Quartier 6 - page 20

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khorosh:
Sans entrer dans les détails techniques, je voulais juste souligner votre tendance à idéaliser vos réalisations. Vous disposez d'un filtre sans décalage et d'un système ultra-stable. Qu'est-ce que c'est - l'amour des jolis mots ou le désir de taquiner les membres du forum pour provoquer une discussion ?
Le mec a passé quelques années dans son MathCAD et a redécouvert la moyenne mobile. Maintenant, il veut qu'on lui gratte l'oreille. Louons-le et caressons-le dans le sens du poil, car il a essayé pendant plusieurs années pour rien ?
 


Dr.Drain:
Так вот, если есть две кривые, и А извивается вокруг Х с большим размахом, разве не очевидно, что правило открытия сделок примитивно: если Х выше А - продавать, если Х ниже А - покупать... Так что проще плюнуть и наслаждаться статистическим перевесом не думая вообще ни о чем. Очевидно, что А = Х + (Х-А). Куда пойдет Х мы не знаем. А куда пойдет (Х-А) - знаем. Что еще нужно?

Plus sur ce point, Monsieur "évidence". Tout le monde ne dispose pas de MathCAD, et il est donc loin d'être évident pour beaucoup de gens de comprendre pourquoi le prix doit revenir à votre filtre au moins plus souvent que le filtre ne revient au prix.

 
Il n'y a pas de limite. Et la raison pour laquelle vous avez encerclé ces lieux n'est pas claire. À droite de la deuxième ellipse, il y a des étapes plus évidentes. Mais je n'ai pas de désir particulier de discuter de la construction du filtre lui-même. C'est une boîte noire. Tabou. C'est comme ça :-) Seul le système de trading est démontré. Et non la taille du bénéfice lui-même. Cela dépend de la fréquence d'ouverture des transactions, de la taille du lot, du sentiment du marché et des phases de la lune. La seule chose démontrée est le fait que la probabilité de TP sur la probabilité de SL à TP=SL dans des conditions réelles de spread est réelle.
 

Si A est le prix et X le filtre, alors vice versa - si X est supérieur à A, achetez. Vous négociez le prix de l'actif, pas le filtre.

Et pas seulement "au-dessus ou au-dessous", mais trouvez d'abord l'écart type et l'écart maximal et utilisez-les pour calculer l'écart minimal à partir duquel vous pouvez ouvrir une transaction.

 
C-4:
Le mec s'est assis dans son MathCAD pendant quelques années et a redécouvert la moyenne mobile.
Personne n'a donné suite à l'exemple que j'ai proposé pour s'amuser avec l'inéquivalence de la différence et du rapport, où l'on peut prédire l'un d'eux comme une ligne droite et voir la pente sur l'autre. Et je voulais juste montrer qu'il y a une SMA régulière si vous regardez de près. Et j'ai répété de nombreuses fois que de nombreuses constructions peuvent être réduites à la SMA, si vous regardez attentivement, la seule question est de savoir si l'auteur de l'algorithme le voit. Et vous jouez une petite chanson idiote avec moi en disant que j'ai la SMA... Eh bien, eh bien.
 
C-4:


Plus sur ce point, Monsieur "évidence". Tout le monde ne dispose pas de MathCAD, et il est donc loin d'être évident pour beaucoup de gens de comprendre pourquoi le prix doit revenir à votre filtre au moins plus souvent que le filtre ne revient au prix.

Vous n'avez pas besoin d'avoir MachCAD pour le faire. Elle découle directement de la relation de volatilité à condition que le prix et le filtre soient constamment imbriqués l'un par rapport à l'autre. Ils ne s'éloignent pas l'un de l'autre, ils sont toujours côte à côte, mais la volatilité du filtre est inférieure à la volatilité du graphique de prix original. C'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un filtre. Si la tâche consistait à créer une courbe sans décalage plus bruyante que le graphique des prix, je la dessinerais avec mon talon gauche en une minute. Ce problème n'existe pas. Ainsi, si vous savez que la volatilité du prix est toujours, à tout intervalle, supérieure à la volatilité du filtre, on peut la reformuler comme suit : s'il existe un certain delta entre le prix et le filtre, il est liquidé dans une plus grande mesure par le mouvement du prix vers le filtre, et dans une moindre mesure par le mouvement du filtre vers le prix. C'est évident, et c'est une représentation géométrique de la prépondérance de la probabilité.
 
Dr.Drain:
Il y a quelque chose que personne n'a suivi sur l'exemple que j'ai suggéré pour s'amuser avec la non-équivalence du cours ultérieur de la différence et du rapport, où vous pouvez prédire l'un d'eux en ligne droite et voir la pente de l'autre...

Non, laissez quelqu'un avec une faucille et un marteau montrer au public comment on peut acheter et vendre intelligemment son propre filtre. Et ensuite, que cette personne nous montre comment le prix du A plus rapide n'a pas de multiples croisements non volatils à la hausse et à la baisse avec ce filtre magique, et alors croyez-moi, nous serons tous heureux de vous gratter l'oreille.
 
Demi:

Si A est le prix et X le filtre, alors vice versa - si X est supérieur à A, achetez. Vous négociez le prix de l'actif, pas le filtre.

Et pas seulement "au-dessus ou au-dessous", mais trouvez d'abord l'écart type et l'écart maximal et utilisez-les pour calculer l'écart minimal à partir duquel vous pouvez ouvrir une transaction.

Encore une fois. Si X est supérieur à A, alors A (prix) est inférieur à X (filtre) - acheter. Précisément parce que je négocie le prix, pas le filtre. Si le prix est supérieur à X - vendez. Vous ne l'avez probablement pas lu attentivement, c'est évident et il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est exactement "juste au-dessus-basse". Toute considération supplémentaire relève du chamanisme avec tambourin et de la tentative de prédire où ira le prix dans ce cas particulier, ce que je ne vais pas faire, mais vous, si vous le voulez - essayez.
 
C-4:

Non, laissez quelqu'un avec un marteau et une faucille montrer au public comment il peut habilement acheter et vendre son propre filtre. Et ensuite, que cette personne nous montre comment le prix plus rapide de A n'a pas de multiples croisements non volatiles vers le haut et vers le bas avec ce filtre magique, et alors, croyez-moi, nous serons tous ici heureux de vous gratter l'oreille.
Honnêtement, je n'ai pas compris ce que l'auteur voulait dire. Relisez-le trois fois. Je n'ai pas compris. Y a-t-il une pensée dans la phrase citée ? Si c'est le cas, veuillez l'expliquer plus clairement. Il est connu que la seule différence entre l'homme et l'animal est que ce dernier peut formuler ses pensées avec des mots. Et plus il y arrive, plus il se différencie.
 
Dr.Drain:
Encore une fois. Si X est supérieur à A, alors A (prix) est inférieur à X (filtre) - buy....

".... la règle d'ouverture des transactions est primitive : si X est supérieur à A - vendre...." (C)
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