[Archive] Apprenez à gagner de l'argent avec les villageois ! - page 739
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Si vous assemblez le portefeuille à la condition que le volume total soit égal au volume d'un système, le drawdown absolu diminuera.
Alexey,
Je saupoudre ma tête de cendres. Je n'ai pas bien saisi l'essence de la question hier. En effet, mon propre calcul a montré que si je diminue le volume des lots proportionnellement à leur nombre, la rentabilité se situera au niveau moyen de tous les systèmes, et le drawdown maximum devient réellement inférieur à celui de chaque cas particulier.
C'est un excellent moyen de diversification ! Il ne reste plus qu'à trouver des systèmes à MO positif.
OK, laissez-moi le dessiner à nouveau, juste pour être clair.
Le volume d'ordre de chacun de ces 10 systèmes est constant et égal à 1 lot.
Et maintenant, prenons la somme de ces 10 systèmes et divisons-la par 10 afin que le volume total d'ordres du portefeuille soit de 1 lot (0,1 lot de chacun des 10 systèmes) :
Alors, est-ce que le drawdown devient plus important ?
Le volume des commandes est bien sûr une bonne chose. Mais pourquoi la somme de toutes les transactions sur 10 systèmes = 286, et != 2845 ?
Je diviserais par 10 pour trouver la moyenne .....
Brrr. Je parle des graphiques ici : https://forum.mql4.com/ru/44751/page737
De quelle moyenne parlons-nous ?
Brrr. Je parle ici des graphiques : https://forum.mql4.com/ru/44751/page737.
De quel genre de moyenne parlons-nous ?
Oui. Où est le 2845 ?
Et je vous ai dit que la somme de tous les 2860 et diviser par 10 et vous obtenez le 11ème graphique avec presque aucun drawdown. Un outil synthétisé, en quelque sorte.
Bien. Où est le 2845 ?
Et je vous ai dit que la somme totale est de 2860 et divisée par 10 et vous obtenez le 11ème graphique avec presque aucun drawdown.
Euh... C'est parti : 3*281+7*286=2845
Vous pouvez tout diviser de telle manière mais, avec un peu de chance, obtenir une ligne d'équité si facilement, arithmétiquement en moyenne, c'est incompréhensible.
J'attends la réponse de Mathemata. Peut-être que lui, en tant qu'auteur, peut expliquer comment le nombre de transactions dans 10 TS au même moment est le même que dans un TS, mais adapté à l'histoire.
Ouf... d'ici : 3*281+7*286=2845
On peut donc diviser n'importe quoi, mais si facilement, en moyenne arithmétique, pour obtenir une ligne, j'espère, l'équitabilité est incompréhensible.
J'attends la réponse de Mathemata. Peut-être que lui, en tant qu'auteur, peut expliquer comment 10 TS ont le même nombre de transactions au même moment qu'un TS, mais ajusté à l'histoire.
Err... ouais, tu es si pointu, tu n'aurais pas dû me montrer l'axe horizontal. Et vous ne regardez pas le nombre de transactions, vous regardez le solde.
Dans chaque système, le nombre de transactions est en fait de 299 (il se trouve que c'est le cas). Diversify en compte 2990 dans le cas général, bien sûr. C'est juste qu'elles sont toutes plus petites que les transactions originales par un facteur de 10 en volume.
Si nous le construisons correctement, nous devrions également tenir compte de la durée de vie de chaque opération des systèmes initiaux.
En bref, la courbe de divergence ici est construite sous une puissance 10 fois plus petite : en fait, chacune de ses "affaires" contient environ 10 affaires dont l'équilibre "titube" légèrement de haut en bas par rapport à cette courbe. Mais toujours pas autant que les originaux.
P.S. J'ai fait une vidéo démontrant ce qui arrive au diversificateur lorsque je recalcule les fonctions aléatoires qui sont la base des modèles des composants du portefeuille.
Je vous rappelle les caractéristiques de base des systèmes : m.o. = 1, et le résultat de la transaction est une variable aléatoire allant de 1-15=-14 à 1+15=16.
6ème jour des travaux du Graal
http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=37772&lang=ru
Et ceci est de la méga viande :D compté correctement travaille le jour 13)
il y a un affaissement sur l'onyx, mais je me suis trompé avec le lot et j'ai zoomé, l'expérimentation en général n'a pas fonctionné, maintenant je passe à autre chose
...
P.S. J'ai réalisé une vidéo démontrant ce qui arrive à la diversification lorsque vous recalculez les fonctions aléatoires qui sont à la base des modèles de composants de portefeuille.
Je vous rappelle les caractéristiques de base des systèmes : m.o. = 1, et le résultat de la transaction est une variable aléatoire allant de 1-15=-14 à 1+15=16.
Voici le système le plus stupide juste un stop loss de 25 stop loss de 500 euros bx de 2008 dc alpar aucune stratégie et astucieux.
en plus il y a un anti-martin si vous avez de la chance n fois multipliez le lot par k ( c'est optionnel)
c'est un test avec un lot fixe je sais qu'il y a plus de photos comme celle-ci .... et plus encore, mais peut-être que quelqu'un sera intéressé
chouette attachée
Je ne sais pas pourquoi vous avez une telle croissance, mais depuis le début de 2008 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas perdu, bien sûr, mais j'ai été déçu. Non, bien sûr, c'est bien d'en garder la moitié. Je pense que c'est juste un coup de chance.