"Le système commercial 'parfait'. - page 105
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Je voudrais vous poser une question. Un système qui fait bouger le marché entrerait-il dans la première catégorie (1. Un système qui négocie le modèle du marché) ?
Mmmm... non, je suppose que non. Il s'agit probablement d'une catégorie à part, et cela ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas des teneurs de marché. En tout cas pas sur le forex et en général quand on négocie avec des DT.
Sur l'échange, peut-être, il vaut la peine de prendre en compte, si négocié pas le 1er échelon (oui même le 1er - dans le marché mince, même avec mon argent peut pigeonhole un peu (sur le mamba, bien sûr, pas sur le papier de verre)))), mais je ne voudrais pas considérer cette catégorie, sauf s'il ya un intérêt particulier.
Assez avec le verbiage déjà. Appelez cela une mesure de la proximité de l'idéal, si vous voulez.
L'idéalité a une mesure. S'il n'existe pas selon votre définition, cela ne fait que refléter l'étroitesse de vos idées.
Si vous n'êtes pas familier avec les concepts de gaz idéal, cristal idéal, conducteur idéal, etc. - Allez-y et apprenez, ne faites pas la morale.
Nous sommes loin des gars aux "âmes larges". Certains veulent une stabilité parfaite, d'autres veulent un système parfait :)
Discutez-vous du système de trading idéal dans un sens philosophique, ou dans un sens appliqué ?
Si elle est toujours d'application, je suppose que nous devons définir les critères d'idéalité.
Il est évident qu'un système idéal doit avoir des paramètres idéaux, ou une combinaison de valeurs de paramètres qui le rendent idéal.
Par exemple : le système doit avoir certaines valeurs de facteur de profit, de nombre de transactions, de drawdown, de % de gain, etc. Vient alors la question : quelles valeurs et dans quels rapports ?
Qu'est-ce qui est le mieux : un facteur de profit de 2,5 avec 120 transactions en 6 ans, ou un facteur de profit de 1,7 avec 450 transactions dans la même période ? Les possibilités de discussion sont infinies.
Vous trouverez ici quelques réflexions à ce sujet :
http://forex-way.narod.ru/kak_otsenivat_torgovie_sistemi/
Vous trouverez ici quelques réflexions à ce sujet :
http://forex-way.narod.ru/kak_otsenivat_torgovie_sistemi/
Je n'y ai pas vu de pensées. Pouvez-vous citer une idée ?
Par exemple. Si vous êtes un petit spéculateur de devises plutôt qu'un investisseur, alors votre système idéal devrait :
a) effectuer des transactions intrajournalières ;
b) effectuer au moins 200-250 transactions sur une période de 6 ans ;
c) avoir un coefficient de rentabilité qui n'est pas inférieur à 2 ;
d) rapporter en moyenne pas moins de 20 pips par mois ;
e) avoir un drawdown ne dépassant pas 300-400 pips ;
f) avoir un gain attendu d'au moins 10 pips.
Il s'agit du minimum requis qu'un système doit avoir à cette combinaison de paramètres.
D'autres variantes de valeurs de paramètres sont possibles, mais elles doivent être liées entre elles. Les variantes font l'objet de discussions.
Nous sommes loin des gars au grand cœur. Certaines personnes veulent une stabilité parfaite, d'autres veulent un système parfait :)
Une stabilité parfaite, d'ailleurs les pigeons ne sont pas intéressés :))))
Par exemple. Si vous êtes un petit spéculateur de devises plutôt qu'un investisseur, alors votre système idéal devrait :
a) effectuer des transactions intrajournalières ;
b) effectuer au moins 200-250 transactions sur une période de 6 ans ;
c) avoir un coefficient de rentabilité qui n'est pas inférieur à 2 ;
d) rapporter en moyenne pas moins de 20 pips par mois ;
e) avoir un drawdown ne dépassant pas 300-400 pips ;
f) avoir un gain attendu d'au moins 10 pips.
C'est le minimum requis pour que le système ait cette combinaison de paramètres.
D'autres variantes de valeurs de paramètres sont possibles, mais elles doivent être liées entre elles. Les variantes font l'objet de discussions.
Ce n'est pas un système, c'est un déchet. Désolé, mais 20 points par mois avec un drawdown de 300-400 points, c'est une illusion de lièvre.
Et nous devrions également prendre en compte le gain attendu de 10 points !
Il s'agit essentiellement d'un pipser avec des pertes durables - c'est-à-dire un morse d'un jour. Mais si l'on prend en compte 200-250 trades à 6 ans pour un pipser, ce n'est rien.
En bref, ce n'est pas le minimum pour le système, mais la norme pour la vidange.
....
ont un facteur de rentabilité d'au moins 2 ;
......Le facteur de profit est une absurdité totale.
Le facteur de profit est une absurdité totale.
>> oh, allez.
...
Prenez également en compte l'espérance de 10 p !
Il s'agit essentiellement d'un pipser avec des pertes durables - c'est-à-dire une fois qu'un morse est mis en jeu. Mais avec 200-250 transactions sur une période de 6 ans pour un pipser, ce n'est rien du tout.....
...
Un pipsitter a une espérance de gain de 3...4.