Discussione sull’articolo "Le foreste casuali prevedono le tendenze"
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Il nuovo articolo Le foreste casuali prevedono le tendenze è stato pubblicato:
Questo articolo considera l'utilizzo del pacchetto Rattle per la ricerca automatica di modelli per prevedere le posizioni lunghe e corte di coppie di valute sul Forex. Questo articolo può essere utile sia per i trader principianti che per quelli esperti.
I modelli predittivi del tipo di regressione vengono utilizzati per calcolare un valore in futuro. Quando arriverà questo futuro, avremo il valore fattuale con cui confrontare quello previsto.
I modelli predittivi del tipo ‘classificazione’ vengono utilizzati per calcolare la classe a cui sarà affiliata una popolazione di dati sorgente ricevuta al momento della previsione. Due classi "lungo" e "corto" saranno come tali. Come in qualsiasi altro modello di tipo qualifica, queste due classi non hanno una dimensione specifica. Quindi, la classe "lunga" non può essere paragonata a quella "corta". Sebbene codificheremo "long" come "1" e "short" come "0" per comodità, ciò non significa che "long" sia maggiore di "short". Per sottolineare questo, per tali variabili qualitative R e di conseguenza Rattle, esse presentano un tipo specializzato di variabili categoriali (nominali).
Non esistono posizioni lunghe e corte come variabili target e questa è la principale differenza rispetto alle variabili indipendenti descritte di seguito. Questo aspetto concorda con il fatto che stiamo per predire un futuro che non esiste nel momento presente. Possiamo ben tracciare le tendenze sui dati storici poiché conosciamo il futuro in relazione al passato.
Per distinguere le tendenze sui dati storici, utilizzeremo ZigZag. Questo è un indicatore utilissimo per i dati storici e inutile per i dati reali poiché l'ultimo collegamento e talvolta il precedente vengono ridisegnati. Poiché non ci sono dinamiche sui dati storici, possiamo disegnare tendenze molto belle con questo indicatore.
Per il calcolo della variabile target è stato utilizzato l'indicatore ZigZag con un parametro “distanza tra punti di inversione” pari a 0,0035 dollari. La Fig. 1 mostra il risultato.
Fig. 1. L'indicatore ZigZag
Autore: СанСаныч Фоменко