Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 85
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Avez-vous vu "dynamic synthetics" quelque part ? J'aimerais lire...
Je fais des synthétiques dynamiques.
À titre d'exemple, considérons une série synthétique à deux points dans le temps, 1 et 2 :
S1 = w11*A1 + w12*B1
S2 = w21*A2 + w22*B2
-----------------------------
Soustrayons le second du premier :
S2 - S1 = w21*A2 - w11*A1 + w22*B2 - w12*B1 ;
dS = (w11+dw1)*(A1+dA) - w11*A1 + (w12+dw2)*(B1+dB) - w12*B1 ;
dS = w11*A1 + w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA - w11*A1 + w12*B1 + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB - w12*B1 ;
dS = w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA +w12*dB+ dw2*B1 + dw2*dB ;
Par "synthétique dynamique", j'entends un panier d'ordres multidevises (un instrument de négociation synthétique) qui change dynamiquement (certains se ferment, d'autres entrent) en fonction du comportement de leur graphique global d'actions.
Les sommets en gras sont "payés" par le marché et les autres sommets sont "payés" de votre poche pour maintenir la stationnarité du synthétique. Les coefficients devraient donc évoluer lentement.
C'est un peu confus. Je comprends que vous avez deux synthétiques. La tâche consiste à obtenir l'équiti totale et à examiner ses propriétés après ajustement des coefficients.
Ikviti=k1*A1+k2*A2+k3*A3........ k1+k2+k3+...+kn=Const Bien que cette dernière ne soit pas nécessaire. Ensuite, vous avez k1<<Const ; k2<Const....... C'est-à-dire que le degré d'influence d'un instrument sur le total de l'équiti est insignifiant. Pour que l'équité totale change ses propriétés, il faut que la plupart des facteurs k changent. Nous avons donc besoin d'expériences et, à mon avis, il ne s'agit pas seulement de monnaies.
Je fais un synthétique dynamique.
A titre d'exemple, considérons une série synthétique à deux moments dans le temps, 1 et 2 :
S1 = w11*A1 + w12*B1
S2 = w21*A2 + w22*B2
-----------------------------
Soustrayons le second du premier :
S2 - S1 = w21*A2 - w11*A1 + w22*B2 - w12*B1 ;
dS = (w11+dw1)*(A1+dA) - w11*A1 + (w12+dw2)*(B1+dB) - w12*B1 ;
dS = w11*A1 + w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA - w11*A1 + w12*B1 + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB - w12*B1 ;
dS = w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA +w12*dB+ dw2*B1 + dw2*dB ;
Avez-vous examiné la correction d'erreur vectorielle (VEC) ?
Non, mais j'utilise un filtre récursif des moindres carrés sous forme vectorielle (RLS) pour sélectionner les coefficients de pondération.
J'ai une question, pourquoi "IQUITÉ" ?
Il y a une histoire étudiée : Or1A1- le prix d'ouverture de la barre la plus à gauche sur l'instrument A1, alors l'Equity sur cet instrument est (Or2-Op1)*k1*St1, (Op3-Op1)*k1*St1, (Op4-Op1)*k1*St1... Où St1- valeur d'un pip dans la devise de dépôt
Même pictitivité pour le deuxième, troisième, etc. outils avec les coefficients correspondants k2, k3, bien sûr. Le total des actions dépendra grandement de ces coefficients et, en principe, ils peuvent être sélectionnés pour répondre à certains critères des actions du segment étudié. Nous pouvons supposer que pendant un certain temps ces coefficients seront réels pour avoir le temps de prendre des miettes de la table, mais il est fort probable que ce sera une connerie habituelle après la période d'optimisation. De plus, les coefficients k1,k2,k3... Sera proportionnel aux lots ouverts sur des positions réelles.