L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3268
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Je pense que PearsonCorrM2 fonctionnera rapidement. Nous introduisons une matrice complète, la deuxième matrice d'une ligne devant être vérifiée. Et si vous partez de la fin, vous pouvez spécifier la taille de la première matrice comme étant le numéro de la ligne suivante, afin de ne pas recalculer la corrélation à plusieurs reprises pour les lignes inférieures à la ligne testée.
J'ai d'abord essayé de faire la variante frontale, c'est-à-dire de compter toutes les lignes à chaque fois. J'ai eu l'impression qu'il y avait une erreur dans Alglib, car je ne l'ai pas trouvée moi-même.
Le résultat coïncide souvent.
Mais dans certaines situations, ce n'est pas le cas.
Si c'était toujours comme ça, ce serait certainement une erreur de ma part. Mais il y a quelque chose d'impur ici.
R est remarquable pour son méli-mélo. À tout moment, il y a de tout, n'importe quel paquet pour n'importe quelle occasion.
Mais après un an ou deux, il est inimitable - il sera impossible d'exécuter les exemples du livre.
Un systèmebien structuré avec un excellent appareil de référence créé par une équipe professionnellene peut pas être un méli-mélo. Le Système R est orienté vers le trading, sans distraction vers tout et n'importe quoi au nom de l'universalité et du populisme.
C'est exactement ce que démontre le livre.
Et une autre chose que fait le livre basé sur R est de briser l'illusion que l'on peut obtenir un modèle basé sur MO à la hâte, sans posséder un grand ensemble d'outils, et surtout, sans comprendre pourquoi on a besoin de tel ou tel outil (paquet, fonction), pourquoi on a besoin de telle ou telle étape de la construction du modèle, sans comprendre qu'on ne peut pas jeter quelque chose - tout s'écroulerait.
Les dizaines de pages de corrélations entre quelque chose et quelque chose sont un parfait exemple de l'incompréhension totale de ce qui est fait.
Avant de calculer une corrélation, il convient de répondre à la question suivante : existe-t-il une corrélation pour la série utilisée ? Pour les séries financières, c'est la première question et la plus importante, car pour les séries financières, la corrélation n'existe pas, parce qu'il n'y a pas d'espérance mathématique et qu'il est nécessaire de prouver que la moyenne utilisée PEUT être utilisée comme espérance mathématique.
D'ailleurs, en R, il s'agit de vérifier une fois par éternuement, la routine.
C'est un livre magnifique !
Il doit couvrir tous les problèmes du ministère de la défense.
pour les débutants, ce que vous êtes pour l'instant.
pour les garçons en général. Le Tideverse.
Les dizaines de pages de corrélations entre quelque chose et quelque chose sont un parfait exemple de l'incompréhension totale de ce qui est fait.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
L'apprentissage automatique en trading : théorie, modèles, pratique et trading algorithmique
fxsaber, 2023.10.01 09:38
MathRand est un nombre aléatoire. C'est à dire que la corrélation est calculée sur des matrices aléatoires. L'objectif est de s'assurer que les différentes variantes d'implémentation de l'algorithme donnent le même résultat. La vitesse d'exécution de l'algorithme et la consommation de mémoire sont comparées. Si vous êtes incompétent, ne vous en mêlez pas.
Je n'en ai pas trouvé de standard pour le calcul ligne par ligne. Alglib semble lent. J'essaie ma propre variante.
Résultat.
La conception personnelle s'est avérée plus rapide que la variante standard, mais plus lente qu'Alglib (je n'ai pas pu comprendre l'algorithme). En même temps, la version maison peut compter des matrices de n'importe quelle taille, contrairement à d'autres variantes.
Résultat.
L'auto-conception était plus rapide que la variante standard, mais plus lente qu'Alglib (je n'ai pas pu comprendre l'algorithme). En même temps, il peut lire des matrices de n'importe quelle taille, contrairement aux autres variantes.
Pourquoi aimez-vous tant mql pour les calculs ? Vous pouvez écrire des dll en C et elles seront aussi rapides que possible.
Pour moi, mql reste un langage pour l'ouverture de transactions, principalement. Et c'est ce qui est juste, en fait.
Si vous ne comprenez pas, laissez-moi vous expliquer.
MathRand est un nombre aléatoire. En d'autres termes, la corrélation est calculée sur des matrices aléatoires. L'objectif est de s'assurer que différentes implémentations d'algorithmes donnent le même résultat. La vitesse d'exécution de l'algorithme et la consommation de mémoire sont comparées. Si vous êtes incompétent, ne vous en mêlez pas.
Et pourquoi aimez-vous tant mql pour les calculs ? Vous pouvez écrire des dll en c et ce sera aussi rapide que possible.
Je suis limité par mon incompétence.
Pour moi, le mql reste le langage pour l'ouverture des transactions, principalement. Et à juste titre, en fait.