BRENT - page 12

[Maxim Romanov]

Dmitriy Skub:
Et ceux qui sont restés debout dans les shorts n'ont probablement pas intenté de procès).

A quoi bon, il n'aurait pas été possible de fermer les courts-circuits de toute façon.

On dit que le forex est mauvais, mais ce n'est pas mieux ici.

[A100]

Aleksey Vyazmikin:

Tenez-vous compte du fait que la bourse a la possibilité de suspendre les transactions en cas de risques élevés, pour ajouter CS ?

Que les pertes sont amorties en compensation et qu'un dépôt est exigé ?

Tout cela permet au courtier d'avoir le temps de fermer le côté lors d'un appel de marge, surtout si l'instrument est liquide.

Oui, un effet de levier inférieur à un peut avoir ses avantages tant qu'il n'y a pas d'appréciation du prix+logistique+stockage.

Je prends en compte les événements réels de cette semaine. La bourse a suspendu les transactions, mais cela n'a pas résolu le problème. Il faut du temps pour ajouter CS et en plus - il serait devenu 150%.prostotrader a nié la possibilité même de CS > 100%. Le compte de Petya était à zéro et il devait toujours 2₽ à Vasya. Et maintenant, on ne sait pas qui va rembourser Vasya.

[A100]

Maxim Romanov:
A quoi bon, il ne serait pas possible de fermer les courts-circuits de toute façon.

On dit que le forex est mauvais, mais ce n'est pas mieux ici.

En 2015, lorsque le franc a bondi, tous ces mêmes personnages ici étaient unanimes pour dire que la bourse était une civilisation et que le forex était un système communautaire primitif. La vie a mis chaque chose à sa place. Au moins, il n'y a jamais eu de prix négatif sur le Forex. En outre, selon les règles de la FSA, la perte pour les clients du Forex est limitée au montant du dépôt, alors que sur le marché des changes, il s'avère que la perte n'est pas limitée - vous pouvez même perdre votre appartement.

[Maxim Romanov]

A100:

En 2015, lorsque le franc a bondi, tous ces mêmes personnages ici étaient unanimes pour dire que la bourse était la civilisation et que le forex était un système communautaire primitif. La vie a mis chaque chose à sa place. Au moins, il n'y a pas eu de prix négatifs à la bourse, et les pertes pour les clients de détail sont limitées par la loi au montant du dépôt.

Pas du tout. Le swissquote n'a pas de limite, vous devez payer sur place et c'est écrit dans les docks. Mais avec le régulateur de la FCA, oui, limité. En tout état de cause, un marché ne pardonne pas les erreurs et il y a un très grand nombre de facteurs à prendre en compte. Qui aurait pu penser que cela arriverait.

Je pense que les algorithmes d'échange sont à blâmer. Je n'ai pas analysé la situation en détail, mais à première vue, il semble que les algorithmes ont fait une erreur et qu'ils essaient maintenant de faire porter toutes les pertes sur les clients. Quelqu'un doit payer pour le festin). C'est une bonne chose que je ne l'ai pas acheté, mais je le voulais.

[A100]

Maxim Romanov:

Oui... corrigé à FSA

[prostotrader]

Je n'avais pas réalisé que c'était si mauvais!

Apparemment, TOUT LE MONDE doit expliquer ce que sont les contrats à terme.

1. Le SPOT est le prix d'une marchandise lorsque le vendeur et l'acheteur peuvent effectuer une transaction et expédier/récupérer immédiatement les marchandises (magasin).

2. Un FUTURE est une transaction effectuée maintenant à un prix (légèrement différent du SPOT) qui ne change pas jusqu'à ce que les marchandises soient reçues/expédiées (l'expiration est la date limite pour l'achèvement et le règlement de la transaction).

3. GO - une certaine somme d'argent déposée par l'acheteur et le vendeur comme gage que l'acheteur

payer intégralement au vendeur les marchandises que celui-ci doit expédier à l'échéance.

Normalement, le montant de la garantie conjointe est la différence entre le prix du contrat à terme actuel et celui du contrat à terme ultérieur,

qui, pour chaque participant à la transaction, représente 10 à 15 % de la valeur du SPOT (fluctuation du prix de la marchandise).

