une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 262

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ограничусь цитатами из Петерса:
... нам нужна альтернативная статистическая модель, которая имеет распределения с толстыми хвостами, проявляет персистентность и имеет нестабильные дисперсии.
Существует класс шумовых процессов, который соответствует этим критериям: 1/f или дробные шумы ...
...
1/f-шум тесно связан с процессами релаксации. Фактически 1/f-шум был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982) как сумма большого количества параллельных процессов релаксации, происходящих на многих различных частотах.


Candid, puis-je obtenir un lien vers cette publication imprimée ?

De plus, ces modèles existent et sont excellents pour modéliser le comportement des résidus dans les séries temporelles par la fonction de distribution (distributions à queue grasse) et par la fonction d'autocorrélation (persistance). Il s'agit de modèles autorégressifs d'ordre infini. C'est une excellente chose et elle prédit très bien le comportement des séries simulées, mais elle a une limite en termes de rendement maximal - elle couvre à peine les écarts existants. Par exemple, si nous maintenons un écart de 1 point maximum sur l'EUR/GBP vingt-quatre heures sur vingt-quatre, le rendement annuel du modèle AR sera de 10 000 points ! On peut dire la même chose de l'EUR/CHF (20000-30000 points par an). Si le spread sur ces paires est de 2 points, le rendement annuel tombera à 200-400 points, s'il est de 3 points, nous perdrons des points. Mais pour l'EUR/USD, la frontière de la rentabilité se situe dans la zone des 0,5 points, c'est-à-dire le spread irréel.

Le livre s'appelle Fractal Analysis of Financial Markets par Peters. D'ailleurs, il a été récemment recommandé par Rosh sur le forum MQL. Peters y compare également l'approche fractale avec les modèles basés sur l'AR. D'après ce que j'ai compris, il considère que 1/f-bruit est l'analogue le plus proche du forex. Par opposition aux marchés boursiers.
En fait, j'avais en tête un modèle non linéaire dès le départ. En outre, il n'est pas prévu qu'il fonctionne dans toutes les phases du marché. Maintenant, cependant, une nouvelle idée de la série "tout devrait être fait dans l'autre sens" est apparue, il est presque approprié de commencer à coder, donc ce sera une priorité pour moi pendant un certain temps.
 
Les hommes !

n'y a-t-il pas beaucoup de monde dans un seul fil ici ?
J'aide http://onix-trade.net/forum/ à administrer...
nous avons l'opportunité de créer un forum séparé sur l'approche mathématique en raison de la réorganisation des catégories...
c'est-à-dire que je propose de créer un forum séparé pour cette discussion dans la section dédiée aux systèmes de trading.
il permettra
- accroître la convivialité - le moteur est développé de manière fonctionnelle.
- augmenter la facilité de publication - vous pouvez créer des fils séparés.
- télécharger facilement des images et des fichiers.
- d'être en charge de votre propre forum - les règles/convenances supplémentaires vous appartiennent.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez déjà commencer à écrire en
http://onix-trade.net/forum/index.php?showforum=67
(puis je le mettrai à sa place)

(le support respecté de Metaquotes, je pense, ne rechignera pas à se débarrasser du travail inutile).
 
Peut-être bannir le Commodore trop zélé... s'il est trop à l'étroit ici.
 
C'est l'adresse où j'ai posté le rapport de test de ma stratégie :
"MQL4 : La méthode inverse solandr 06.04.2007 21:18
Je l'ai fait de cette façon - j'ai répondu à la question posée dans ce fil. J'ai simplement fourni un lien vers cette page pour éviter qu'elle ne se perde dans le site web.
 
Je n'ai pas compris la tactique d'Adverse (je ne crois pas que des stratégies communes puissent apporter des bénéfices), mais je suis d'accord avec l'approche de la méthodologie de test. Mais pour l'instant, je ne l'utiliserai pas, en raison du grand nombre de paires et du trafic approprié. La seule question qui se pose est liée au fait qu'il existe des écarts différents pour les différentes paires. Si nous nous intéressons à l'idée dans sa forme pure, n'est-il pas nécessaire de réduire le résultat à la même propagation ?
 
