Équation de régression - page 12

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Oui, c'est très utile.

Comme promis, une photo. Analyse de séries de prix pures (sans prétraitement, suppression des tendances, etc.) - modèle AR(3) sur 11 comptes. Sur les graphiques - erreur de prédiction : graphique supérieur - pour le NCA, inférieur - régression quantile. Lignes : bleu - Fermeture, vert - Haut, rouge - Bas (la médiane et les quantiles 0,9 et 0,1 ont été pris pour QR, respectivement). Les lignes bleues représentent le TAP quotidien, pour l'échelle.


Ce que je vois ici est le suivant :

(a) Les valeurs absolues de l'erreur pour l'ANC dans un marché calme sont presque les mêmes que pour le QR, mais ( !) lorsqu'un pic apparaît, l'erreur de l'ANC change de manière plus chaotique et réagit généralement plus faiblement, alors que l'erreur du second graphique semble plus régulière. Tel était, en général, l'objectif : montrer la possibilité de détecter les " perturbations de stationnarité " au détriment de la capacité de QR à ne pas réagir à ces mêmes pics. Et si on peut les détecter, cela signifie qu'il ne s'agit pas d'aberrations mais d'un processus aléatoire additif, et pas moins stationnaire que le AP(3) dont nous l'avons séparé.

b) si nous considérons la détection des aberrations comme un signal utile, le deuxième graphique a beaucoup plus d'OSR, donc un hypothétique :) système de trading basé sur cet effet donnera autant de fois moins de faux signaux.

Bien sûr, on peut discuter ici, mais c'est ce que nous obtenons sur M5 (AP(3), sur 21 chefs d'accusation) :


Ici, déjà beaucoup plus clairement.

En général, il me semble que ce que je disais se confirme progressivement. Je vais creuser davantage dans cette direction.

Je joins la bibliothèque pour le calcul des QR (bibliothèque Gallant compilée, voir le lien deux pages avant) et le fichier d'en-tête avec la description. Je n'attache pas les indicateurs eux-mêmes, je n'arrive pas à les séparer du reste :))) mais il n'y a rien de difficile, la formule est déjà écrite

Dossiers :
qr.rar  22 kb
 
Que diable est-il arrivé aux photos ?
 
alsu:

(a) Les valeurs de l'erreur absolue pour le MOC dans un marché calme sont presque les mêmes que pour le QR, mais ( !) lorsqu'un pic apparaît, l'erreur du MOC change de manière plus chaotique et réagit généralement plus faiblement, alors que l'erreur du second graphique semble plus régulière. Tel était, en général, l'objectif : montrer la possibilité de détecter les " perturbations de stationnarité " au détriment de la capacité de QR à ne pas réagir à ces mêmes pics. Puisqu'ils peuvent être détectés, cela signifie qu'ils ne sont pas des valeurs aberrantes mais des processus aléatoires additifs et pas moins stationnaires que le AP(3) dont nous l'avons détaché.

C'est une propriété des quantiles, en particulier de la médiane. J'ai parlé de cela en relation avec le coefficient de corrélation médian.

Merci pour le travail !

 
alsu:

Oui, c'est très utile.

Comme promis, une photo. Analyse pure des séries de prix (sans prétraitement, suppression des tendances, etc.) - modèle AR(3) sur 11 comptes. Sur les graphiques - erreur de prédiction : graphique supérieur - pour le NCA, inférieur - régression quantile. Lignes : bleu - Fermeture, vert - Haut, rouge - Bas (la médiane et les quantiles 0,9 et 0,1 ont été pris pour QR, respectivement). Les lignes bleues représentent le TAP quotidien, pour l'échelle.


Aucune photo n'est visible
 
Vinin:

Je ne peux pas voir les images
Ils s'ouvrent via un lien, mais n'apparaissent pas de cette façon pour une raison quelconque (je ne sais pas ce qui ne va pas).
 
hrenfx:
Analyse stochastique des systèmes dynamiques complexes. Le marché
Bien, bien. Le processus de changement de taux est supposé être ergodique.
 
Mathemat:
Bien, bien. Le processus de changement de cap est censé être ergodique.

Je n'ai fait que des études secondaires (10e année). Par conséquent, il n'y a aucune connaissance pour spéculer sur la haute matière.
 
Mathemat:
Bien, bien. Le processus de changement de cap est censé être ergodique.
Et si un dfmn de l'Institut de l'Acier et des Alliages publie sur "l'analyse forex" - c'est un indice : )))).
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