MT4 n'a plus beaucoup de temps à vivre - page 46
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Ainsi, s'il existe une solution tic-tac pour les fonds, il devra y en avoir une pour le canal de fuite, les gens l'exigeront.
Il est plus facile d'oublier les tiques en général, en les remplaçant par un bouchon de substitution, et de ne pas perdre de clients.
C'est facile à faire - les courtiers qui fournissent l'historique des tics le font en deux jours environ. Le reste coûte un certain montant d'argent. Pour les instruments de change, ils vendent également l'historique des ticks de différents fournisseurs - eSignal ou IQFeed.
Il ne s'agit même pas d'un potentiel théorique, mais du fait qu'en pratique, il sera toujours hors de portée.
Principalement en raison des budgets limités des cuisines russes (et pas seulement).
Quelle absurdité vous dites ! Vous n'avez aucune idée de ce que sont les inefficacités du marché à court terme. Vous avez fait la comparaison la plus naïve entre les ticks simulés et les ticks réels - prenez 100 000 ticks des deux types et comparez-les, vous obtenez que la différence est minime. Eh bien, prenez un million de tics - vous obtenez une image encore meilleure. Et ensuite prendre 10 ticks et voir.
On vous a posé une question simple :
De quelle précision des tics simulés parlons-nous ? Un historique en ticks est nécessaire pour des tâches très spécifiques (y compris HFT), et l'historique M1 est suffisant pour la plupart des tâches. Donc, au moins, ne lésinez pas sur les détails en gardant l'OHLC Ask.
Vous êtes si loin de la négociation réelle que vous ne comprenez pas la nécessité d'introduire dans le testeur votre propre historique, y compris l'historique des tics accumulés (par l'utilisateur, pas par vous). Et, bien sûr, travailler avec un tel historique uniquement sur les agents locaux (pas dans le nuage).
Vous êtes un pro de la conception de plates-formes de négociation, de la création de toute une infrastructure, mais vous êtes un parfait imbécile lorsqu'il s'agit de stratégies de négociation. Pour éviter toute offense, une petite autocritique : en tant que programmeur et développeur - je suis un zéro absolu à côté de vous. Mais encore une fois, vous devez apprendre et apprendre à résoudre les problèmes de l'algotrading du côté du trader, plutôt que de faire miroiter vos notions purement théoriques à ce sujet.
Encore une fois :
Maintenant, votre réponse est exactement la même : les règles du tiki et vous ne comprenez rien. Nous comprenons tous - c'est notre travail de penser à ce dont notre entreprise dépend.
Trouver des ticks pour une période énorme (c'est presque impossible), les fournir à 500 000 - 1 000 000 d'utilisateurs (sans tuer votre infrastructure, vos canaux et les ordinateurs des traders), assurer la synchronisation et mâcher des gigaoctets de ticks du côté client, vaincre le cri de "WTF ?" des traders, et ensuite parler de l'applicabilité dans la vie réelle.
Laréalité n' est pas un vœu pieux (je veux négocier untel ou untel), mais une opportunité avec un support technique.
Nous pouvons constater qu'au niveau technique actuel, il est impossible de résoudre le problème de la disponibilité/livraison/traitement d'une histoire géante de teck à grande échelle. Cela conduira inévitablement au suicide de la plate-forme. Il y a suffisamment de déclarations indignées sur nos forums à propos de problèmes même simples de SSE2, de mémoire, de Windows XP, y compris un rejet du développement technique (et tout fonctionne sur l'ancien !).
Lescapacités du marché de masse vont s'accroître, le bas de gamme du matériel du marché de masse va s'adapter au x64 complet, les canaux de communication vont s'améliorer et le marché sera alors prêt pour un énorme tic-tac.
Pardonnez ma "myopie", mais je ne vois pas la mise en œuvre de MT5 dans le secteur de la bourse, et je vois ceci :
Je ne vois pas non plus où se trouve le meilleur soutien technologique ici. Et cela fait au moins six mois depuis l'annonce de la connexion de MT5 à Plaza II. N d'innovations, c'est certainement très bien, mais s'il n'y a pas de travail du côté de l'utilisateur pour intégrer MT5 à la bourse, quel est l'intérêt de toutes ces nouvelles fonctionnalités ? Il n'était pas possible de négocier sur la bourse, même sur la démo.
Vous nous reprochez donc de ne pas donner accès à la RTS ?
Nous ne sommes pas des courtiers ou des membres de la bourse RTS, nous ne sommes donc pas autorisés à diffuser leurs données. Nous avons montré le flux en mode démonstration (les futures ont déjà expiré), ce qui est suffisant.
