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Oui, merci. J'y travaille.
Nous prenons un flux de tics, mais nous ne le lisons pas à chaque tic, mais à des intervalles de temps exponentiels (plus précisément, à des intervalles de temps obéissant à une distribution géométrique discrète avec p=0,5). Nous avons le flux d'événements le plus simple. Ensuite, nous "passons au crible" ce RV initial. Nous obtenons des flux Erlang de différents ordres. Il est nécessaire de saisir les retours de ces flux.
Cette expérience répondra sans ambiguïté à la question de savoir si nous avons besoin d'éclaircir les BP.
Tout est clair comme le jour.
Nous prenons un flux de tics, mais nous ne le lisons pas à chaque tic, mais à des intervalles de temps exponentiels (plus précisément, à des intervalles de temps obéissant à une distribution géométrique discrète avec p=0,5). Nous avons le flux d'événements le plus simple. Ensuite, nous "passons au crible" ce RV initial. Nous obtenons des flux Erlang de différents ordres. Il est nécessaire de saisir les retours de ces flux.
Cette expérience répondra sans ambiguïté à la question de savoir si nous devons ou non éclaircir les BP.
Alexander, puis-je clarifier encore une fois, c'est-à-dire qu'on prend un flux de tick, on l'amincit de façon exponentielle (l'algorithme vient de Habrahabr), on écrit une cotation à l'instant donné, s'il n'y a pas de cotation, on écrit la valeur précédente et on obtient un Erlang d'ordre 1. A partir de la série résultante, en enlevant chaque deuxième citation, on obtient l'Erlang de 2ème ordre, de 3ème ordre - en enlevant chaque 3ème citation, etc. Merci pour les données.
Alexander, puis-je clarifier une fois de plus, c'est-à-dire que nous prenons un flux de tick, nous l'éclaircissons de manière exponentielle, (un algorithme de hubrahabr), nous écrivons une cotation au point fixé dans le temps, s'il n'y a pas de cotation, nous écrivons la valeur précédente, nous obtenons un Erlanga de 1er ordre. A partir de la série résultante, en enlevant chaque deuxième citation, on obtient l'Erlang de 2ème ordre, de 3ème ordre - en enlevant chaque 3ème citation, etc. Merci pour les données.
C'est exactement ça.
Lecture recommandée :
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837
Lecture recommandée :
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837
Des données de base ?
Données de base ?
Algorithme de collecte et de tri des données : voir https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322. Seulement pas supprimer, mais Laissez-le à chaque K-citation, éliminez le reste.
Pour l'algorithme de collecte et de tri des données, voir https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322. Seulement on ne supprime pas, mais quitter chaque K-citation et rejeter le reste.
Il est alors facile de rejeter l'ensemble de l'étude. Les résultats sur les différentes sources de données de tiques seront différents.
En outre, il y a un malentendu évident sur ce qu'est une tique. Sur une telle base, il n'y a rien à dire sur les retours.
En connaissant les bases de la tarification, on peut créer un nombre quelconque de ticks.
Il est alors facile de rejeter l'ensemble de l'étude. Les résultats sur les différentes sources de données de tiques seront différents.
En outre, il y a un malentendu évident sur ce qu'est une tique. Sur une telle base, il n'y a pas lieu de parler de rendement.
En connaissant les bases de la tarification, vous pouvez construire un nombre quelconque de ticks.
Je ne discuterai pas. Mais je recommande d'essayer cette méthode de préparation des prédicteurs. La convergence vers la distribution normale est obtenue pour toutes les paires de devises. Il se peut que j'aie eu de la chance avec mon courtier et le flux de ticks.
Je ne vais pas discuter. Mais je vous recommande d'essayer cette méthode de préparation des prédicteurs. La convergence de la distribution normale est obtenue pour tous les retours de paires de devises.
Quelle est la signification de la distribution indiquée ? Êtes-vous en train de dire que si nous ajoutons n'importe quel historique de tics imaginaires avec une telle distribution, il existe un TS (lequel ?), qui montre la graphie de cet historique ?
Ça ne peut pas être que j'ai eu une chance stupide avec mon courtier et le flux de ticks.
Cette affirmation correspond bien aux réalités géopolitiques actuelles, mais pas à l'approche scientifique.