Probabilité de négociation - page 9

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En général, pour comprendre ce qu'est une probabilité, il faut imaginer que c'est ainsi que la neige fait de tels "glissements" à cause du vent, voici la "distribution" et la non-uniformité - la théorie des probabilités est "en essence" - "les statistiques dans le temps".

 
faa1947 писал(а) >>
Une profonde méprise. Au début des années 900, Lénine a écrit un très bon livre intitulé "Matérialisme et Empiriocriticisme". Personne ne l'a réfuté. Mais l'économie comportementale est en plein essor.


Vous et moi avons des vues trop différentes sur l'économie et sa relation avec le comportement réel des prix. Je pense donc qu'il est inutile d'argumenter davantage sur ce point.
Je n'ai pas lu Lénine et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le lire.
 
SProgrammer >>:

Вообще чтобы понять что такое вероятность - надо представить себе - вот как снег наметает такие "горки" из - за ветра, вот тут и "распределение" и не равномерность - теория вероятности это "по сути своей" - "статистика во времени".


Des mots en or, mais le principal point d'achoppement de ma logique est le rapport de la courbure de l'intervalle de temps. Comme la dérivée calculée de la durée du second cycle, à partir des résultats (statistiques) du premier cycle. Déplacez l'axe du deuxième cycle, dans le sens des positions négatives, et ils le croiseront à nouveau dans un rapport 50/50. Et une partie des positions du premier cycle tient déjà (+), ce qui porte le total au solde bénéficiaire.

 
Urain писал(а) >>
Ce n'est un secret pour personne sur ce forum qu'une prédiction précise est peu probable (même si je ne serai pas aussi catégorique),
d'où l'énoncé du problème ou plutôt le problème fixé précédemment temps_ouvert|direction|fermé
se transforme en temps d'ouverture|direction|(définir le TP et le SL).
 Maintenant, le nœud de la question : qu'est-ce qui est mieux : un petit_stop loss|grand_stake profit ou un petit_stake profit|grand_stop loss ?
Théoriquement, plus le retrait est faible, plus la perte ou le profit (selon les variations) est faible,
mais plus le niveau est éloigné, moins il sera susceptible d'être atteint par cumul.


Je ne pense pas que ce soit le bon problème à résoudre. Soit nous avons une probabilité de direction du mouvement, alors nous gardons simplement une position dans la direction la plus probable, nous obtenons un système de retournement qui ne nécessite pas d'arrêts (arrêts en cas de force majeure). Ou bien, nous estimons la probabilité de l'opération avec certains TP et SL, nous pouvons avec différentes variantes de TP/SL, et négocier l'opération avec la plus grande probabilité d'un résultat favorable.

Mais ceci est juste pour l'enregistrement, juste en passant par ....)

 
Figar0 >>:


Как по мне вообще не "та" постановка задачи. Либо мы имеем вероятность направления движения, тогда просто держим позицию в наиболее вероятном направлении, получаем переворотную систему которой и стопы ни к чему (стопы на случай форсмажоров). Либо, мы оцениваем вероятность сделки с некоторыми ТП и СЛ, можно с различными вариантами ТП/СЛ, и торгуем сделку имеющую наибольшую вероятность благоприятного исхода.

Но это так к слову, мимо пробегал....)


Le développement de la probabilité directionnelle est la deuxième partie, il faut d'abord une sortie de position statistiquement fiable.
Bien que cela puisse ressembler à une charrue avant les bœufs, la fierté d'UkrAvtoProm "Zaz-968" est la preuve que le projet est viable :o)
 
Figar0 >>:


Как по мне вообще не "та" постановка задачи. Либо мы имеем вероятность направления движения, тогда просто держим позицию в наиболее вероятном направлении, получаем переворотную систему которой и стопы ни к чему (стопы на случай форсмажоров). Либо, мы оцениваем вероятность сделки с некоторыми ТП и СЛ, можно с различными вариантами ТП/СЛ, и торгуем сделку имеющую наибольшую вероятность благоприятного исхода.

Но это так к слову, мимо пробегал....)


Je ne comprends pas pourquoi cette mesure de l'amplitude des mouvements de prix dans les stops ou les profits ?

Dès le début, j'ai écrit que plus le nombre d'instruments concernés est élevé, plus la tendance à la moyenne est forte. J'ai suivi cette voie parce qu'il est impossible d'obtenir des déviations catastrophiques. L'utilisation d'arrêts ou de bénéfices ne joue pas de votre côté, mais de celui du DC.

 

Personnellement, j'aime (une fois de plus) les approches (la vision) de Getch pour la solution, il est dans ce fil de discussion, vous vous souvenez quand tout le monde a commencé à rire à nouveau (comportement étrange) alors il a suggéré que nous étendions le problème plus loin - si nous avons une distribution uniforme au moment de l'ouverture et le type de vente/achat nous obtenons ce qui suit ".régularité" ( dimensions => déterminent la probabilité), mais si nous changeons ( en VOUS ( et moi ) C'EST CE QUE NOUS FAISONS ) cette distribution, disons juste un type pour commencer, que VENDRE tombe plus souvent qu'ACHETER, que ce soit P/VENTE = 0.65 et P_Buy = 1 - P_Sell, alors naturellement, intuitivement, il est clair que cette règle doit cesser de fonctionner. Mais va-t-il - va-t-il cesser de fonctionner ? Telle est la question, et la réponse est en fait très importante - car elle nous permet de comprendre si nos efforts auront un sens ou non.

*** Oh... Personnellement, je ne connais pas la réponse à cette question. Ou je pense que je ne sais pas - peut-être, et ainsi il arrive parfois - derrière la formulation commence à sembler qu'il y a quelque chose de compliqué, mais il s'avère - que vous devez juste faire une simple mouche. :))

 
Neveteran писал(а) >>


Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il mesure l'amplitude des mouvements de prix dans les stops ou les profits ?


sont des sorties, un élément de l'AT - des niveaux de prix après lesquels l'avantage statistique ne nous satisfait plus. L'AT ne fonctionne qu'avec des événements dans l'espace prix-temps-volume et l'entrée/sortie est définie dans ces dimensions. La sortie par TP et SL n'utilise qu'une seule dimension - le prix, c'est tout simplement plus pratique et historique, et les courtiers le soutiennent depuis longtemps.

  
extern int       tp=25;
extern int       sl=25;
extern int       mins=60;
int init(){
   return(0);
}
int deinit(){
   return(0);
}
static int r=0;
static datetime st;
extern double ps=0.65;
int start()
{
   if ( Time[0] != st ){
      st=Time[0];
      
      r--;
      
      if ( r <= 0 ){
         double d = MathRand()/32767.;
         r = d * mins*60;
         
         if (  MathRand() < 32767*ps ) 
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 0.1, Bid, 0, Ask+sl*Point, Ask-tp*Point );
         else
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY, 0.1, Ask, 0, Bid-sl*Point, Bid+tp*Point );
      }
   }
}
 
Eh bien, c'est comme ça que le code devrait ressembler - - Je ne l'ai pas vérifié ! :)
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