De la théorie à la pratique - page 1783
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Et si vous organisez le processus correctement, vous pouvez non seulement gagner de l'argent, non seulement atteindre le seuil de rentabilité, mais aussi planifier le résultat de gagner de l'argent dans le futur pour un ou deux ou trois ou quatre mois ou plus.
Voici le planning pour la nouvelle année. La planification n'est pas rigide, mais est ajustée à chaque étape.
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))) Oh, super. Shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh.) Lentement.)
))) Super. Mais le truc du seuil de rentabilité... shhhh....))) lentement)
Allez ;) n'est-il pas préférable de ne pas atteindre le seuil de rentabilité ? ;)))))
Allez ;) n'est-il pas préférable de ne pas atteindre le seuil de rentabilité ? ;)))))
Pas des enfants, nous comprenons.)
Eh bien, nous ne sommes pas des enfants, nous comprenons).
Eh bien, c'est le but, nous ne sommes pas des enfants, et la compréhension est "dans la forêt, hors des bois" ;))))
Eh bien, c'est comme ça, ce ne sont pas des enfants, et la compréhension est "dans les bois, hors des bois" ;))))
Ok, alors sois honnête. Pouvez-vous me montrer votre première perte ?))) Tant que ce n'est pas la dernière.)
Quelqu'un est dans les bois, quelqu'un est à la recherche de la chatte. C'est normal. On ne peut pas tous marcher en même temps.)
OK, alors, soyons honnêtes. (la première perte ?)) Tant que ce n'est pas la dernière.)
Tu es hors des bois, tu es hors des bois. C'est bon. Ils ne peuvent pas tous marcher d'affilée).
Si je le fais, je te montrerai. Je le ferai.
Cette course a lieu avant le réveillon du Nouvel An. Il reste encore plus d'un mois.
Wizard montre souvent dans ses manuscrits des "boîtes à moustaches", ou des transformations complexes d'une distribution à une autre, et, bien, les profits les plus fous sur tout cela...
Eh bien, je me suis demandé... Il y avait un brillant mathématicien nommé John Tukey. Un maître des statistiques. Il a introduit le concept de boxplot et a fait des choses incroyables dans l'analyse des données de toute nature.
Je n'ai pas envie de changer quoi que ce soit dans mon TS (bien qu'il puisse m'y obliger), mais peut-être que certains de ses travaux seront utiles à quelqu'un.
Типатакой: http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2016/11/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD-%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B8.-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdf
Merci, Alexander, pour ce morceau de livre. Je me suis intéressé, j'ai tout trouvé. Il y a un point très intéressant à la page 94 :
Et plus loin sur l'utilisation de l'inverse de dT au lieu du temps. Il me semble que représenter l'incrément de cours comme une fonction non pas de dT mais de 1000/dT pourrait rendre plus nets les pics de distribution de 3-4 moments que vous recherchez, et permettrait probablement un diagnostic plus précoce. J'envoie le livre lui-même
Merci, Alexander, pour ce morceau de livre. Je me suis intéressé, j'ai tout trouvé. Il y a un point très intéressant à la page 94 :
Et plus loin l'utilisation d'une valeur inverse au lieu du temps dT. Il me semble que le fait de présenter l'incrément de cours comme une fonction non pas de dT, mais de 1000/dT, pourrait rendre plus nets les pics de distribution des 3-4 moments que vous recherchez, et permettrait probablement de les diagnostiquer plus tôt. J'envoie le livre lui-même
Merci, Vladimir !
Pour ma part, il m'a soudainement semblé que si les incréments de tick (ou tick aminci) sont multipliés par la valeur T/1000, où T est l'intervalle de temps entre le tick actuel et le précédent, alors je peux obtenir de curieuses séries normalisées. Je vérifierai plus tard.
J'ai déjà essayé. L'essentiel est le principe, et ensuite tout système s'adaptera au marché en tant que natif.
vous comprenez, c'est un sujet énorme, beaucoup de questions.
et à la fin de la route que....
...et au bout du chemin, il y a .....
...est une latte avec des haches.
(V. Vysotsky)