Rosh, :) ne me bannissez pas, je suis parfois utile ici - je réponds aux questions des débutants sur MT4.
 
En fait, le bruit 1/f a été postulé par Mandelbrot (1982)


Candide, tu n'as pas lu Mandelbrot ?
Il écrit qu'il avait tort au sujet du bruit en 1/f... (qui n'y arrive pas...)

Mandelbrot semble avoir passé 40 ans à étudier le marché,
mais à en juger par les critiques sur amazon de son dernier livre, (The Misbehavior of Markets)
n'a pas encore été capable de trouver quelque chose de complet.

Je me demande... comment les gens lisent Peters... J'ai l'impression que le livre est un désordre... (mais peut-être que c'est dans ma tête.)

il y a beaucoup de littérature sur le sujet, assurez-vous simplement que le mot "marché" n'est pas dans le titre...

Je viens de tomber sur ce lien...
http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/wavelets/hurst/index.html
 
...
 
...mais je suis d'accord avec l'approche de la méthodologie de test. Mais je ne vais pas l'utiliser moi-même, car le trafic sera approprié pour un grand nombre de paires. La seule question qui se pose est liée au fait qu'il existe des écarts différents pour les différentes paires. Si l'on s'intéresse à l'idée dans sa forme pure, n'est-il pas nécessaire de réduire le résultat à un seul écart ? <br / translate="no">.

Je crois fermement que si la stratégie est rentable, elle affichera un bénéfice avec n'importe quel écart qui existe en Colombie-Britannique. Jetez un coup d'œil aux résultats des paires impliquant le Yen japonais. En d'autres termes, l'espérance mathématique du bénéfice de la stratégie doit être au moins plusieurs fois supérieure au spread (ainsi qu'au swap résultant) payé pour effectuer (conserver) des transactions. Si elle tourne autour du spread et le dépasse légèrement (ainsi que le swap), alors je pense que la stratégie n'est tout simplement pas viable pour les conditions de trading existantes de VRAI. L'examen d'une stratégie avec un spread nul (ou normalisé) est un intérêt purement académique, très éloigné des réalités actuelles.

Et les taxes de circulation ne sont toujours perçues qu'en Russie. Dans le reste du monde, il y a longtemps que l'on facture un droit fixe uniquement pour la largeur du canal. C'est pourquoi il y a tant de sites de partage de fichiers gratuits à l'étranger, à partir desquels les gens téléchargent des films et d'autres gros fichiers.
 
Фактически был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982)


Candide, tu n'as pas lu Mandelbrot ?
Il écrit qu'il avait tort à propos du bruit en 1/f... (qui n'y arrive pas...)

Non, je ne l'ai pas fait. Pouvez-vous me citer ou me donner un lien vers ce texte ? Il est important de savoir ce qu'il considère exactement comme une erreur. Au fait, je note que plus loin dans cette citation, il est dit que les fréquences doivent être logarithmiquement équidistantes. Je n'ai pas cité sa suite, non par paresse ou par amour de la brièveté :). L'analogie est une analogie, mais il ne faut pas identifier à l'avance le marché avec 1/fruit.

Mandelbrot semble avoir passé 40 ans à étudier le marché,
mais à en juger par les critiques sur amazon de son dernier livre, (The Misbehavior of Markets)
n'a pas encore été en mesure d'offrir quelque chose de complet.

Einstein, d'ailleurs, a consacré la majeure partie de sa vie à la théorie des champs unifiés. Et il semble qu'il n'ait rien pu offrir de complet non plus :)

Je me demande... comment les gens lisent Peters... J'ai l'impression que le livre est un désordre... (mais bien sûr, c'est peut-être dans ma tête.)

A mon avis c'est un livre de synthèse et dans cette qualité je l'ai aimé.
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