Discussione sull’articolo "Applicazione della trasformata di Fisher e della trasformata inversa di Fisher all'analisi dei mercati su MetaTrader 5"
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Il nuovo articolo Applicazione della trasformata di Fisher e della trasformata inversa di Fisher all'analisi dei mercati su MetaTrader 5 è stato pubblicato:
Ora sappiamo che la funzione di densità di probabilità (PDF) di un ciclo di mercato non ricorda un ciclo gaussiano, ma piuttosto un PDF di un'onda sinusoidale e che la maggior parte degli indicatori presuppone che il ciclo di mercato PDF sia gaussiano quindi abbiamo bisogno di un modo per "correggerlo". La soluzione è utilizzare la trasformata di Fisher. La trasformata di Fisher cambia il PDF di qualsiasi forma d'onda in una curva approssimativamente gaussiana. Questo articolo descrive la matematica dietro la trasformata di Fisher e la trasformata di Fisher inversa e la loro applicazione nel trading. Viene presentato e valutato un modulo di segnale di trading proprietario basato sulla trasformata di Fisher inversa.
Un'ipotesi comune è che i prezzi abbiano una normale funzione di densità di probabilità.
Ciò significa che le deviazioni di prezzo dalla media possono essere descritte come una campana gaussiana ben nota:
Figura 1. Campana gaussiana
Ho menzionato la normale funzione di densità di probabilità. Per capirla appieno, introduciamo diverse idee e formule matematiche che spero siano tutte comprensibili per la maggior parte dei lettori.
Autore: investeo