Régression bayésienne - Est-ce que quelqu'un a fait un EA en utilisant cet algorithme ? - page 21
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Pourquoi êtes-vous attaché à l'ARIMA ?
Si vous négociez en écarts, il peut s'agir d'un ARIMA, mais vous devez encore prouver la stationnarité de la série à laquelle vous appliquez cet ARIMA. Et il y a une chose si délicate là dedans.....
Et certains traders habiles essaient de négocier des tendances, auxquelles ils appliquent l'ARIMA, c'est-à-dire qu'ils prédisent les déviations et les retransforment en tendance..... et ensuite ils commencent à gronder l'économétrie.
Si j'ai essayé sur certains Forex, je ne l'ai pas encore fait, c'est très difficile, je suis encore novice en MQL.
À propos, existe-t-il des testeurs décents pour le Forex ? Celui du terminal, hélas... :(
Pas d'ironie, je lis juste les livres qui existent. Si vous écrivez le vôtre, je le lirai aussi. :)
Identification du système Google
L'identification de systèmes est un ensemble de méthodes permettant de construire des modèles mathématiques d'un système dynamique à partir de données d'observation.
Googlé :
L'identification de systèmes est un ensemble de méthodes permettant de construire des modèles mathématiques d'un système dynamique à partir de données d'observation.
C'est là que vous devez chercher des livres utiles.
Je sens un ASAPPschemist à l'affût... :)
Oui, je l'ai fait... Je ne me souviens pas...
Si l'on parle du testeur, c'est là le problème, à mon avis.
Nous prenons un échantillon et utilisons le testeur pour calculer, par exemple, le facteur de profit. Ensuite, nous prenons un autre échantillon et obtenons une nouvelle valeur du facteur de profit. Au total, nous obtenons deux chiffres. Deux chiffres permettent-ils de tirer des conclusions statistiques ? Ces chiffres ne veulent rien dire du tout.
Elle doit être résolue et l'est différemment.
Un échantillon est prélevé. Un sous-ensemble est choisi au hasard dans cet échantillon et est compté comme un facteur de profit sur celui-ci. Ensuite, on prélève à nouveau un échantillon aléatoire et ainsi de suite, par exemple 1000 fois. Vous obtiendrez 1000 facteurs de profit. Cet ensemble peut déjà servir de base à des conclusions statistiques.
D'ailleurs, cette méthode n'exclut pas l'utilisation d'un testeur, d'une démo...
Il doit y avoir au moins 100 transactions dans un sous-ensemble et au moins 100 sous-ensembles.
n'ayez pas peur des nouvelles connaissances ;))))
Cela peut prendre des années et des années pour l'apprendre... :(
Avez-vous un TS réellement opérationnel, basé sur ces approches, qui pendant 5 ans rapporte au moins 100% par an avec un drawdown de pas plus de 20% ?
Seulement sans optimisation hebdomadaire ... :)
Je suis d'accord.
Vous pouvez passer des années et des années supplémentaires à l'étudier... :(
Disposez-vous d'un TS réellement opérationnel, basé sur ces approches, qui pendant 5 ans rapporte au moins 100% par an avec un drawdown ne dépassant pas 20% ?
Seulement sans optimisation hebdomadaire ... :)
Je parle de Thomas et tu parles de Yeroma.
Mais si vous ne voulez pas "passer plus d'années et d'années" -- ... c'est à vous de voir.
Je parle de Thomas et tu parles de Yeroma.
Mais si vous ne voulez pas "passer plus d'années et d'années" -- ... c'est à vous de voir.
Avez-vous réalisé quelque chose dans ce sens ?