Maintenant, ATTENTION !

Quel est l'idiot qui paierait maintenant le prix fort pour une marchandise qu'il obtiendrait dans quelque temps à un prix beaucoup plus élevé (Optez pour les contrats à terme) ?

qu'il peut acheter maintenant (SPOT) ! ?

Ce que la bourse a fait est tout simplement un meurtre des principes de la négociation des contrats à terme !

Ajouté

int OnInit()
{
   double mar_buy, mar_sell;
   double price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);
   bool result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, Symbol(), 1, price, mar_buy);
   result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, Symbol(), 1, price, mar_sell);
   double barrel = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
   double d_kurs = SymbolInfoDouble("USDRUB_TOM", SYMBOL_LAST); 
   double total_go = (mar_buy + mar_sell)/barrel/d_kurs;
   Print("Цена одного барреля($) = ", price);
   Print("ГО покупателя = ", mar_buy);
   Print("ГО покупателя за 1 баррель($) = ", mar_buy/barrel/d_kurs);
   Print("ГО продавца = ", mar_sell);
   Print("ГО продавца за 1 баррель($) = ", mar_sell/barrel/d_kurs);
   Print("Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = ", barrel);
   Print("Курс доллара = ", d_kurs);
   Print("Общее ГО = ", total_go, "$ за баррель");  
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

Le résultat

2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Цена одного барреля($) = 21.47
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО покупателя = 7692.75
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО покупателя за 1 баррель($) = 10.31199731903485
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО продавца = 14342.88
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО продавца за 1 баррель($) = 19.22638069705094
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Курс доллара = 74.59999999999999
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Общее ГО = 29.53837801608579$ за баррель

Pensez-y !

Le vendeur doit déposer GO(GO du vendeur pour 1 baril ($) = 19.22638069705094) presque égal au coût d'un baril(Prix par baril ($) = 21.47) !

[Dmitriy Skub]

Maxim Romanov:
A quoi bon, fermer les shorts n'aurait pas marché de toute façon.

On dit que le forex est mauvais, mais ce n'est pas mieux ici.

Comment cela ? Comment alors les acheteurs s'endettent-ils ?)

[Roman]

prostotrader:

Il s'avère que la bourse a augmenté le CS des vendeurs deux fois plus que celui des acheteurs.
Les vendeurs sont ainsi stimulés pour réduire les ventes spéculatives.
Une sorte d'effet de levier sur les vendeurs pour qu'ils vendent moins.
Dans une période de forte volatilité, ou dans une situation hors norme, la bourse peut augmenter le CS comme elle l'entend.
Et le contrat de mai a montré cette situation anormale.
En général, c'est ainsi qu'il ajuste la situation.
De plus, le week-end de mai n'est pas loin, il est nécessaire d'être réassuré pour la période de non-négociation.

[prostotrader]

Roman:

Il s'avère que la bourse a augmenté deux fois le GO pour les vendeurs par rapport à l'acheteur.
Ainsi, elle incite les vendeurs à diminuer le volume des ventes spéculatives.
Une sorte d'effet de levier sur les vendeurs pour qu'ils vendent moins.

Non, ce qui se passe, c'est que la bourse "rabaisse" les vendeurs réels afin de couvrir son propre cul.

Les spéculateurs ne sont rien comparés aux vrais vendeurs (les volumes sont très différents).

[A100]

prostotrader:

Je n'avais pas réalisé que c'était si mal barré!

Quel idiot paierait maintenant le prix fort pour une marchandise qu'il obtiendrait un peu plus tard à un prix beaucoup plus ÉLEVÉ (Optez pour les contrats à terme).

qu'il peut acheter maintenant (SPOT) ! ?

Si vous n'avez pas besoin des marchandises maintenant (l'entrepôt est plein ou il n'y a pas d'entrepôt du tout), mais que vous en aurez besoin dans le futur à un certain prix. En outre, si vous achetez les marchandises maintenant, vous devez payer des frais de stockage. En plus des biens - cela s'applique généralement aussi aux devises - les taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire que vous payez généralement aussi pour stocker l'argent.