une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 29

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Privet,

Kakto podumal, a mozet liudi, katoryje xorosho znajut EWA skazet sdies' naskolko pravilny rulsy :

http://www.geocities.com/WallStreet/Exchange/9807/Charts/SP500-Articles/EWRules.htm:)
 
Cher Vladislav !

Désolé d'aborder à nouveau le sujet de l'iStdDev.
Vous avez écrit :
Si vous approchez les prix de clôture par un muving, alors cela devrait être la différence entre Klose et значением мувинга на каждом баре. Et vous pouvez utiliser l'algorithme standard - iStdDev( ).


Mais mql4.com a le code source de l'indicateur StdDev et il ne calcule pas la somme des carrés des différences que vous avez mentionnée. Il utilise une autre fonction pour approximer les prix, les muwings ne sont utilisés que pour le décaler d'une de ses coordonnées pour chaque ensemble de barres. C'est-à-dire un seul décalage pour l'ensemble de l'échantillon pour lequel une seule valeur d'indicateur est calculée.

Pourriez-vous indiquer si vous avez évalué les perspectives d'une telle approximation pour le commerce ? Est-il utile de le recommander aux débutants qui étudient les statistiques pour le trading ?

Merci d'avance.

Au fait, information pour les développeurs :
Si vous remplacez
ExtStdDevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod)
dans cet indicateur 
;


sur

ExtStdDevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod) - iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevShift, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift ) ;


alors il se transforme en un indicateur de l'écart des valeurs de l'indicateur original par rapport à l'indicateur intégré.
Aucun écart significatif n'est observé uniquement lorsque ExtStdDevMAMethod=0 (MODE_SMA) et ExtStdDevShift=0 .
Avec toute autre combinaison de ces paramètres, le graphique diffère significativement du graphique horizontal au niveau zéro. Build 193 daté du 4 mai et du 18 mai.
Veuillez indiquer les causes d'une telle déviation.

J'ai maintenant la possibilité pour les hôtes du forum d'exprimer leur opinion :-)

 
Aucun écart significatif n'est observé uniquement lorsque ExtStdDevMAMethod=0 (MODE_SMA) et ExtStdDevShift=0 . <br / translate="no"> Avec toute autre combinaison de ces paramètres, le graphique est significativement différent de l'horizontale à zéro. Bild 193 du 4 mai et du 18 mai.
Pouvez-vous me dire ce qui cause cette déviation ?

Malheureusement, il y a une erreur dans la description de la fonction iStdDev. Le décalage et la méthode sont confondus dans la liste des paramètres. Nous l'avons détecté hier seulement.

La description correcte est "MQL4 : iStdDev".
 
Cher Slawa!

Après avoir réarrangé ces paramètres, nous obtenons le résultat suivant :
ExtStdevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod) - iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevShift, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift ) ;



Maintenant, le graphique est significativement différent de l'horizontal au niveau zéro seulement lorsque ExtStdDevShift est différent de zéro.
Ai-je appliqué correctement le paramètre ExtStdDevShift dans l'appel iStdDev?

Ce qui est intéressant, c'est que cette construction dessine également un graphique irrégulier :
. 

ExtStdDevBuffer[i]= iStdev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, 0, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i ) - iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevShift, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift ) ;
 
Cher Vladislav ! <br / translate="no">.
Désolé de remettre sur le tapis le sujet des iStdDev intégrés.
Vous avez écrit :
Si vous approchez les prix de clôture par un muvin, alors il devrait être la différence entre Clause et la valeur du muvin sur chaque barre.et vous pouvez utiliser l'algorithme standard - iStdDev( ).


Mais mql4.com a le code source de l'indicateur StdDev et il ne calcule pas la somme des carrés des différences que vous avez mentionnées. Il utilise une fonction différente pour approximer les prix et n'utilise qu'un muwing pour le décaler d'une des coordonnées pour chaque ensemble de barres.


