[ARCHIVE] Toute question de débutant, afin de ne pas encombrer le forum. Professionnels, ne passez pas à côté. Nulle part sans toi - 3. - page 331

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Roman.:

Les gars, un indice... Voici la section du code où les conditions d'entrée sur le marché sont calculées. Pourquoi avec des valeurs données de délais obtenus lors de l'optimisation...

Eh bien, je contrôle un nouveau bar de cette façon. Je n'ai pas remarqué de problèmes similaires aux vôtres. Peut-on les corriger ?

int start() 
{
   static datetime PrevTime=0;   // Время открытия предпоследнего бара

   if (PrevTime==0) PrevTime=Time[0];  // При первом запуске текущий бар пропускаем
   if (Time[0]<=PrevTime) return(0);   // Контроль времени открытия нового бара

------
    
   PrevTime=Time[0]; // Запоминаем время открытия нулевого бара

   return(0);
  }

PS. Merci pour l'information sur l'optimisation !

 

drknn:

Если OrderClosePrice()==OrderStopLoss() - то стопудово ордер закрыт по лосс-приказу.

C'est vrai. Mais s'il y a eu un glissement, ils ne sont pas égaux pour la merde.
 
snail09:

Je contrôle la nouvelle barre de cette façon. Je n'ai pas remarqué de problèmes comme le vôtre. Peuvent-ils le corriger ?

int start()

PS. Merci pour les informations sur l'optimisation !


Oui, il a un autre problème : sur chaque nouvelle barre H4, les conditions d'entrée des jours sont répétées.
 
PapaYozh:

Il a un problème différent : sur chaque nouvelle barre H4, les conditions d'entrée des jours précédents sont répétées.

Alors je ne comprends pas :-(

 

Je ne trouve rien d'utile dans le moteur de recherche.

Je ne trouve rien d'utile dans la recherche ou peut-être que quelqu'un me suggérera quelque chose.

Merci.

 
Bonjour, Savez-vous s'il existe des Expert Advisors qui utilisent le principe suivant : les trades sont ouverts en croisant les hauts et les bas de la journée précédente. Après avoir ouvert une transaction, un stop suiveur est déclenché ou des stops sont fixés sur un parabolique de 15 minutes. Je voudrais également demander s'il existe des Expert Advisors, des scripts ou des indicateurs avec les paramètres suivants : certains traders négocient manuellement, il serait bien que les Expert Advisors ou les indicateurs envoient des SMS à leur téléphone portable en plus du signal sonore. Il n'y aurait alors plus besoin de s'asseoir constamment devant l'écran. Merci !
 
Vinin:


Il est logique de rendre la variable signal_period globale et de lui attribuer une valeur dans init()

Et changez le contrôle de la nouvelle barre


Victor, merci, votre code m'a aidé, au moins quand il s'agit d'entrer sur le marché UNIQUEMENT par l'ouverture d'une bougie quotidienne et peu importe sur quelle TF le test se trouve ... Entrée telle qu'elle est dans les variables 

extern string A4 = "Таймфрейм и параметры технических индикаторов";
extern int s_signal_period=7;
extern int t_trend_period =7;

c'est-à-dire la prochaine. 

int init(){


    IsExpertStopped = false;
   if (!IsTradeAllowed())
   {
      Comment("Необходимо разрешить советнику торговать");
      IsExpertStopped = true;
      return (0);
   }
      
   if (!IsTesting())
   {
      if (IsExpertEnabled())
      {
         Comment("Советник запустится следующим тиком");
      }
      else 
      {
         Comment("Отжата кнопка \"Разрешить запуск советников\"");
      }
   }
   //считаем таймфреймы, на которых определяем глобальный тренд по АДХ-trend_period и точку входа по пробою фрактала на signal_period 
    int trend_period=GetPeriod(t_trend_period);
    int signal_period=GetPeriod(s_signal_period); 
    
  

int start()
{
   //считаем таймфреймы, на которых определяем глобальный тренд по АДХ-trend_period и точку входа по пробою фрактала на signal_period 
    int trend_period=GetPeriod(t_trend_period);
    int signal_period=GetPeriod(s_signal_period); 
    
   if(iTime(Symbol(),signal_period,0) == prevtime)   return(0);  //ждем нового бара
   prevtime = iTime(Symbol(),signal_period,0);                   //если появился новый бар , включаемся
  
