L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1157
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Sachant d'avance que personne ne fera aucune des choses que je suggère, mais quand même...
1. Tout le monde sait que la TA réelle et ses incréments ressemblent à 98 % à un processus aléatoire stationnaire de mouvement de Laplace, à l'exception des 2 % de valeurs aberrantes anormales dans les queues "lourdes".
Ces 2% sont la raison de la perte de 98%) Pensez-y comme une version renforcée de la règle 80/20.
Ces 2% sont la raison de la perte de 98%) Pensez-y comme une version renforcée de la règle 80/20.
D'accord.
C'est donc le défi - par tous les moyens, supprimer, exclure ces 2% de BP. Parce que dans un mouvement de Laplace purement stationnaire utilisant le CP de Lyapunov, mon TS a le positif le plus fort.
Je suis d'accord.
Voilà donc la tâche - par tous les moyens, retirer, exclure ces 2% de BP. Parce que sur un mouvement de Laplace purement stationnaire, en utilisant la TSP de Lyapunov, mon TS donne le "+" le plus sûr.
Je suis d'accord.
Voilà donc la tâche - par tous les moyens, retirer, exclure ces 2% de BP. Pour un mouvement de Laplace purement stationnaire, en utilisant le DSP de Lyapunov, mon TS donne le "+" le plus sûr.
2% ? Tu te mets en travers du chemin ? Cela vient du cycle du mauvais danseur.
Un niveau de bruit de 2 % pour la plupart des signaux équivaut à une absence totale de bruit.
2% ? Tu te mets en travers du chemin ? C'est déjà dans le cycle du mauvais danseur.
Un niveau de bruit de 2 % pour la plupart des signaux, c'est comme s'il n'y avait pas de bruit du tout.
Yuri, montrez-nous la TA originale et la TA stationnaire convertie. Vous pouvez laisser le filtre comme un secret. А ?
Yuri, montrez-nous la TA originale et la TA stationnaire convertie. Vous pouvez garder le filtre secret. А ?
Je ne le fais pas. Et ce n'est pas dans mes projets).
Il s'agit d'une série artificielle de type mouvement de Laplace avec un début à 0 et rien de plus.
Jusqu'à présent mon TS donne un conditionnel de +175.86 pips sur la 1ère série de 25 trades (+14/-11). En vérifiant davantage...
Est-ce que NS peut obtenir quelque chose d'eux ?
Désolé, mais je ne peux pas travailler uniquement avec des chiffres sans logique, et chercher la logique dans Excel ne m'intéresse pas. Je vais regarder de l'extérieur.
Je suis désolé, mais je ne peux pas travailler uniquement avec des chiffres sans logique, et je ne suis pas intéressé par la recherche de logique dans Excel. Je regarderai depuis les coulisses.
Il n'y a rien à observer. Mon TS donne le bénéfice le plus stable sur ces lignes stationnaires, que j'ai tracées.
Par conséquent, pour moi, la tâche principale consiste à convertir la BP réelle en une forme stationnaire.
Je pense qu'il devrait en être de même pour les réseaux neuronaux. Tout le reste n'est qu'une broutille.
Il n'y a rien à voir ici. Sur les rangs stationnaires que j'ai postés, mon TS donne les profits les plus sûrs.
C'est pourquoi, pour moi, la tâche principale consiste à convertir la BP réelle en une forme stationnaire.
Je pense qu'il devrait en être de même pour les réseaux neuronaux. Tout le reste est absurde.
Je ne sais pas, je ne suis pas un grand expert en réseaux neuronaux, je travaille plutôt avec des arbres, mais mon fichier pour trouver des solutions ressemble à un ensemble de prédicteurs avec une cible.
Est-ce que quelqu'un travaille avec autre chose que des séries chronologiques/incréments?
J'ai besoin d'aide, j'ai des prédicteurs, j'ai des cibles, mais je ne sais pas comment tirer le meilleur parti des données - très peu d'expérience en matière de formation (différents modèles donnent des résultats différents avec les paramètres par défaut).
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème ?