L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3302
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La version 1
reçoit probablement beaucoup d'entrées à environ 1 niveau de prix (à plat), qui sont ensuite drainées.
Version 2
Trading 12 fois plus souvent (60/5) vous atteignez un drain plus rapidement. Testez H1 sur le même nombre de signaux que vous avez reçu de M5.
Version 1
reçoit probablement beaucoup d'intrants à environ un niveau de prix (à plat), qui fusionnent ensuite.
Version 2
En négociant 12 fois plus souvent (60/5), vous atteignez le drain plus rapidement. Testez H1 sur le même nombre de signaux que vous avez reçu de M5.
Jusqu'à présent, je m'en tiens à la théorie selon laquelle les prix de la cloche des cinq minutes sont proches les uns des autres, de sorte que l'écart absorbe le bénéfice.
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Calculez le quantile des incréments de prix avec un petit pas, par exemple, 0,01. Vous verrez probablement que dans les transactions horaires, les incréments sont plus importants que le spread dans les transactions horaires ci-dessus, le spread est plusieurs fois plus important que sur M5.
Je pense que c'est plus compliqué. Par exemple, il y a un Expert Advisor dans le Marché qui montre des résultats différents sur des ticks réels et des ticks générés par le testeur. Je ne peux pas en expliquer les raisons.
Calculez le quantile des incréments de prix avec un petit pas, par exemple 0,01. Vous verrez probablement que dans les taux horaires, les incréments sont plus grands que l'écart dans les taux horaires ci-dessus, l'écart est plusieurs fois plus grand que sur M5.
Probablement sur l'OOS.
Sur OOS. Je t'enverrai un message.