  // if(Time[0] == prevtime)   return(0);  //ждем нового бара
  // prevtime = Time[0];                   //если появился новый бар , включаемся

Bien qu'en ce qui concerne la sortie du marché par stop ou take, il y a encore quelques différences, mais en même temps je n'exclus pas qu'il s'agisse d'une caractéristique du testeur, c'est-à-dire que, comme vous venez de l'écrire, plus l'horizon temporel utilisé est bas, plus les niveaux de stop et de take sont clairement remplis. Les graphiques dans le testeur sont les mêmes quelle que soit l'unité de temps chargée, mais il y a des différences dans les niveaux de stop et de take... Voici les écrans - le premier test sur H4, le second - sur l'échelle de temps journalière, le troisième - sur H1... On dirait que ça devrait être... Les différences selon le temps d'exécution sont marquées en rouge uniquement pour les premiers que j'ai rencontrés... On dirait que ça devrait être ainsi...

Н4 :

Exécution de l'arrêt sur les jours :

Sur H1 :

C'est-à-dire que plus le TF utilisé est petit, plus l'exécution exacte des arrêts dans le testeur est malade, il s'avère que... si je ne me trompe pas...

Commentaire, les gars, qui sait exactement...

Victor, je vous remercie du fond du cœur, pour la réponse à ma question sur ce sujet.

 
Roman.:


Victor, merci, votre code m'a aidé, du moins lorsqu'il s'agit d'entrer sur le marché UNIQUEMENT à l'ouverture d'une bougie quotidienne et peu importe la TF testée ... Entrée telle qu'elle est dans les variables

C'est-à-dire plus loin.

Bien qu'il y ait encore quelques différences dans la sortie du marché par stop ou take, mais en même temps, je n'exclus pas qu'il s'agisse d'une caractéristique du testeur, c'est-à-dire que, comme vous venez de l'écrire, plus l'horizon temporel utilisé est bas, plus les niveaux de stop et de take sont clairement remplis. Les graphiques dans le testeur sont les mêmes quelle que soit l'unité de temps chargée, mais il y a des différences dans les niveaux de stop et de take... Voici les écrans - le premier test sur H4, le second - sur l'échelle de temps journalière, le troisième - sur H1... On dirait que ça devrait être... Les différences selon le temps d'exécution sont marquées en rouge uniquement pour les premiers que j'ai rencontrés... On dirait que ça devrait être ainsi...

Н4 :

Exécution de l'arrêt sur les jours :

Sur H1 :

C'est-à-dire que plus le TF utilisé est petit, plus l'exécution exacte des arrêts dans le testeur est malade, il s'avère que... si je ne me trompe pas...

Commentaire, les gars, qui sait exactement...

Victor, je vous remercie du fond du cœur, pour votre réponse à ma question sur ce sujet.


Il n'y a pas grand-chose à commenter. Vous avez réussi à tirer la bonne conclusion par vous-même.
 
Vinin:

Je n'ai pas grand-chose à commenter. Vous avez réussi à tirer la bonne conclusion vous-même.


Je vois. Je dis simplement que la sortie est plus précise en utilisant des arrêts(takeout...:-)), avec un TF plus petit utilisé...

Merci, Victor.

Avec la question similaire (sur l'autre hibou - sur ma variante d'Avalanche... :-)) j'ai adressé plus tôt, dans cette branche, pour trouver la page - maintenant il n'y a pas de désir, à moi PapaYozh a recommandé de regarder le temps des transactions et de comparer, à ceux ou d'autres valeurs de ces variables..., cela aussi est DROIT. Vous avez donné une recommandation spécifique, quoi et quelle variante du code à essayer - j'ai trouvé, merci.

 

snail09:

...

PS. Merci pour les informations sur l'optimisation !


Utilisez-le, en vous souvenant... (je plaisante) que "tout le monde" est "untel" (A. Elder)... L'ÂME... :-)))

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