L'impact de l'écart sur les résultats commerciaux - page 8
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Réveillez-vous !!!! il n'y a tout simplement pas de telles situations. Il existe certaines formes d'arbitrage, lorsque les imperfections du marché sont négociées et seuls ces gains sont déduits, TOUTES les autres choses qui vous permettent de tromper le courtier et non les membres de la bourse ne sont généralement pas déduites avec le blocage des comptes et tout cela.
Tout le reste provient du site sly !!!!!. Sur le marché.....
Comment se fait-il que dans ce fil de discussion, l'homme donne des exemples de tels ticks lorsque le ask est inférieur au bid ?
le type de compte ? il est garanti que la différence ne couvrira pas la commission, qui y est également garantie
et entrer à ce prix est irréaliste, il a déjà été et est parti
Non, ce n'est pas le cas !!!! C'est le moment où le courtier résume en interne les bougies du moex. Parfois ils sont exactement les mêmes, et parfois ils sont totaux. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement sous forme de 2-5 bougies sur un Moex, et ce courtier a toutes les bougies debout et seule la dernière gagne la fourchette requise. L'arbitrage par le temps, je l'ai déjà dit :-).
L'une des personnes bien connues qui possède sa société de courtage et connaît toutes les informations privilégiées a déclaré à l'adresse
que, dans 95 % des cas, les LP (fournisseurs de liquidités) réajustent simplement les ordres lorsque la situation d'arbitrage se produit.
Vous pensez que les LP ne suivent pas l'arbitrage, entre les LP réels ?
Ils sont les premiers à en être informés ;)) Et ils ne l'abandonnent pas sans l'utiliser eux-mêmes.
Tout le reste est un jeu avec les cuisines. Et dans le meilleur des cas, réduire les profits à zéro et fermer votre compte comme un client toxique qui s'épuise)).
C'était une question d'arbitrage temporel rapide.
Ce que vous décrivez, un retard de quelques bougies, alors je vous décevrai.
J'ai également trouvé un courtier qui avait un décalage de 10 à 30 secondes et j'ai pu passer des ordres manuellement.
Mais c'était un compte de démonstration ;) J'ai été tellement déçu lorsque j'ai ouvert un vrai compte. Je n'ai pas détecté ce retard.
Vous êtes peut-être dans le même cas.) La démo n'est pas le compte réel.
Je ne sais pas... J'ai commencé à automatiser le processus de comparaison de l'historique des ticks de différents courtiers et quand les tests ont commencé à montrer quelque chose de correct, à la première comparaison de courtiers assez célèbres, j'ai trouvé l'arbitrage, nous vendons la cotation haute d'un courtier, achetons la basse et avons quelques dizaines de points de profit. Il s'agit du compte ecn EURUSD. Les ticks à la profondeur d'une seconde sont pris comme une valeur moyenne, car je comprends que je ne peux pas rattraper les microsecondes et que j'ai besoin d'une situation d'arbitrage relativement longue.
Qui sait pourquoi, si j'appelle la fonction CopyTicks(_Symbol,ticks_array,COPY_TICKS_ALL,1,1000000) ;
et que je ne vérifie pas l'historique des ticks sur le serveur, cette fonction renvoie une erreur.
ERR_HISTOIRE_NON_FONDÉE
4401
L'historique demandé n'a pas été trouvé
bien que la documentation indique que
CopyTicksLa fonction CopyTicks() permet d'interroger et d'analyser tous les ticks entrants. Le premier appel de la fonction CopyTicks() initie la synchronisation de la base de données des ticks, stockée sur le disque dur pour le symbole donné. Si les ticks ne sont pas suffisants dans la base de données locale, les ticks manquants seront automatiquement chargés depuis le serveur commercial. Dans ce cas, lesticks depuis ladate spécifiée dans CopyTicks() jusqu'au moment actuel serontsynchronisés . Ensuite, tous les ticks entrants sur ce symbole entreront dans la base de données des ticks et la maintiendront dans l'état de synchronisation actuel.
Bien qu'il y ait des fichiers avec des tics dans le dossier Bases\Broker\ticks\EURGBP\.
Pourquoi l'historique n'est-il pas téléchargé ?
donc, dans la réalité, de telles choses peuvent ne pas fonctionner - l'arbitrage, d'après ce que je comprends, est très sensible à une telle marge d'erreur.
Il se peut donc que de telles choses ne fonctionnent pas sur le réel - l'arbitrage, d'après ce que j'ai compris, est très sensible à une telle marge d'erreur.
la première comparaison de courtiers assez connus a déjà permis de trouver des arbitrages, une cotation élevée d'un courtier vend, une cotation basse d'un autre achète.
S'agit-il d'un problème dans l'historique des ticks de RannForex ? Le prix des ticks fait des bonds de 500 pips en haut et en bas. Bien que, sur le graphique M1 pour la barre à 8:06, il n'y a pas de prix 1.11800 et 1.11325 n'est pas un prix moyen pertinent pour cette minute. Ou, à chaque tick vous pouvez prendre 500 pips - spread de 15 pips ?)
En raison de la même putain d'histoire de tick de tous les courtiers, son analyse pour l'arbitrage est une idée vide pour moi. Certains sont soudainement passés à un autre fuseau horaire, d'autres ont commencé à régler le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été, puis l'ont arrêté à nouveau et ainsi de suite. J'ai trouvé des jours chez différents courtiers avec des fuseaux horaires différents. J'ai trouvé des jours avec différents courtiers où il y a 1000 pips de différence en ticks et il n'y a pas de décalage horaire ici. Et ceci uniquement pour l'EURUSD. Mais tout est beau sur les cartes, tout est pareil. Je me demande ce que le testeur montrerait sur de tels ticks et ensuite je me gratte la tête pourquoi l'EA ne fonctionne pas =)))
ou c'est juste un subtil indice en tic-tac que le prix va augmenter ? nous devrions examiner de plus près de telles anomalies =))