Trouver des ticks sur une période énorme (ce qui est virtuellement impossible), les fournir à 500 000 - 1 000 000 000 d'utilisateurs (sans tuer votre infrastructure, vos canaux et les ordinateurs des traders), s'assurer que des gigaoctets de ticks sont synchronisés et mâchés du côté client, vaincre le cri "WTF ?" des traders, puis parler de l'applicabilité dans la vie réelle.
En quelle année sommes-nous ? Êtes-vous obligé d'échanger vos cuisines ? Il existe des solutions transparentes et prometteuses sur le MT4. Il suffit de regarder autour de soi.
Le fait que quelqu'un l'emporte sur un pont ou qu'il déborde à l'intérieur de la maison ne change fondamentalement rien.
Ce que je veux dire, c'est que les cuisines, même si elles sont passées au STP, ne sont actuellement pas intéressées à laisser leurs serveurs être étouffés par la haute fréquence (à quoi servent les ticks sinon ?).
Ils ne peuvent même pas se contenter de faire des micropostes de base parfois. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé aux PM de faire du filet, et non pas en raison d'idéaux élevés de normes mondiales.
Renat, tu ne sais pas lire. De quelle histoire de tique de masse parle-t-on ? Plusieurs personnes vous ont dit qu'il suffit que l'utilisateur lui-même puisse introduire l'historique des tics accumulés dans le testeur. Le testeur ne se soucie pas de savoir avec quels ticks il doit travailler - ticks simulés ou réels. Pour éviter les problèmes avec l'optimiseur, désactivez le nuage pour ces cas, permettant de tester sur leur propre historique uniquement sur les agents locaux.
De votre côté, personne n'exige rien de plus que M1 pour les masses, à part la paranoïa du mana de l'histoire de la tique.
Maintenant, toute cette classe de stratégies de trading est tout simplement irréalisable dans le testeur MT5 - c'est le HFT et l'arbitrage de stat (pour vous le chiffon rouge est probablement le mot arbitrage. Nous parlons donc d'arbitrage statistique, et non d'arbitrage classique). De plus, en raison de l'absence d'OHLC Ask, il est impossible d'exécuter de manière adéquate une classe de tâches encore plus grossière dans le testeur.
Si un courtier a modifié les conditions de trading hier. Par exemple, le fournisseur de cotations a changé, les spreads se sont améliorés, etc. Pourquoi diable aurais-je besoin de son histoire avec les anciennes conditions, si elle ne reflète pas la réalité actuelle ? Je vais prendre l'historique du nouveau fournisseur de cotations(exemple) et exécuter la stratégie sur celui-ci, en ajustant mes paramètres de stratégie. Vous ne pouvez même pas faire une chose aussi simple sur MT5.
alors pourquoi fournir des tics sur une période gormadique ? Il s'agit du support du testeur de l'historique des tics, et nous trouverons les tics pour la période nécessaire par nous-mêmes ;)
C'est la bonne façon de le dire ! Après tout, il peut s'agir d'un flux de test auto-généré de tics de densité et de nature différentes - qu'est-ce qui n'est pas une amélioration pour le débogage/test ?
Il est étrange que Rinat ne semble pas écouter cette demande "sans prétention". (
Peut-être que ce mode "ticking personnalisé") devrait être autorisé de manière monovalente...
alors pourquoi fournir des ticks sur une période énorme ? Il s'agit pour le testeur de prendre en charge l'historique des tics, et nous trouverons nous-mêmes les tics pour la période requise ;)
Vous ne trouverez rien, mais il y aura beaucoup de critiques et de déclarations "rien ne marche ! et Cloud ne mâche pas mes tics ! et en général - tout diverge des graphiques, etc.
Je ne crois pas vraiment que les négociants soient capables de prétraiter correctement l'historique des tics trouvés.
Par exemple, sur le marché des changes :
Tout cela a été pensé et testé par nous depuis longtemps - le râteau a été passé.
Mais chaque trader veut une occasion théorique de dépasser le râteau, en exigeant que nous ne travaillions pas. Et le trader s'arrêtera même à la première étape "où sont les cotations ?
Je pense qu'il n'existe pas de concept d'heure d'arrivée exacte des ticks dans MT5. Voici un exemple de données tick (instrument, temps tick (précis à la ms), Bid et Ask) :
CHF/JPY,20120102 00:37:10.508,81.983,82.171
CHF/JPY,20120102 00:37:29.707,81.983,82.169
CHF/JPY,20120102 00:37:30.716,81.983,82.165
Ce temps est rarement, quand il est nécessaire, pour les stratégies de monocurrency. Mais pour ceux qui sont multi-devises, c'est comme s'il n'y en avait pas.