En fait (Xi-X)^2 est égal à X^2-X^2
où Xi est la valeur sur la i-ième barre
X - moyenne sur ces barres (pour la période N)
X^2 - moyenne des carrés sur ces barres (pour la période N)
 
Quant à l'indicateur intégré, je ne l'ai pas évalué - j'ai simplement regardé comment l'algorithme était mis en œuvre. Je préfère travailler avec des programmes testés personnellement. Quant à l'écart-type - je l'ai calculé lors du calcul de la mnc pour la création d'un canal de régression - il est donc inutile de le recalculer. Je l'enregistre simplement au fur et à mesure que je le calcule pour toutes les chaînes. Ensuite, je sélectionne les canaux dont les échantillons répondent aux critères. L'objectif est le même : accélérer les calculs.

Bonne chance et bonnes tendances.
 
une demande à vous. Pouvez-vous me montrer une photo de ce à quoi tout cela ressemble ? <br/ translate="no">À quoi cela ressemble-t-il pour vous ?


Chez moi, cela ressemble à ceci :



Ce que vous pouvez voir ici est le balisage franc. Les intervalles de confiance sont marqués de 60%, à 99%. Le degré d'imbrication est de 3 - les canaux plus petits ne sont pas identifiés. Nous pouvons clairement voir la zone de retournement. Il a coïncidé avec la tendance à moyen terme (c'est le canal le plus large pointant vers le bas) et avec deux autres imbriqués que j'appellerai court terme et ultra court terme - ma classification. Les lignes de régression sont en pointillés car les coefficients de Hearst pour les canaux respectifs sont <0,5. A l'origine, l'indicateur marquant le champ du prix a été développé pour le trading manuel - un Expert Advisor ne se soucie pas de la façon dont il est dessiné :).
Pour que vous ne pensiez pas qu'il s'agit d'un ajustement - il y a un ordre ouvert par l'EA. Je peux voir l'heure et le prix de l'entrée. J'ai toujours du mal avec l'EA - des entrées similaires auraient dû être sur EUR et GBP, bien qu'hier j'ai légèrement déplacé l'EA (et l'ai fermé trop tard, j'ai peut-être manqué les points d'entrée). Je vois pourquoi j'ai choisi un tel niveau de retrait de bénéfice. Une rupture du canal haussier de la tendance la plus courte est possible, mais un fort repli est également possible. Idéalement, le conseiller expert devrait tout recalculer correctement par lui-même. Nous verrons bien.
Ce que je peux recommander d'autre pour le trading réel
- ne prenez pas la décision d'entrer sur le marché si vous vous trouvez dans l'intervalle de confiance de 60%.
- Ne prenez pas de positions courtes si elles sont inférieures à l'intervalle de confiance inférieur de 60%, de même pour les positions longues,
mais cela semble clair.
Cependant, Solandr l'a déjà dit.

Bonne chance et bonnes tendances.
 
Merci Vladislav!

Moi aussi, je préfère les algorithmes testés, ou mieux encore, les algorithmes développés par moi-même.

Cher Rosh!

La formule que vous avez donnée (sur l'image de l'aide, n'est-ce pas ?) est-elle égale à la racine de la somme (1/N)*(Xi-MAi)^2 ?
Où Xi est la valeur (par exemple, la clôture) sur la i-ème barre,
MAi est la valeur de muving sur la i-ème barre (dans le cas du SMA, il s'agit de la moyenne arithmétique de Xi, Xi+1, ... Xi+N-1).
 
Pas équivalent, la racine ne peut correspondre qu'à la racine, je voulais dire ce qui est sous la racine.

Ici http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/arti cles/21.html j'ai fait des exemples d'utilisation (avec vérification) d'indicateurs techniques sur des tableaux, les fichiers Excel sont joints.
 
Formule


[img]http://forum.mql4.com/c/forum/2006/05/stddev%281%29.jpg[/img]
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