Sujet intéressant pour beaucoup : les nouveautés de MetaTrader 4 et MQL4 - de grands changements en perspective - page 49
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On n'en a pas l'impression. Quand j'en ai vraiment besoin, je le fais.
C'est dommage si vos options sont limitées par un développeur de logiciels tiers.
Tu ne peux pas.
Ne faites pas de conneries, allez à la cuisine PR ;)
Jacket, ne salissez pas votre image ici parmi les "nubs et les PR" selon votre classification. Allez à votre QQ.
P.S. Pour les traders, il y a l'alphabétisation, où ils peuvent rafraîchir leurs connaissances sur les réalités du marché FOREX et ses différentes caractéristiques à partir de leurs échanges habituels. Élargissez vos horizons !
Jacket, ne salissez pas votre image ici parmi les "nubs et les PR" selon votre classification. Allez à votre QQ.
MetaQuotes a bien sûr surdimensionné (sous-dimensionné) le format de l'historique stocké (MqlRates), ce qui est compréhensible. Lorsque le format a été développé, les spreads fixes prédominaient sur le marché des changes, tandis que les spreads de marché (flottants) étaient encore exotiques.Même s'il était clair que même les spreads fixes étaient en fait flottants, car les sociétés de courtage "ne garantissent pas leur fixité dans les moments de nouvelles et de changements rapides du marché" (les guillemets représentent ici une citation d'une offre typique de presque toutes les sociétés de courtage de l'époque).
Mais les temps ont changé et nous avons ce que nous avons - les spreads flottent sur chaque tick, et c'est bien ainsi. Seulement les citations historiques ne le reflètent pas. Malheureusement.
Une seule valeur d'écart pour chaque barre est enregistrée dans l'historique. Et ce n'est pas suffisant maintenant. Et cela conduit à des distorsions lors des tests sur l'historique, parce qu'il n'y a pas de coïncidence entre l'historique réel des transactions et les transactions dans le testeur, même si un courtier fournit une base d'historique absolument honnête (correspondant à la traduction réelle du tick-feed). La raison en est le pouvoir descriptif insuffisant du format MqlRates.
Cette structure suppose l'invariabilité du spread au sein d'une barre, ce qui ne correspond pas aux réalités actuelles du trading.
Après avoir discuté de ce que pourrait être le format "complet", je l'ai appelé "Mql_6_Rates" de manière conditionnelle pour qu'il soit clair qu'il n'est actuellement pas supporté.
Il existe deux variantes : la première est une structure emballée (pour le disque) sans compression par des algorithmes spéciaux. Il pourrait être compressé plusieurs fois plus petit (2-3, vraisemblablement) pour réduire le trafic de transfert. Le format compressé n'est pas discuté ici.
Le format "packed" est censé être optimal lorsqu'il est stocké sur le disque du trader. Lorsqu'il est chargé du disque vers la mémoire, il peut être déballé à la volée, les fonctions de déballage étant "attachées" à la structure.
L'historique déballé (pour un accès à partir de MQL) pourrait être, disons, le suivant :
Il est plus grand qu'aujourd'hui, mais l'écart est calculé à tous les points fixes de la barre. C'est-à-dire que si nous devons écrire les informations dans des barres de minutes selon le schéma traditionnel {Open+High+Low+Close}, alors nous devons les écrire "en entier".
À mon avis, ces informations sont redondantes et tendent à créer un maximum d'illusions au point Open. Les moments d'ouverture des barres pour les différents symboles ne coïncident pas, alors qu'exactement au moment du début de la minute (astronomique), les prix bid-ask sur les symboles correspondent aux dernières offres négociées, c'est-à-dire aux prix de clôture. Par conséquent, le format le plus approprié pour tester les minutes (le compromis le plus sain entre tradition et bon sens) pourrait être le suivant
// L'économie correspondante au format disque emballé serait de 7 octets supplémentaires, c'est-à-dire que SizeOf(Mql_6_PackedRates) serait réduit à 31 octets.
Pour le test écologique (le plus raisonnable) "par les prix d'ouverture", il faut prendre l'heure astronomique de départ d'une minute, c'est-à-dire le prix de clôture de la barre précédente. Dans ce cas, une synchronisation précise des prix multidevises serait réalisée. Ce synchronisme est vital pour le débogage des EA multidevises négociant des ordres de marché. Pour la négociation d'ordres à cours limité et d'ordres stop, l'information sur les extrema sur chaque barre est vitale. Elle est également entièrement disponible dans le format dont nous parlons.
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En fait, je suis en train de développer ces formats pour mes propres besoins. Les publier ici n'est qu'un sous-produit de mon développement. Peut-être que quelqu'un pourra les trouver utiles.
Dans un test écologique (le plus judicieux) des "prix d'ouverture", il faut prendre l'heure astronomique de début de la minute, c'est-à-dire le prix de clôture de la barre précédente.
ignorer l'écart sera critique dans certains cas
p.s. si vous avez besoin d'économiser du trafic, vous pouvez stocker des décalages au lieu de valeurs absolues de prix, pour lesquelles double est très
MetaQuotes a bien sûr surdimensionné (sous-dimensionné) le format de l'historique stocké (MqlRates). C'est compréhensible. Lorsque le format a été développé sur le marché des changes, les spreads fixes prévalaient, tandis que les spreads de marché (flottants) étaient encore exotiques.Bien qu'il soit clair que même les spreads fixes étaient en fait flottants, car les sociétés de courtage "ne garantissent pas leur fixité en période de nouvelles et de changements rapides sur le marché" (les guillemets représentent ici une citation d'une offre typique de presque toutes les sociétés de courtage de l'époque).
MT5 était initialement positionné comme un terminal d'échange. Et sur les bourses, les lois ECN sur la formation des prix datent de très longtemps. L'excuse de la carence n'est donc pas tenable. Eh bien, il n'y avait pas (et il n'y a pas) dans leur équipe un algotrader fort, qui pourrait être écouté. Apparemment, seul "le nombre d'années de développement réussi d'une plateforme" prime sur la logique.
Je n'essayais pas de trouver des excuses. Pour trouver des excuses, il faut d'abord accuser. Je n'ai pas vraiment le temps pour ça..... :)
Il s'agit alors d'une indulgence (il faut se méfier d'une telle chose - elle est pire que la critique nue) :
Lorsque le format de l'historique stocké (MqlRates) a été développé, MetaQuotes, bien sûr, a fait trop (pas assez). C 'est compréhensible. Lorsque le format a été développé sur le marché des changes, les spreads fixes prévalaient, les spreads de marché (flottants) étaient encore exotiques.Bien qu'il soit clair que même les spreads fixes étaient en fait flottants, car les sociétés de courtage "ne garantissent pas leur fixité en période de nouvelles et de changements rapides sur le marché" (les guillemets représentent ici une citation d'une offre typique de presque toutes les sociétés de courtage de l'époque).
ignorer l'écart sera critique dans certains cas