taglia davvero il mercato, "guru" convincente sostenere che il modello dovrebbe essere il più semplice possibile, che non per overtrain, che sul mash e BB, è possibile costruire un "modello redditizio" e così via. Molte grazie a loro))
Prendo volume e OM da futures su sterline con CME, prendo anche il volume in tempo reale da delta cluster. Così tutto è disponibile e la differenza tra i futures e lo spot è solo pochi pip, quindi.....
È gratuito o su abbonamento? Se non è un segreto, potreste dirmi come ottenere l'OM dai futures con CME e il volume reale in MT o Quick.
Non so come usarlo.
È gratuito o su abbonamento? Se non è un segreto, potreste dirmi come ottenere l'OM dai futures con CME e il volume reale in MT o Quick.
Grazie.